Menu

Filtros : "MOVIMENTO BROWNIANO" Removidos: "Indexado no: Latindex" "IFSC" Limpar

Filtros

Limitar por data

1 - 20 (24 registros)

  • Artigo de periodico

    Nanometric modeling of migration of α-Tocopherol from whey protein-based films on the cheese surface (2023)

    Agudelo-Cuartas, Camilo; Granda-Restrepo, Diana ; Sobral, Paulo José do Amaral ; Hernandez, Hugo

    Fonte: Journal of Food Engineering. Unidade: FZEA

    Assuntos: BIOFILMES, SORO DE LEITE, EMBALAGENS DE ALIMENTOS, MOVIMENTO BROWNIANO

    Acesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      AGUDELO-CUARTAS, Camilo et al. Nanometric modeling of migration of α-Tocopherol from whey protein-based films on the cheese surface. Journal of Food Engineering, v. 358, p. 1-8, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2023.111661. Acesso em: 18 nov. 2024.

    • APA

      Agudelo-Cuartas, C., Granda-Restrepo, D., Sobral, P. J. do A., & Hernandez, H. (2023). Nanometric modeling of migration of α-Tocopherol from whey protein-based films on the cheese surface. Journal of Food Engineering, 358, 1-8. doi:10.1016/j.jfoodeng.2023.111661

    • NLM

      Agudelo-Cuartas C, Granda-Restrepo D, Sobral PJ do A, Hernandez H. Nanometric modeling of migration of α-Tocopherol from whey protein-based films on the cheese surface [Internet]. Journal of Food Engineering. 2023 ; 358 1-8.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2023.111661

    • Vancouver

      Agudelo-Cuartas C, Granda-Restrepo D, Sobral PJ do A, Hernandez H. Nanometric modeling of migration of α-Tocopherol from whey protein-based films on the cheese surface [Internet]. Journal of Food Engineering. 2023 ; 358 1-8.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2023.111661

  • Relatorio tecnico

    Stochastic phenomenon: autocorrelation function approach (2019)

    Cattani, Mauro Sérgio Dorsa ; Salvadori, Maria Cecília Barbosa da Silveira

    Unidade: IF

    Assuntos: MOVIMENTO BROWNIANO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CATTANI, Mauro Sérgio Dorsa e SALVADORI, Maria Cecília Barbosa da Silveira. Stochastic phenomenon: autocorrelation function approach. . São Paulo: IFUSP. Disponível em: http://publica-sbi.if.usp.br/PDFs/pd1715.pdf. Acesso em: 18 nov. 2024. , 2019

    • APA

      Cattani, M. S. D., & Salvadori, M. C. B. da S. (2019). Stochastic phenomenon: autocorrelation function approach. São Paulo: IFUSP. Recuperado de http://publica-sbi.if.usp.br/PDFs/pd1715.pdf

    • NLM

      Cattani MSD, Salvadori MCB da S. Stochastic phenomenon: autocorrelation function approach [Internet]. 2019 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: http://publica-sbi.if.usp.br/PDFs/pd1715.pdf

    • Vancouver

      Cattani MSD, Salvadori MCB da S. Stochastic phenomenon: autocorrelation function approach [Internet]. 2019 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: http://publica-sbi.if.usp.br/PDFs/pd1715.pdf

  • Relatorio tecnico

    Diffusion processes and brownian motion (2019)

    Cattani, Mauro Sérgio Dorsa ; Salvadori, Maria Cecília Barbosa da Silveira

    Unidade: IF

    Assuntos: MOVIMENTO BROWNIANO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CATTANI, Mauro Sérgio Dorsa e SALVADORI, Maria Cecília Barbosa da Silveira. Diffusion processes and brownian motion. . São Paulo: IFUSP. Disponível em: http://publica-sbi.if.usp.br/PDFs/pd1714.pdf. Acesso em: 18 nov. 2024. , 2019

