ReP USP - Resultado da busca

Artigo de periodico
Nanometric modeling of migration of α-Tocopherol from whey protein-based films on the cheese surface (2023)
Agudelo-Cuartas, Camilo; Granda-Restrepo, Diana ; Sobral, Paulo José do Amaral ; Hernandez, Hugo
Fonte: Journal of Food Engineering. Unidade: FZEA
Assuntos: BIOFILMES, SORO DE LEITE, EMBALAGENS DE ALIMENTOS, MOVIMENTO BROWNIANO
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ABNT
AGUDELO-CUARTAS, Camilo et al. Nanometric modeling of migration of α-Tocopherol from whey protein-based films on the cheese surface. Journal of Food Engineering, v. 358, p. 1-8, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2023.111661. Acesso em: 14 out. 2024.
APA
Agudelo-Cuartas, C., Granda-Restrepo, D., Sobral, P. J. do A., & Hernandez, H. (2023). Nanometric modeling of migration of α-Tocopherol from whey protein-based films on the cheese surface. Journal of Food Engineering, 358, 1-8. doi:10.1016/j.jfoodeng.2023.111661
NLM
Agudelo-Cuartas C, Granda-Restrepo D, Sobral PJ do A, Hernandez H. Nanometric modeling of migration of α-Tocopherol from whey protein-based films on the cheese surface [Internet]. Journal of Food Engineering. 2023 ; 358 1-8.[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2023.111661
Vancouver
Agudelo-Cuartas C, Granda-Restrepo D, Sobral PJ do A, Hernandez H. Nanometric modeling of migration of α-Tocopherol from whey protein-based films on the cheese surface [Internet]. Journal of Food Engineering. 2023 ; 358 1-8.[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2023.111661
Relatorio tecnico
Stochastic phenomenon: autocorrelation function approach (2019)
Cattani, Mauro Sérgio Dorsa ; Salvadori, Maria Cecília Barbosa da Silveira
Unidade: IF
Assuntos: MOVIMENTO BROWNIANO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
CATTANI, Mauro Sérgio Dorsa e SALVADORI, Maria Cecília Barbosa da Silveira. Stochastic phenomenon: autocorrelation function approach. . São Paulo: IFUSP. Disponível em: http://publica-sbi.if.usp.br/PDFs/pd1715.pdf. Acesso em: 14 out. 2024. , 2019
APA
Cattani, M. S. D., & Salvadori, M. C. B. da S. (2019). Stochastic phenomenon: autocorrelation function approach. São Paulo: IFUSP. Recuperado de http://publica-sbi.if.usp.br/PDFs/pd1715.pdf
NLM
Cattani MSD, Salvadori MCB da S. Stochastic phenomenon: autocorrelation function approach [Internet]. 2019 ;[citado 2024 out. 14 ] Available from: http://publica-sbi.if.usp.br/PDFs/pd1715.pdf
Vancouver
Cattani MSD, Salvadori MCB da S. Stochastic phenomenon: autocorrelation function approach [Internet]. 2019 ;[citado 2024 out. 14 ] Available from: http://publica-sbi.if.usp.br/PDFs/pd1715.pdf
Relatorio tecnico
Diffusion processes and brownian motion (2019)
Cattani, Mauro Sérgio Dorsa ; Salvadori, Maria Cecília Barbosa da Silveira
Unidade: IF
Assuntos: MOVIMENTO BROWNIANO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
CATTANI, Mauro Sérgio Dorsa e SALVADORI, Maria Cecília Barbosa da Silveira. Diffusion processes and brownian motion. . São Paulo: IFUSP. Disponível em: http://publica-sbi.if.usp.br/PDFs/pd1714.pdf. Acesso em: 14 out. 2024. , 2019
APA
Cattani, M. S. D., & Salvadori, M. C. B. da S. (2019). Diffusion processes and brownian motion. São Paulo: IFUSP. Recuperado de http://publica-sbi.if.usp.br/PDFs/pd1714.pdf
NLM
Cattani MSD, Salvadori MCB da S. Diffusion processes and brownian motion [Internet]. 2019 ;[citado 2024 out. 14 ] Available from: http://publica-sbi.if.usp.br/PDFs/pd1714.pdf
Vancouver
Cattani MSD, Salvadori MCB da S. Diffusion processes and brownian motion [Internet]. 2019 ;[citado 2024 out. 14 ] Available from: http://publica-sbi.if.usp.br/PDFs/pd1714.pdf
Artigo de periodico
A weak version of path-dependent functional Itô calculus (2018)
Pinto Júnior, Dorival Leão; Ohashi, Alberto; Simas, Alexandre B.
