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Artigo de periodico
A weak version of path-dependent functional Itô calculus (2018)
Pinto Júnior, Dorival Leão; Ohashi, Alberto; Simas, Alexandre B.
Source: The Annals of Probability. Unidade: ICMC
Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, MOVIMENTO BROWNIANO
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ABNT
PINTO JÚNIOR, Dorival Leão e OHASHI, Alberto e SIMAS, Alexandre B. A weak version of path-dependent functional Itô calculus. The Annals of Probability, v. 46, n. 6, p. 3399-3441, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1214/17-AOP1250. Acesso em: 02 nov. 2024.
APA
Pinto Júnior, D. L., Ohashi, A., & Simas, A. B. (2018). A weak version of path-dependent functional Itô calculus. The Annals of Probability, 46( 6), 3399-3441. doi:10.1214/17-AOP1250
NLM
Pinto Júnior DL, Ohashi A, Simas AB. A weak version of path-dependent functional Itô calculus [Internet]. The Annals of Probability. 2018 ; 46( 6): 3399-3441.[citado 2024 nov. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1214/17-AOP1250
Vancouver
Pinto Júnior DL, Ohashi A, Simas AB. A weak version of path-dependent functional Itô calculus [Internet]. The Annals of Probability. 2018 ; 46( 6): 3399-3441.[citado 2024 nov. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1214/17-AOP1250
Artigo de periodico
A noisy principal component analysis for forward rate curves (2015)
Laurini, Marcio Poletti ; Ohashi, Alberto
Source: European Journal of Operational Research. Unidade: FEARP
Subjects: TAXA DE JUROS, TAXAS DE JUROS FUTUROS, FINANÇAS, PREÇOS, ANÁLISE DE COVARIÂNCIA
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ABNT
LAURINI, Marcio Poletti e OHASHI, Alberto. A noisy principal component analysis for forward rate curves. European Journal of Operational Research, v. 246, n. 1, p. 140–153, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2015.04.038. Acesso em: 02 nov. 2024.
APA
Laurini, M. P., & Ohashi, A. (2015). A noisy principal component analysis for forward rate curves. European Journal of Operational Research, 246( 1), 140–153. doi:10.1016/j.ejor.2015.04.038
NLM
Laurini MP, Ohashi A. A noisy principal component analysis for forward rate curves [Internet]. European Journal of Operational Research. 2015 ; 246( 1): 140–153.[citado 2024 nov. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2015.04.038
Vancouver
Laurini MP, Ohashi A. A noisy principal component analysis for forward rate curves [Internet]. European Journal of Operational Research. 2015 ; 246( 1): 140–153.[citado 2024 nov. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2015.04.038
Artigo de periodico
A general multidimensional Monte Carlo approach for dynamic hedging under stochastic volatility (2015)
Bonetti, Daniel; Pinto Júnior, Dorival Leão; Ohashi, Alberto; Siqueira, Vinícius
Source: International Journal of Stochastic Analysis. Unidade: ICMC
Subjects: REGRESSÃO LINEAR, OTIMIZAÇÃO ESTOCÁSTICA
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ABNT
BONETTI, Daniel et al. A general multidimensional Monte Carlo approach for dynamic hedging under stochastic volatility. International Journal of Stochastic Analysis, v. 2015, p. 1-21, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1155/2015/863165. Acesso em: 02 nov. 2024.
APA
Bonetti, D., Pinto Júnior, D. L., Ohashi, A., & Siqueira, V. (2015). A general multidimensional Monte Carlo approach for dynamic hedging under stochastic volatility. International Journal of Stochastic Analysis, 2015, 1-21. doi:10.1155/2015/863165
NLM
Bonetti D, Pinto Júnior DL, Ohashi A, Siqueira V. A general multidimensional Monte Carlo approach for dynamic hedging under stochastic volatility [Internet]. International Journal of Stochastic Analysis. 2015 ; 2015 1-21.[citado 2024 nov. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1155/2015/863165
Vancouver
Bonetti D, Pinto Júnior DL, Ohashi A, Siqueira V. A general multidimensional Monte Carlo approach for dynamic hedging under stochastic volatility [Internet]. International Journal of Stochastic Analysis. 2015 ; 2015 1-21.[citado 2024 nov. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1155/2015/863165
Artigo de periodico
Weak approximations for Weiner functionals (2013)
Pinto Júnior, Dorival Leão; Ohashi, Alberto
Source: The Annals of Applied Probability. Unidade: ICMC
Subjects: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, REGRESSÃO LINEAR, OTIMIZAÇÃO ESTOCÁSTICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PINTO JÚNIOR, Dorival Leão e OHASHI, Alberto. Weak approximations for Weiner functionals. The Annals of Applied Probability, v. 23, n. 4, p. 1660-1691, 2013Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1214/12-AAP883. Acesso em: 02 nov. 2024.
APA
Pinto Júnior, D. L., & Ohashi, A. (2013). Weak approximations for Weiner functionals. The Annals of Applied Probability, 23( 4), 1660-1691. doi:10.1214/12-AAP883
NLM
Pinto Júnior DL, Ohashi A. Weak approximations for Weiner functionals [Internet]. The Annals of Applied Probability. 2013 ; 23( 4): 1660-1691.[citado 2024 nov. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1214/12-AAP883
Vancouver
Pinto Júnior DL, Ohashi A. Weak approximations for Weiner functionals [Internet]. The Annals of Applied Probability. 2013 ; 23( 4): 1660-1691.[citado 2024 nov. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1214/12-AAP883

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