    • APA

      Cattani, M. S. D., & Salvadori, M. C. B. da S. (2019). Diffusion processes and brownian motion. São Paulo: IFUSP. Recuperado de http://publica-sbi.if.usp.br/PDFs/pd1714.pdf

    • NLM

      Cattani MSD, Salvadori MCB da S. Diffusion processes and brownian motion [Internet]. 2019 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: http://publica-sbi.if.usp.br/PDFs/pd1714.pdf

    • Vancouver

      Cattani MSD, Salvadori MCB da S. Diffusion processes and brownian motion [Internet]. 2019 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: http://publica-sbi.if.usp.br/PDFs/pd1714.pdf

  • Trabalho de evento

    A stronger topology for the Brownian web (2019)

    Fontes, Luiz Renato Gonçalves

    Fonte: Proceedings. Nome do evento: Sojourns in probability theory and statistical physics : a festschrift for Charles M. Newman : Brownian web and percolation. Unidade: IME

    Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, MOVIMENTO BROWNIANO, PASSEIOS ALEATÓRIOS

    PrivadoAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      FONTES, Luiz Renato Gonçalves. A stronger topology for the Brownian web. 2019, Anais.. Singapore: Springer, 2019. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-981-15-0298-9_7. Acesso em: 18 nov. 2024.

    • APA

      Fontes, L. R. G. (2019). A stronger topology for the Brownian web. In Proceedings. Singapore: Springer. doi:10.1007/978-981-15-0298-9_7

    • NLM

      Fontes LRG. A stronger topology for the Brownian web [Internet]. Proceedings. 2019 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-981-15-0298-9_7

    • Vancouver

      Fontes LRG. A stronger topology for the Brownian web [Internet]. Proceedings. 2019 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-981-15-0298-9_7

  • Artigo de periodico

    A weak version of path-dependent functional Itô calculus (2018)

    Pinto Júnior, Dorival Leão; Ohashi, Alberto; Simas, Alexandre B.

    Fonte: The Annals of Probability. Unidade: ICMC

    Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, MOVIMENTO BROWNIANO

    Acesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      PINTO JÚNIOR, Dorival Leão e OHASHI, Alberto e SIMAS, Alexandre B. A weak version of path-dependent functional Itô calculus. The Annals of Probability, v. 46, n. 6, p. 3399-3441, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1214/17-AOP1250. Acesso em: 18 nov. 2024.

    • APA

      Pinto Júnior, D. L., Ohashi, A., & Simas, A. B. (2018). A weak version of path-dependent functional Itô calculus. The Annals of Probability, 46( 6), 3399-3441. doi:10.1214/17-AOP1250

    • NLM

      Pinto Júnior DL, Ohashi A, Simas AB. A weak version of path-dependent functional Itô calculus [Internet]. The Annals of Probability. 2018 ; 46( 6): 3399-3441.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1214/17-AOP1250

    • Vancouver

      Pinto Júnior DL, Ohashi A, Simas AB. A weak version of path-dependent functional Itô calculus [Internet]. The Annals of Probability. 2018 ; 46( 6): 3399-3441.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1214/17-AOP1250

  • Artigo de periodico

    Narrow log-periodic modulations in non-Markovian random walks (2017)

    Diniz, R. M. B.; Cressoni, J. C.; Silva, Marco Antônio Alves da; Mariz, A. M.; Araújo, J. M. de

    Fonte: Physical Review E. Unidade: FCFRP

    Assuntos: MOVIMENTO BROWNIANO, PROCESSOS DE DIFUSÃO, MEMÓRIA, PASSEIOS ALEATÓRIOS

    Acesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      DINIZ, R. M. B. et al. Narrow log-periodic modulations in non-Markovian random walks. Physical Review E, v. 96, n. 6, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/physreve.96.062143. Acesso em: 18 nov. 2024.