Fonte: The Annals of Probability. Unidade: ICMC
Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, MOVIMENTO BROWNIANO
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ABNT
PINTO JÚNIOR, Dorival Leão e OHASHI, Alberto e SIMAS, Alexandre B. A weak version of path-dependent functional Itô calculus. The Annals of Probability, v. 46, n. 6, p. 3399-3441, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1214/17-AOP1250. Acesso em: 14 out. 2024.
APA
Pinto Júnior, D. L., Ohashi, A., & Simas, A. B. (2018). A weak version of path-dependent functional Itô calculus. The Annals of Probability, 46( 6), 3399-3441. doi:10.1214/17-AOP1250
NLM
Pinto Júnior DL, Ohashi A, Simas AB. A weak version of path-dependent functional Itô calculus [Internet]. The Annals of Probability. 2018 ; 46( 6): 3399-3441.[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1214/17-AOP1250
Vancouver
Pinto Júnior DL, Ohashi A, Simas AB. A weak version of path-dependent functional Itô calculus [Internet]. The Annals of Probability. 2018 ; 46( 6): 3399-3441.[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1214/17-AOP1250
Artigo de periodico
Scaling limit of the radial Poissonian web (2015)
Fontes, Luiz Renato ; Valencia, Leon Alexander; Valle, Glauco
Fonte: Electronic Journal of Probability. Unidade: IME
Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS ESPECIAIS, MOVIMENTO BROWNIANO
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ABNT
FONTES, Luiz Renato e VALENCIA, Leon Alexander e VALLE, Glauco. Scaling limit of the radial Poissonian web. Electronic Journal of Probability, v. 20, p. [40 ], 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1214/EJP.v20-3395. Acesso em: 14 out. 2024.
APA
Fontes, L. R., Valencia, L. A., & Valle, G. (2015). Scaling limit of the radial Poissonian web. Electronic Journal of Probability, 20, [40 ]. doi:10.1214/EJP.v20-3395
NLM
Fontes LR, Valencia LA, Valle G. Scaling limit of the radial Poissonian web [Internet]. Electronic Journal of Probability. 2015 ; 20 [40 ].[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1214/EJP.v20-3395
Vancouver
Fontes LR, Valencia LA, Valle G. Scaling limit of the radial Poissonian web [Internet]. Electronic Journal of Probability. 2015 ; 20 [40 ].[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1214/EJP.v20-3395
Artigo de periodico
Modelos de estratégia de busca: será o passeio de Lévy a solução? (2014)
Marques, Fernando Silveira; Chaui-Berlinck, Jose Guilherme
Fonte: Revista da Biologia. Unidade: IB
Assuntos: MOVIMENTO BROWNIANO, FISIOLOGIA
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ABNT
MARQUES, Fernando Silveira e CHAUI-BERLINCK, Jose Guilherme. Modelos de estratégia de busca: será o passeio de Lévy a solução?. Revista da Biologia, v. 12, n. 1, p. 6-10, 2014Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.7594/revbio.12.01.02. Acesso em: 14 out. 2024.
APA
Marques, F. S., & Chaui-Berlinck, J. G. (2014). Modelos de estratégia de busca: será o passeio de Lévy a solução? Revista da Biologia, 12( 1), 6-10. doi:10.7594/revbio.12.01.02
NLM
Marques FS, Chaui-Berlinck JG. Modelos de estratégia de busca: será o passeio de Lévy a solução? [Internet]. Revista da Biologia. 2014 ; 12( 1): 6-10.[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.7594/revbio.12.01.02
Vancouver
Marques FS, Chaui-Berlinck JG. Modelos de estratégia de busca: será o passeio de Lévy a solução? [Internet]. Revista da Biologia. 2014 ; 12( 1): 6-10.[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.7594/revbio.12.01.02
Artigo de periodico
Time-dependent gaussian solution for the kostin equation around classical trajectories (2013)
Haas, F.; Bassalo, J. M. F.; Silva, D. G. da; Nassar, A. B.; Cattani, Mauro Sérgio Dorsa
Fonte: INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS. Unidade: IF
Assunto: MOVIMENTO BROWNIANO
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ABNT
HAAS, F. et al. Time-dependent gaussian solution for the kostin equation around classical trajectories. INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS, v. 52, n. ja2013, p. 88-95, 2013Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10773-012-1302-8. Acesso em: 14 out. 2024.
