A general multidimensional Monte Carlo approach for dynamic hedging under stochastic volatility (2015)
- Authors:
- Autor USP: PINTO JUNIOR, DORIVAL LEÃO - ICMC
- Unidade: ICMC
- DOI: 10.1155/2015/863165
- Subjects: REGRESSÃO LINEAR; OTIMIZAÇÃO ESTOCÁSTICA
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título: International Journal of Stochastic Analysis
- ISSN: 2090-3340
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 2015, ID 863165, p. 1-21, 2015
- Status:
- Artigo aberto em periódico híbrido (Hybrid Open Access)
- Versão do Documento:
- Versão publicada (Published version)
- Acessar versão aberta:
-
ABNT
BONETTI, Daniel et al. A general multidimensional Monte Carlo approach for dynamic hedging under stochastic volatility. International Journal of Stochastic Analysis, v. 2015, p. 1-21, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1155/2015/863165. Acesso em: 07 maio 2026. -
APA
Bonetti, D., Pinto Júnior, D. L., Ohashi, A., & Siqueira, V. (2015). A general multidimensional Monte Carlo approach for dynamic hedging under stochastic volatility. International Journal of Stochastic Analysis, 2015, 1-21. doi:10.1155/2015/863165 -
NLM
Bonetti D, Pinto Júnior DL, Ohashi A, Siqueira V. A general multidimensional Monte Carlo approach for dynamic hedging under stochastic volatility [Internet]. International Journal of Stochastic Analysis. 2015 ; 2015 1-21.[citado 2026 maio 07 ] Available from: https://doi.org/10.1155/2015/863165 -
Vancouver
Bonetti D, Pinto Júnior DL, Ohashi A, Siqueira V. A general multidimensional Monte Carlo approach for dynamic hedging under stochastic volatility [Internet]. International Journal of Stochastic Analysis. 2015 ; 2015 1-21.[citado 2026 maio 07 ] Available from: https://doi.org/10.1155/2015/863165 - Pricing multi-asset barrier options
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