    • APA

      Diniz, R. M. B., Cressoni, J. C., Silva, M. A. A. da, Mariz, A. M., & Araújo, J. M. de. (2017). Narrow log-periodic modulations in non-Markovian random walks. Physical Review E, 96( 6). doi:10.1103/physreve.96.062143

    • NLM

      Diniz RMB, Cressoni JC, Silva MAA da, Mariz AM, Araújo JM de. Narrow log-periodic modulations in non-Markovian random walks [Internet]. Physical Review E. 2017 ; 96( 6):[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1103/physreve.96.062143

    • Vancouver

      Diniz RMB, Cressoni JC, Silva MAA da, Mariz AM, Araújo JM de. Narrow log-periodic modulations in non-Markovian random walks [Internet]. Physical Review E. 2017 ; 96( 6):[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1103/physreve.96.062143

  • Artigo de periodico

    Scaling limit of the radial Poissonian web (2015)

    Fontes, Luiz Renato ; Valencia, Leon Alexander; Valle, Glauco

    Fonte: Electronic Journal of Probability. Unidade: IME

    Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS ESPECIAIS, MOVIMENTO BROWNIANO

    Acesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      FONTES, Luiz Renato e VALENCIA, Leon Alexander e VALLE, Glauco. Scaling limit of the radial Poissonian web. Electronic Journal of Probability, v. 20, p. [40 ], 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1214/EJP.v20-3395. Acesso em: 18 nov. 2024.

    • APA

      Fontes, L. R., Valencia, L. A., & Valle, G. (2015). Scaling limit of the radial Poissonian web. Electronic Journal of Probability, 20, [40 ]. doi:10.1214/EJP.v20-3395

    • NLM

      Fontes LR, Valencia LA, Valle G. Scaling limit of the radial Poissonian web [Internet]. Electronic Journal of Probability. 2015 ; 20 [40 ].[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1214/EJP.v20-3395

    • Vancouver

      Fontes LR, Valencia LA, Valle G. Scaling limit of the radial Poissonian web [Internet]. Electronic Journal of Probability. 2015 ; 20 [40 ].[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1214/EJP.v20-3395

  • Artigo de periodico

    Modelos de estratégia de busca: será o passeio de Lévy a solução? (2014)

    Marques, Fernando Silveira; Chaui-Berlinck, Jose Guilherme

    Fonte: Revista da Biologia. Unidade: IB

    Assuntos: MOVIMENTO BROWNIANO, FISIOLOGIA

    Acesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MARQUES, Fernando Silveira e CHAUI-BERLINCK, Jose Guilherme. Modelos de estratégia de busca: será o passeio de Lévy a solução?. Revista da Biologia, v. 12, n. 1, p. 6-10, 2014Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.7594/revbio.12.01.02. Acesso em: 18 nov. 2024.

    • APA

      Marques, F. S., & Chaui-Berlinck, J. G. (2014). Modelos de estratégia de busca: será o passeio de Lévy a solução? Revista da Biologia, 12( 1), 6-10. doi:10.7594/revbio.12.01.02

    • NLM

      Marques FS, Chaui-Berlinck JG. Modelos de estratégia de busca: será o passeio de Lévy a solução? [Internet]. Revista da Biologia. 2014 ; 12( 1): 6-10.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.7594/revbio.12.01.02

    • Vancouver

      Marques FS, Chaui-Berlinck JG. Modelos de estratégia de busca: será o passeio de Lévy a solução? [Internet]. Revista da Biologia. 2014 ; 12( 1): 6-10.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.7594/revbio.12.01.02

  • Artigo de periodico

    Time-dependent gaussian solution for the kostin equation around classical trajectories (2013)

    Haas, F.; Bassalo, J. M. F.; Silva, D. G. da; Nassar, A. B.; Cattani, Mauro Sérgio Dorsa

    Fonte: INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS. Unidade: IF

    Assunto: MOVIMENTO BROWNIANO

    Versão PublicadaAcesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      HAAS, F. et al. Time-dependent gaussian solution for the kostin equation around classical trajectories. INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS, v. 52, n. ja2013, p. 88-95, 2013Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10773-012-1302-8. Acesso em: 18 nov. 2024.