APA
Haas, F., Bassalo, J. M. F., Silva, D. G. da, Nassar, A. B., & Cattani, M. S. D. (2013). Time-dependent gaussian solution for the kostin equation around classical trajectories. INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS, 52( ja2013), 88-95. doi:10.1007/s10773-012-1302-8
NLM
Haas F, Bassalo JMF, Silva DG da, Nassar AB, Cattani MSD. Time-dependent gaussian solution for the kostin equation around classical trajectories [Internet]. INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS. 2013 ; 52( ja2013): 88-95.[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10773-012-1302-8
Vancouver
Haas F, Bassalo JMF, Silva DG da, Nassar AB, Cattani MSD. Time-dependent gaussian solution for the kostin equation around classical trajectories [Internet]. INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS. 2013 ; 52( ja2013): 88-95.[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10773-012-1302-8
Dissertação (Mestrado)
Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância (2012)
Menes, Matheus Dorival Leonardo Bombonato; Pinto Junior, Dorival Leão (Orientador)
Unidade: ICMC
Assuntos: MOVIMENTO BROWNIANO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROBABILIDADE (FUNDAMENTOS)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MENES, Matheus Dorival Leonardo Bombonato. Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância. 2012. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2012. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-16042013-151325/. Acesso em: 14 out. 2024.
APA
Menes, M. D. L. B. (2012). Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-16042013-151325/
NLM
Menes MDLB. Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância [Internet]. 2012 ;[citado 2024 out. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-16042013-151325/
Vancouver
Menes MDLB. Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância [Internet]. 2012 ;[citado 2024 out. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-16042013-151325/
Artigo de periodico
Asymptotic integral kernel for ensembles of random normal matrices with radial potentials (2012)
Veneziani, Alexei Magalhães; Pereira, Tiago ; Marchetti, Domingos Humberto Urbano
Fonte: Journal of Mathematical Physics. Unidade: IF
Assuntos: PROBABILIDADE (TEORIA), PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, MOVIMENTO BROWNIANO, ÁLGEBRA LINEAR
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
VENEZIANI, Alexei Magalhães e PEREIRA, Tiago e MARCHETTI, Domingos Humberto Urbano. Asymptotic integral kernel for ensembles of random normal matrices with radial potentials. Journal of Mathematical Physics, v. 53, n. 2, p. 023303/1-023303/21, 2012Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.3688293. Acesso em: 14 out. 2024.
APA
Veneziani, A. M., Pereira, T., & Marchetti, D. H. U. (2012). Asymptotic integral kernel for ensembles of random normal matrices with radial potentials. Journal of Mathematical Physics, 53( 2), 023303/1-023303/21. doi:10.1063/1.3688293
NLM
Veneziani AM, Pereira T, Marchetti DHU. Asymptotic integral kernel for ensembles of random normal matrices with radial potentials [Internet]. Journal of Mathematical Physics. 2012 ; 53( 2): 023303/1-023303/21.[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.3688293
Vancouver
Veneziani AM, Pereira T, Marchetti DHU. Asymptotic integral kernel for ensembles of random normal matrices with radial potentials [Internet]. Journal of Mathematical Physics. 2012 ; 53( 2): 023303/1-023303/21.[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.3688293
Tese (Doutorado)
Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico (2010)
Santos, Edson Bastos e; Siqueira, Jose de Oliveira (Orientador)
Unidade: FEA
Assuntos: DERIVATIVOS, GRAFOS ALEATÓRIOS, MERCADO FINANCEIRO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS NÃO GAUSSIANOS ESTÁVEIS, PROCESSOS DE POISSON, MOVIMENTO BROWNIANO, RISCO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SANTOS, Edson Bastos e. Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico. 2010. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10052010-151041/. Acesso em: 14 out. 2024.
