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  • Fonte: Resumos. Nome do evento: Colóquio de Séries Temporais. Unidade: EACH

    Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

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    • ABNT

      LATIF, Sumaia Abdel e MORETTIN, Pedro Alberto. Medidas de dependência local para séries temporais. 2007, Anais.. Campos do Jordão: Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, 2007. . Acesso em: 23 ago. 2024.
    • APA

      Latif, S. A., & Morettin, P. A. (2007). Medidas de dependência local para séries temporais. In Resumos. Campos do Jordão: Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo.
    • NLM

      Latif SA, Morettin PA. Medidas de dependência local para séries temporais. Resumos. 2007 ;[citado 2024 ago. 23 ]
    • Vancouver

      Latif SA, Morettin PA. Medidas de dependência local para séries temporais. Resumos. 2007 ;[citado 2024 ago. 23 ]
  • Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Assuntos: AÇÕES, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Acesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      SENNA, João Pedro de Almeida. Cointegração e instabilidade de parâmetros: uma aplicação no mercado acionário brasileiro. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-102122/. Acesso em: 23 ago. 2024.
    • APA

      Senna, J. P. de A. (2007). Cointegração e instabilidade de parâmetros: uma aplicação no mercado acionário brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-102122/
    • NLM

      Senna JP de A. Cointegração e instabilidade de parâmetros: uma aplicação no mercado acionário brasileiro [Internet]. 2007 ;[citado 2024 ago. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-102122/
    • Vancouver

      Senna JP de A. Cointegração e instabilidade de parâmetros: uma aplicação no mercado acionário brasileiro [Internet]. 2007 ;[citado 2024 ago. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-102122/
  • Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Assuntos: ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Acesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      PAIXÃO, Marcello Delgado da Silva. Estimação de volatilidade realizada de Telemar PN com uso de dados de alta frequência. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-111235/. Acesso em: 23 ago. 2024.
    • APA

      Paixão, M. D. da S. (2005). Estimação de volatilidade realizada de Telemar PN com uso de dados de alta frequência (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-111235/
    • NLM

      Paixão MD da S. Estimação de volatilidade realizada de Telemar PN com uso de dados de alta frequência [Internet]. 2005 ;[citado 2024 ago. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-111235/
    • Vancouver

      Paixão MD da S. Estimação de volatilidade realizada de Telemar PN com uso de dados de alta frequência [Internet]. 2005 ;[citado 2024 ago. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-111235/
  • Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Assuntos: FINANÇAS, MOEDA (ECONOMIA), TAXA DE CÂMBIO

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    • ABNT

      GONÇALVES, Andrei Basílio. Um estudo sobre as moedas de países emergentes: modelando a volatilidade através de processos GARCH. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-093029/. Acesso em: 23 ago. 2024.
    • APA

      Gonçalves, A. B. (2005). Um estudo sobre as moedas de países emergentes: modelando a volatilidade através de processos GARCH (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-093029/
    • NLM

      Gonçalves AB. Um estudo sobre as moedas de países emergentes: modelando a volatilidade através de processos GARCH [Internet]. 2005 ;[citado 2024 ago. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-093029/
    • Vancouver

      Gonçalves AB. Um estudo sobre as moedas de países emergentes: modelando a volatilidade através de processos GARCH [Internet]. 2005 ;[citado 2024 ago. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-093029/
  • Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Assuntos: OPÇÕES FINANCEIRAS (MODELAGEM MATEMÁTICA), FINANÇAS

    Acesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      DOMENICI, João Alberto. Uma análise empírica de séries temporais de risco e retorno brasileiras e americanas. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-162925/. Acesso em: 23 ago. 2024.
    • APA

      Domenici, J. A. (2002). Uma análise empírica de séries temporais de risco e retorno brasileiras e americanas (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-162925/
    • NLM

      Domenici JA. Uma análise empírica de séries temporais de risco e retorno brasileiras e americanas [Internet]. 2002 ;[citado 2024 ago. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-162925/
    • Vancouver

      Domenici JA. Uma análise empírica de séries temporais de risco e retorno brasileiras e americanas [Internet]. 2002 ;[citado 2024 ago. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-162925/
  • Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Assuntos: OPÇÕES FINANCEIRAS (MODELAGEM MATEMÁTICA), FINANÇAS

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      MANTEIGA, Sandro Magalhães. Comparação de metodologias para estimação de volatilidades para cálculo do VaR - Valor-no-Risco e modelagem de perdas não previstas pelo VaR em momentos de crise. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-154730/. Acesso em: 23 ago. 2024.
    • APA

      Manteiga, S. M. (2002). Comparação de metodologias para estimação de volatilidades para cálculo do VaR - Valor-no-Risco e modelagem de perdas não previstas pelo VaR em momentos de crise (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-154730/
    • NLM

      Manteiga SM. Comparação de metodologias para estimação de volatilidades para cálculo do VaR - Valor-no-Risco e modelagem de perdas não previstas pelo VaR em momentos de crise [Internet]. 2002 ;[citado 2024 ago. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-154730/
    • Vancouver

      Manteiga SM. Comparação de metodologias para estimação de volatilidades para cálculo do VaR - Valor-no-Risco e modelagem de perdas não previstas pelo VaR em momentos de crise [Internet]. 2002 ;[citado 2024 ago. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-154730/
  • Unidade: IO

    Assunto: ONDAS (OCEANOGRAFIA)

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      CORREA, Marco Antonio. Análise das oscilações das correntes observadas na Baia da Ilha Grande (RJ). 1994. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1994. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/21/21132/tde-19032009-153439/. Acesso em: 23 ago. 2024.
    • APA

      Correa, M. A. (1994). Análise das oscilações das correntes observadas na Baia da Ilha Grande (RJ) (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/21/21132/tde-19032009-153439/
    • NLM

      Correa MA. Análise das oscilações das correntes observadas na Baia da Ilha Grande (RJ) [Internet]. 1994 ;[citado 2024 ago. 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/21/21132/tde-19032009-153439/
    • Vancouver

      Correa MA. Análise das oscilações das correntes observadas na Baia da Ilha Grande (RJ) [Internet]. 1994 ;[citado 2024 ago. 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/21/21132/tde-19032009-153439/
  • Fonte: Resumo. Nome do evento: Simposio de Divulgacao da Habilitacao em Oceanografia Fisica. Unidade: IO

    Assunto: INTERAÇÃO AR-MAR

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      MORETTIN, Pedro Alberto e TOLOI, Clelia Maria de Castro e MESQUITA, Afranio Rubens de. Analise das relacoes entre alguns fenomenos naturais: precipitacao atmosferica, nivel do mar e manchas solares. 1994, Anais.. São Paulo: Instituto Oceanografico/Instituto de Fisica da Usp, 1994. . Acesso em: 23 ago. 2024.
    • APA

      Morettin, P. A., Toloi, C. M. de C., & Mesquita, A. R. de. (1994). Analise das relacoes entre alguns fenomenos naturais: precipitacao atmosferica, nivel do mar e manchas solares. In Resumo. São Paulo: Instituto Oceanografico/Instituto de Fisica da Usp.
    • NLM

      Morettin PA, Toloi CM de C, Mesquita AR de. Analise das relacoes entre alguns fenomenos naturais: precipitacao atmosferica, nivel do mar e manchas solares. Resumo. 1994 ;[citado 2024 ago. 23 ]
    • Vancouver

      Morettin PA, Toloi CM de C, Mesquita AR de. Analise das relacoes entre alguns fenomenos naturais: precipitacao atmosferica, nivel do mar e manchas solares. Resumo. 1994 ;[citado 2024 ago. 23 ]

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