A weak version of path-dependent functional Itô calculus (2018)
- Authors:
- Autor USP: PINTO JUNIOR, DORIVAL LEÃO - ICMC
- Unidade: ICMC
- DOI: 10.1214/17-AOP1250
- Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS; PROCESSOS ESTOCÁSTICOS; MOVIMENTO BROWNIANO
- Keywords: Stochastic calculus of variations; functional Itô calculus
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Publisher place: Bethesda, MD
- Date published: 2018
- Source:
- Título: The Annals of Probability
- ISSN: 0091-1798
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 46, n. 6, p. 3399-3441, 2018
- Status:
- Artigo possui acesso gratuito no site do editor (Bronze Open Access)
- Versão do Documento:
- Versão publicada (Published version)
- Acessar versão aberta:
-
ABNT
PINTO JÚNIOR, Dorival Leão e OHASHI, Alberto e SIMAS, Alexandre B. A weak version of path-dependent functional Itô calculus. The Annals of Probability, v. 46, n. 6, p. 3399-3441, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1214/17-AOP1250. Acesso em: 07 maio 2026. -
APA
Pinto Júnior, D. L., Ohashi, A., & Simas, A. B. (2018). A weak version of path-dependent functional Itô calculus. The Annals of Probability, 46( 6), 3399-3441. doi:10.1214/17-AOP1250 -
NLM
Pinto Júnior DL, Ohashi A, Simas AB. A weak version of path-dependent functional Itô calculus [Internet]. The Annals of Probability. 2018 ; 46( 6): 3399-3441.[citado 2026 maio 07 ] Available from: https://doi.org/10.1214/17-AOP1250 -
Vancouver
Pinto Júnior DL, Ohashi A, Simas AB. A weak version of path-dependent functional Itô calculus [Internet]. The Annals of Probability. 2018 ; 46( 6): 3399-3441.[citado 2026 maio 07 ] Available from: https://doi.org/10.1214/17-AOP1250 - Pricing multi-asset barrier options
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