APA
Santos, E. B. e. (2010). Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10052010-151041/
NLM
Santos EB e. Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico [Internet]. 2010 ;[citado 2024 out. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10052010-151041/
Vancouver
Santos EB e. Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico [Internet]. 2010 ;[citado 2024 out. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10052010-151041/
Artigo de periodico
Noise in resistively shunted Josephson junctions (2010)
Brandt, Fernando Tadeu Caldeira ; Frenkel, Josif ; Taylor, J C
Fonte: American Physical Society. Unidade: IF
Assunto: MOVIMENTO BROWNIANO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BRANDT, Fernando Tadeu Caldeira e FRENKEL, Josif e TAYLOR, J C. Noise in resistively shunted Josephson junctions. American Physical Society, v. 82, n. 1, p. 014515/1-014515/10, 2010Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/physrevb.82.014515. Acesso em: 14 out. 2024.
APA
Brandt, F. T. C., Frenkel, J., & Taylor, J. C. (2010). Noise in resistively shunted Josephson junctions. American Physical Society, 82( 1), 014515/1-014515/10. doi:10.1103/PhysRevB.82.014515
NLM
Brandt FTC, Frenkel J, Taylor JC. Noise in resistively shunted Josephson junctions [Internet]. American Physical Society. 2010 ; 82( 1): 014515/1-014515/10.[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1103/physrevb.82.014515
Vancouver
Brandt FTC, Frenkel J, Taylor JC. Noise in resistively shunted Josephson junctions [Internet]. American Physical Society. 2010 ; 82( 1): 014515/1-014515/10.[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1103/physrevb.82.014515
Dissertação (Mestrado)
Processamento de sinais e reconhecimento de padrões de resposta de sensores de gases através da geometria fractal (2007)
Gonschorowski, Juliano dos Santos; Salcedo, Walter Jaimes (Orientador)
Unidade: EP
Assuntos: PROCESSAMENTO DE SINAIS, RECONHECIMENTO DE PADRÕES, SENSOR, MOVIMENTO BROWNIANO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GONSCHOROWSKI, Juliano dos Santos. Processamento de sinais e reconhecimento de padrões de resposta de sensores de gases através da geometria fractal. 2007. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3140/tde-01082007-173551/. Acesso em: 14 out. 2024.
APA
Gonschorowski, J. dos S. (2007). Processamento de sinais e reconhecimento de padrões de resposta de sensores de gases através da geometria fractal (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3140/tde-01082007-173551/
NLM
Gonschorowski J dos S. Processamento de sinais e reconhecimento de padrões de resposta de sensores de gases através da geometria fractal [Internet]. 2007 ;[citado 2024 out. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3140/tde-01082007-173551/
Vancouver
Gonschorowski J dos S. Processamento de sinais e reconhecimento de padrões de resposta de sensores de gases através da geometria fractal [Internet]. 2007 ;[citado 2024 out. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3140/tde-01082007-173551/
Trabalho de evento
Comparando os movimentos Random Walk e Browniano para simular o deslocamento de um rebanho bovino (2007)
Tech, Adriano Rogério Bruno; Arce, Aldo Ivan Céspedes; Onody, Guilherme Augusto; Silva, Ana Carolina de Sousa; Costa, Ernane José Xavier
Fonte: Anais; o avanço científico e tecnológico na produção animal. Nome do evento: Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia. Unidade: FZEA
Assuntos: GEOMETRIA E MODELAGEM COMPUTACIONAL, MOVIMENTO BROWNIANO, WIRELESS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
TECH, Adriano Rogério Bruno et al. Comparando os movimentos Random Walk e Browniano para simular o deslocamento de um rebanho bovino. 2007, Anais.. Jaboticabal, SP: SBZ, 2007. . Acesso em: 14 out. 2024.
APA
Tech, A. R. B., Arce, A. I. C., Onody, G. A., Silva, A. C. de S., & Costa, E. J. X. (2007). Comparando os movimentos Random Walk e Browniano para simular o deslocamento de um rebanho bovino. In Anais; o avanço científico e tecnológico na produção animal. Jaboticabal, SP: SBZ.
