Exact Barrier option valuation with deterministic volatility (2015)
- Authors:
- Autor USP: PINTO JUNIOR, DORIVAL LEÃO - ICMC
- Unidade: ICMC
- DOI: 10.5540/tema.2015.016.01.0061
- Subjects: REGRESSÃO LINEAR; OTIMIZAÇÃO ESTOCÁSTICA
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Publisher place: São Carlos, SP
- Date published: 2015
- Source:
- Título: TEMA: Tendências em Matemática Aplicada e Computacional
- ISSN: 1677-1966
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 16, n. 1, p. 61-70, 2015
- Status:
- Artigo publicado em periódico de acesso aberto (Gold Open Access)
- Versão do Documento:
- Versão publicada (Published version)
- Acessar versão aberta:
-
ABNT
ROSALINO JUNIOR, E et al. Exact Barrier option valuation with deterministic volatility. TEMA: Tendências em Matemática Aplicada e Computacional, v. 16, n. 1, p. 61-70, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.5540/tema.2015.016.01.0061. Acesso em: 07 maio 2026. -
APA
Rosalino Junior, E., Silva, A. J., Baczynski, J., & Pinto Júnior, D. L. (2015). Exact Barrier option valuation with deterministic volatility. TEMA: Tendências em Matemática Aplicada e Computacional, 16( 1), 61-70. doi:10.5540/tema.2015.016.01.0061 -
NLM
Rosalino Junior E, Silva AJ, Baczynski J, Pinto Júnior DL. Exact Barrier option valuation with deterministic volatility [Internet]. TEMA: Tendências em Matemática Aplicada e Computacional. 2015 ; 16( 1): 61-70.[citado 2026 maio 07 ] Available from: https://doi.org/10.5540/tema.2015.016.01.0061 -
Vancouver
Rosalino Junior E, Silva AJ, Baczynski J, Pinto Júnior DL. Exact Barrier option valuation with deterministic volatility [Internet]. TEMA: Tendências em Matemática Aplicada e Computacional. 2015 ; 16( 1): 61-70.[citado 2026 maio 07 ] Available from: https://doi.org/10.5540/tema.2015.016.01.0061 - Pricing multi-asset barrier options
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