    • APA

      Haas, F., Bassalo, J. M. F., Silva, D. G. da, Nassar, A. B., & Cattani, M. S. D. (2013). Time-dependent gaussian solution for the kostin equation around classical trajectories. INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS, 52( ja2013), 88-95. doi:10.1007/s10773-012-1302-8

    • NLM

      Haas F, Bassalo JMF, Silva DG da, Nassar AB, Cattani MSD. Time-dependent gaussian solution for the kostin equation around classical trajectories [Internet]. INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS. 2013 ; 52( ja2013): 88-95.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10773-012-1302-8

    • Vancouver

      Haas F, Bassalo JMF, Silva DG da, Nassar AB, Cattani MSD. Time-dependent gaussian solution for the kostin equation around classical trajectories [Internet]. INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS. 2013 ; 52( ja2013): 88-95.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10773-012-1302-8

  • Dissertação (Mestrado)

    Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância (2012)

    Menes, Matheus Dorival Leonardo Bombonato; Pinto Junior, Dorival Leão (Orientador)

    Unidade: ICMC

    Assuntos: MOVIMENTO BROWNIANO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROBABILIDADE (FUNDAMENTOS)

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MENES, Matheus Dorival Leonardo Bombonato. Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância. 2012. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2012. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-16042013-151325/. Acesso em: 18 nov. 2024.

    • APA

      Menes, M. D. L. B. (2012). Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-16042013-151325/

    • NLM

      Menes MDLB. Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância [Internet]. 2012 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-16042013-151325/

    • Vancouver

      Menes MDLB. Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância [Internet]. 2012 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-16042013-151325/

  • Artigo de periodico

    Asymptotic integral kernel for ensembles of random normal matrices with radial potentials (2012)

    Veneziani, Alexei Magalhães; Pereira, Tiago ; Marchetti, Domingos Humberto Urbano

    Fonte: Journal of Mathematical Physics. Unidade: IF

    Assuntos: PROBABILIDADE (TEORIA), PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, MOVIMENTO BROWNIANO, ÁLGEBRA LINEAR

    Versão PublicadaAcesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      VENEZIANI, Alexei Magalhães e PEREIRA, Tiago e MARCHETTI, Domingos Humberto Urbano. Asymptotic integral kernel for ensembles of random normal matrices with radial potentials. Journal of Mathematical Physics, v. 53, n. 2, p. 023303/1-023303/21, 2012Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.3688293. Acesso em: 18 nov. 2024.

    • APA

      Veneziani, A. M., Pereira, T., & Marchetti, D. H. U. (2012). Asymptotic integral kernel for ensembles of random normal matrices with radial potentials. Journal of Mathematical Physics, 53( 2), 023303/1-023303/21. doi:10.1063/1.3688293

    • NLM

      Veneziani AM, Pereira T, Marchetti DHU. Asymptotic integral kernel for ensembles of random normal matrices with radial potentials [Internet]. Journal of Mathematical Physics. 2012 ; 53( 2): 023303/1-023303/21.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.3688293

    • Vancouver

      Veneziani AM, Pereira T, Marchetti DHU. Asymptotic integral kernel for ensembles of random normal matrices with radial potentials [Internet]. Journal of Mathematical Physics. 2012 ; 53( 2): 023303/1-023303/21.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.3688293

  • Tese (Doutorado)

    Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico (2010)

    Santos, Edson Bastos e; Siqueira, Jose de Oliveira (Orientador)

    Unidade: FEA

    Assuntos: DERIVATIVOS, GRAFOS ALEATÓRIOS, MERCADO FINANCEIRO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS NÃO GAUSSIANOS ESTÁVEIS, PROCESSOS DE POISSON, MOVIMENTO BROWNIANO, RISCO

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SANTOS, Edson Bastos e. Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico. 2010. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10052010-151041/. Acesso em: 18 nov. 2024.