NLM
Tech ARB, Arce AIC, Onody GA, Silva AC de S, Costa EJX. Comparando os movimentos Random Walk e Browniano para simular o deslocamento de um rebanho bovino. Anais; o avanço científico e tecnológico na produção animal. 2007 ;[citado 2024 out. 14 ]
Vancouver
Tech ARB, Arce AIC, Onody GA, Silva AC de S, Costa EJX. Comparando os movimentos Random Walk e Browniano para simular o deslocamento de um rebanho bovino. Anais; o avanço científico e tecnológico na produção animal. 2007 ;[citado 2024 out. 14 ]
Relatorio tecnico
Alocação de ativos de risco no longo prazo (2005)
Calfat, Roberto Anis; Shimizu, Tamio
Unidade: EP
Assuntos: INVESTIMENTOS, DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA, MOVIMENTO BROWNIANO, DISTRIBUIÇÃO LOGNORMAL
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CALFAT, Roberto Anis e SHIMIZU, Tamio. Alocação de ativos de risco no longo prazo. . São Paulo: EPUSP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/590c5a8d-5466-40bd-8da8-a08966941773/Shimizu-2005-alocacao.pdf. Acesso em: 14 out. 2024. , 2005
APA
Calfat, R. A., & Shimizu, T. (2005). Alocação de ativos de risco no longo prazo. São Paulo: EPUSP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/590c5a8d-5466-40bd-8da8-a08966941773/Shimizu-2005-alocacao.pdf
NLM
Calfat RA, Shimizu T. Alocação de ativos de risco no longo prazo [Internet]. 2005 ;[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/590c5a8d-5466-40bd-8da8-a08966941773/Shimizu-2005-alocacao.pdf
Vancouver
Calfat RA, Shimizu T. Alocação de ativos de risco no longo prazo [Internet]. 2005 ;[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/590c5a8d-5466-40bd-8da8-a08966941773/Shimizu-2005-alocacao.pdf
Dissertação (Mestrado)
Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy (2005)
Santos, Edson Bastos e; Siqueira, José de Oliveira (Orientador)
Unidade: FEA
Assuntos: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS DE DIFUSÃO, PROCESSOS DE POISSON, PROCESSOS DESCONTÍNUOS, PROCESSOS NÃO GAUSSIANOS ESTÁVEIS, SUBORDINAÇÃO, RISCO, MOVIMENTO BROWNIANO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SANTOS, Edson Bastos e. Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy. 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09022006-153721/. Acesso em: 14 out. 2024.
APA
Santos, E. B. e. (2005). Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09022006-153721/
NLM
Santos EB e. Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy [Internet]. 2005 ;[citado 2024 out. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09022006-153721/
Vancouver
Santos EB e. Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy [Internet]. 2005 ;[citado 2024 out. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09022006-153721/
Tese (Doutorado)
Alocação de ativos de risco no longo prazo (2004)
Calfat, Roberto Anis; Shimizu, Tamio (Orientador)
Unidade: EP
Assuntos: INVESTIMENTOS, DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA, MOVIMENTO BROWNIANO, DISTRIBUIÇÃO LOGNORMAL
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CALFAT, Roberto Anis. Alocação de ativos de risco no longo prazo. 2004. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. . Acesso em: 14 out. 2024.
APA
Calfat, R. A. (2004). Alocação de ativos de risco no longo prazo (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Calfat RA. Alocação de ativos de risco no longo prazo. 2004 ;[citado 2024 out. 14 ]
Vancouver
Calfat RA. Alocação de ativos de risco no longo prazo. 2004 ;[citado 2024 out. 14 ]
Artigo de periodico
Sandpiles with height restrictions (2002)
Dickman, Ronald; Tomé, Tânia; Oliveira, Mário José de
Fonte: Physical Reveiw E. Unidade: IF
Assuntos: MECÂNICA CLÁSSICA, SISTEMAS NÃO LINEARES, SISTEMAS DINÂMICOS, TERMODINÂMICA, MOVIMENTO BROWNIANO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
DICKMAN, Ronald e TOMÉ, Tânia e OLIVEIRA, Mário José de. Sandpiles with height restrictions. Physical Reveiw E, v. 66, n. 1, p. 16111/1-161118, 2002Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/physreve.66.016111. Acesso em: 14 out. 2024.
APA
Dickman, R., Tomé, T., & Oliveira, M. J. de. (2002). Sandpiles with height restrictions. Physical Reveiw E, 66( 1), 16111/1-161118. doi:10.1103/physreve.66.016111
NLM
Dickman R, Tomé T, Oliveira MJ de. Sandpiles with height restrictions [Internet]. Physical Reveiw E. 2002 ; 66( 1): 16111/1-161118.[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1103/physreve.66.016111
Vancouver
Dickman R, Tomé T, Oliveira MJ de. Sandpiles with height restrictions [Internet]. Physical Reveiw E. 2002 ; 66( 1): 16111/1-161118.[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1103/physreve.66.016111
Artigo de periodico
Conserved contact process in one to five dimensions (2002)
Sabag, Munir Machado de Souza; Oliveira, Mário José de
Fonte: Physical Review E. Unidade: IF
Assuntos: PROBABILIDADE, MOVIMENTO BROWNIANO, TERMODINÂMICA
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ABNT
SABAG, Munir Machado de Souza e OLIVEIRA, Mário José de. Conserved contact process in one to five dimensions. Physical Review E, v. 66, n. 3, p. 036115/1-036115/5, 2002Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/physreve.66.036115. Acesso em: 14 out. 2024.
APA
Sabag, M. M. de S., & Oliveira, M. J. de. (2002). Conserved contact process in one to five dimensions. Physical Review E, 66( 3), 036115/1-036115/5. doi:10.1103/physreve.66.036115
NLM
Sabag MM de S, Oliveira MJ de. Conserved contact process in one to five dimensions [Internet]. Physical Review E. 2002 ; 66( 3): 036115/1-036115/5.[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1103/physreve.66.036115
Vancouver
Sabag MM de S, Oliveira MJ de. Conserved contact process in one to five dimensions [Internet]. Physical Review E. 2002 ; 66( 3): 036115/1-036115/5.[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1103/physreve.66.036115
Artigo de periodico
Nonequilibrium model for the contact process in an ensemble of constant particle number (2001)
Tomé, Tânia; Oliveira, Mário José de
Fonte: Physical Review Letters. Unidade: IF
Assuntos: PROBABILIDADE, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, MOVIMENTO BROWNIANO, TERMODINÂMICA, MUDANÇA DE FASE
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ABNT
TOMÉ, Tânia e OLIVEIRA, Mário José de. Nonequilibrium model for the contact process in an ensemble of constant particle number. Physical Review Letters, v. 86, n. 25, p. 5643-5646, 2001Tradução . . Disponível em: http://ojps.aip.org/getpdf/servlet/GetPDFServlet?filetype=pdf&id=PRLTAO000086000025005643000001&idtype=cvips. Acesso em: 14 out. 2024.
APA
Tomé, T., & Oliveira, M. J. de. (2001). Nonequilibrium model for the contact process in an ensemble of constant particle number. Physical Review Letters, 86( 25), 5643-5646. Recuperado de http://ojps.aip.org/getpdf/servlet/GetPDFServlet?filetype=pdf&id=PRLTAO000086000025005643000001&idtype=cvips
NLM
Tomé T, Oliveira MJ de. Nonequilibrium model for the contact process in an ensemble of constant particle number [Internet]. Physical Review Letters. 2001 ; 86( 25): 5643-5646.[citado 2024 out. 14 ] Available from: http://ojps.aip.org/getpdf/servlet/GetPDFServlet?filetype=pdf&id=PRLTAO000086000025005643000001&idtype=cvips
Vancouver
Tomé T, Oliveira MJ de. Nonequilibrium model for the contact process in an ensemble of constant particle number [Internet]. Physical Review Letters. 2001 ; 86( 25): 5643-5646.[citado 2024 out. 14 ] Available from: http://ojps.aip.org/getpdf/servlet/GetPDFServlet?filetype=pdf&id=PRLTAO000086000025005643000001&idtype=cvips
Dissertação (Mestrado)
Radiação eletromagnética de ponto-zero e o seu papel no escape de barreiras de potencial (1998)
Sponchiado, Rodrigo Carvalho; França, Humberto de Menezes (Orientador)
Unidade: IF
Assuntos: PARTÍCULAS (FÍSICA NUCLEAR), MOVIMENTO BROWNIANO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, ELETRODINÂMICA
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ABNT
SPONCHIADO, Rodrigo Carvalho. Radiação eletromagnética de ponto-zero e o seu papel no escape de barreiras de potencial. 1998. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43132/tde-16072021-141807/. Acesso em: 14 out. 2024.
APA
Sponchiado, R. C. (1998). Radiação eletromagnética de ponto-zero e o seu papel no escape de barreiras de potencial (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43132/tde-16072021-141807/
NLM
Sponchiado RC. Radiação eletromagnética de ponto-zero e o seu papel no escape de barreiras de potencial [Internet]. 1998 ;[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43132/tde-16072021-141807/
Vancouver
Sponchiado RC. Radiação eletromagnética de ponto-zero e o seu papel no escape de barreiras de potencial [Internet]. 1998 ;[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43132/tde-16072021-141807/

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