    • APA

      Santos, E. B. e. (2010). Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10052010-151041/

    • NLM

      Santos EB e. Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico [Internet]. 2010 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10052010-151041/

    • Vancouver

      Santos EB e. Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico [Internet]. 2010 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10052010-151041/

  • Artigo de periodico

    Noise in resistively shunted Josephson junctions (2010)

    Brandt, Fernando Tadeu Caldeira ; Frenkel, Josif ; Taylor, J C

    Fonte: American Physical Society. Unidade: IF

    Assunto: MOVIMENTO BROWNIANO

    Versão PublicadaAcesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BRANDT, Fernando Tadeu Caldeira e FRENKEL, Josif e TAYLOR, J C. Noise in resistively shunted Josephson junctions. American Physical Society, v. 82, n. 1, p. 014515/1-014515/10, 2010Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/physrevb.82.014515. Acesso em: 18 nov. 2024.

    • APA

      Brandt, F. T. C., Frenkel, J., & Taylor, J. C. (2010). Noise in resistively shunted Josephson junctions. American Physical Society, 82( 1), 014515/1-014515/10. doi:10.1103/PhysRevB.82.014515

    • NLM

      Brandt FTC, Frenkel J, Taylor JC. Noise in resistively shunted Josephson junctions [Internet]. American Physical Society. 2010 ; 82( 1): 014515/1-014515/10.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1103/physrevb.82.014515

    • Vancouver

      Brandt FTC, Frenkel J, Taylor JC. Noise in resistively shunted Josephson junctions [Internet]. American Physical Society. 2010 ; 82( 1): 014515/1-014515/10.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1103/physrevb.82.014515

  • Dissertação (Mestrado)

    Processamento de sinais e reconhecimento de padrões de resposta de sensores de gases através da geometria fractal (2007)

    Gonschorowski, Juliano dos Santos; Salcedo, Walter Jaimes (Orientador)

    Unidade: EP

    Assuntos: PROCESSAMENTO DE SINAIS, RECONHECIMENTO DE PADRÕES, SENSOR, MOVIMENTO BROWNIANO

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      GONSCHOROWSKI, Juliano dos Santos. Processamento de sinais e reconhecimento de padrões de resposta de sensores de gases através da geometria fractal. 2007. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3140/tde-01082007-173551/. Acesso em: 18 nov. 2024.

    • APA

      Gonschorowski, J. dos S. (2007). Processamento de sinais e reconhecimento de padrões de resposta de sensores de gases através da geometria fractal (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3140/tde-01082007-173551/

    • NLM

      Gonschorowski J dos S. Processamento de sinais e reconhecimento de padrões de resposta de sensores de gases através da geometria fractal [Internet]. 2007 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3140/tde-01082007-173551/

    • Vancouver

      Gonschorowski J dos S. Processamento de sinais e reconhecimento de padrões de resposta de sensores de gases através da geometria fractal [Internet]. 2007 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3140/tde-01082007-173551/

  • Trabalho de evento

    Comparando os movimentos Random Walk e Browniano para simular o deslocamento de um rebanho bovino (2007)

    Tech, Adriano Rogério Bruno; Arce, Aldo Ivan Céspedes; Onody, Guilherme Augusto; Silva, Ana Carolina de Sousa; Costa, Ernane José Xavier

    Fonte: Anais; o avanço científico e tecnológico na produção animal. Nome do evento: Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia. Unidade: FZEA

    Assuntos: GEOMETRIA E MODELAGEM COMPUTACIONAL, MOVIMENTO BROWNIANO, WIRELESS

    Como citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      TECH, Adriano Rogério Bruno et al. Comparando os movimentos Random Walk e Browniano para simular o deslocamento de um rebanho bovino. 2007, Anais.. Jaboticabal, SP: SBZ, 2007. . Acesso em: 18 nov. 2024.

    • APA

      Tech, A. R. B., Arce, A. I. C., Onody, G. A., Silva, A. C. de S., & Costa, E. J. X. (2007). Comparando os movimentos Random Walk e Browniano para simular o deslocamento de um rebanho bovino. In Anais; o avanço científico e tecnológico na produção animal. Jaboticabal, SP: SBZ.

    • NLM

      Tech ARB, Arce AIC, Onody GA, Silva AC de S, Costa EJX. Comparando os movimentos Random Walk e Browniano para simular o deslocamento de um rebanho bovino. Anais; o avanço científico e tecnológico na produção animal. 2007 ;[citado 2024 nov. 18 ]

    • Vancouver

      Tech ARB, Arce AIC, Onody GA, Silva AC de S, Costa EJX. Comparando os movimentos Random Walk e Browniano para simular o deslocamento de um rebanho bovino. Anais; o avanço científico e tecnológico na produção animal. 2007 ;[citado 2024 nov. 18 ]

  • Artigo de periodico

    Spectral Observables for two- and three-fold symmetry breaking (2006)

    Hussein, Mahir Saleh; Carvalho, J X de; Pato, Mauricio Porto; Sargeant, A J

    Fonte: Few-Body Systems. Unidade: IF

    Assuntos: SIMETRIA (FÍSICA DE PARTÍCULAS), MOVIMENTO BROWNIANO

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      HUSSEIN, Mahir Saleh et al. Spectral Observables for two- and three-fold symmetry breaking. Few-Body Systems, v. 38, n. 2-4, p. 209-214, 2006Tradução . . Disponível em: http://www.springerlink.com.w10077.dotlib.com.br/content/6448l866g5466qh4/fulltext.pdf. Acesso em: 18 nov. 2024.

    • APA

      Hussein, M. S., Carvalho, J. X. de, Pato, M. P., & Sargeant, A. J. (2006). Spectral Observables for two- and three-fold symmetry breaking. Few-Body Systems, 38( 2-4), 209-214. Recuperado de http://www.springerlink.com.w10077.dotlib.com.br/content/6448l866g5466qh4/fulltext.pdf

    • NLM

      Hussein MS, Carvalho JX de, Pato MP, Sargeant AJ. Spectral Observables for two- and three-fold symmetry breaking [Internet]. Few-Body Systems. 2006 ; 38( 2-4): 209-214.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: http://www.springerlink.com.w10077.dotlib.com.br/content/6448l866g5466qh4/fulltext.pdf

    • Vancouver

      Hussein MS, Carvalho JX de, Pato MP, Sargeant AJ. Spectral Observables for two- and three-fold symmetry breaking [Internet]. Few-Body Systems. 2006 ; 38( 2-4): 209-214.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: http://www.springerlink.com.w10077.dotlib.com.br/content/6448l866g5466qh4/fulltext.pdf

  • Artigo de periodico

    Level density for deformations of the Gaussian orthogonal ensemble (2005)

    Bertuola, Alberto Carlos; Carvalho, J X de; Hussein, Mahir Saleh; Pato, Mauricio Porto; Sargeant, A J

    Fonte: Physical Review E. Unidade: IF

    Assuntos: MECÂNICA QUÂNTICA, CAOS (SISTEMAS DINÂMICOS), MOVIMENTO BROWNIANO

    Acesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BERTUOLA, Alberto Carlos et al. Level density for deformations of the Gaussian orthogonal ensemble. Physical Review E, v. 71, n. 3, p. 036117, 2005Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/physreve.71.036117. Acesso em: 18 nov. 2024.

    • APA

      Bertuola, A. C., Carvalho, J. X. de, Hussein, M. S., Pato, M. P., & Sargeant, A. J. (2005). Level density for deformations of the Gaussian orthogonal ensemble. Physical Review E, 71( 3), 036117. doi:10.1103/physreve.71.036117

    • NLM

      Bertuola AC, Carvalho JX de, Hussein MS, Pato MP, Sargeant AJ. Level density for deformations of the Gaussian orthogonal ensemble [Internet]. Physical Review E. 2005 ; 71( 3): 036117.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1103/physreve.71.036117

    • Vancouver

      Bertuola AC, Carvalho JX de, Hussein MS, Pato MP, Sargeant AJ. Level density for deformations of the Gaussian orthogonal ensemble [Internet]. Physical Review E. 2005 ; 71( 3): 036117.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1103/physreve.71.036117

  • Relatorio tecnico

    Alocação de ativos de risco no longo prazo (2005)

    Calfat, Roberto Anis; Shimizu, Tamio

    Unidade: EP

    Assuntos: INVESTIMENTOS, DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA, MOVIMENTO BROWNIANO, DISTRIBUIÇÃO LOGNORMAL

    PrivadoComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CALFAT, Roberto Anis e SHIMIZU, Tamio. Alocação de ativos de risco no longo prazo. . São Paulo: EPUSP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/590c5a8d-5466-40bd-8da8-a08966941773/Shimizu-2005-alocacao.pdf. Acesso em: 18 nov. 2024. , 2005

    • APA

      Calfat, R. A., & Shimizu, T. (2005). Alocação de ativos de risco no longo prazo. São Paulo: EPUSP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/590c5a8d-5466-40bd-8da8-a08966941773/Shimizu-2005-alocacao.pdf

    • NLM

      Calfat RA, Shimizu T. Alocação de ativos de risco no longo prazo [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/590c5a8d-5466-40bd-8da8-a08966941773/Shimizu-2005-alocacao.pdf

    • Vancouver

      Calfat RA, Shimizu T. Alocação de ativos de risco no longo prazo [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/590c5a8d-5466-40bd-8da8-a08966941773/Shimizu-2005-alocacao.pdf

  • Dissertação (Mestrado)

    Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy (2005)

    Santos, Edson Bastos e; Siqueira, José de Oliveira (Orientador)

    Unidade: FEA

    Assuntos: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS DE DIFUSÃO, PROCESSOS DE POISSON, PROCESSOS DESCONTÍNUOS, PROCESSOS NÃO GAUSSIANOS ESTÁVEIS, SUBORDINAÇÃO, RISCO, MOVIMENTO BROWNIANO

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SANTOS, Edson Bastos e. Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy. 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09022006-153721/. Acesso em: 18 nov. 2024.

    • APA

      Santos, E. B. e. (2005). Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09022006-153721/

    • NLM

      Santos EB e. Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09022006-153721/

    • Vancouver

      Santos EB e. Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09022006-153721/

  • Tese (Doutorado)

    Alocação de ativos de risco no longo prazo (2004)

    Calfat, Roberto Anis; Shimizu, Tamio (Orientador)

    Unidade: EP

    Assuntos: INVESTIMENTOS, DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA, MOVIMENTO BROWNIANO, DISTRIBUIÇÃO LOGNORMAL

    Como citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CALFAT, Roberto Anis. Alocação de ativos de risco no longo prazo. 2004. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. . Acesso em: 18 nov. 2024.

    • APA

      Calfat, R. A. (2004). Alocação de ativos de risco no longo prazo (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo.

    • NLM

      Calfat RA. Alocação de ativos de risco no longo prazo. 2004 ;[citado 2024 nov. 18 ]

    • Vancouver

      Calfat RA. Alocação de ativos de risco no longo prazo. 2004 ;[citado 2024 nov. 18 ]

1 - 20 (24 registros)

Biblioteca Digital de Produção Intelectual da Universidade de São Paulo     2012 - 2024