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  • Unidade: IFSC

    Assuntos: MOVIMENTO BROWNIANO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

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    • ABNT

      GOETTEMS, Elisa Iahn et al. Reconciling nonlinear dissipation with the bilinear model of two Brownian particles. v. 107, n. Ja 2023, p. 014107-1-014107-9, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.107.014107. Acesso em: 14 out. 2024.
    • APA

      Goettems, E. I., Afonso, R. J. da S., Pinto, D. de O. S., & Valente, D. M. (2023). Reconciling nonlinear dissipation with the bilinear model of two Brownian particles, 107( Ja 2023), 014107-1-014107-9. doi:10.1103/PhysRevE.107.014107
    • NLM

      Goettems EI, Afonso RJ da S, Pinto D de OS, Valente DM. Reconciling nonlinear dissipation with the bilinear model of two Brownian particles [Internet]. 2023 ; 107( Ja 2023): 014107-1-014107-9.[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.107.014107
    • Vancouver

      Goettems EI, Afonso RJ da S, Pinto D de OS, Valente DM. Reconciling nonlinear dissipation with the bilinear model of two Brownian particles [Internet]. 2023 ; 107( Ja 2023): 014107-1-014107-9.[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.107.014107
  • Unidade: IF

    Assuntos: MOVIMENTO BROWNIANO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

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    • ABNT

      CATTANI, Mauro Sérgio Dorsa e SALVADORI, Maria Cecília Barbosa da Silveira. Stochastic phenomenon: autocorrelation function approach. . São Paulo: IFUSP. Disponível em: http://publica-sbi.if.usp.br/PDFs/pd1715.pdf. Acesso em: 14 out. 2024. , 2019
    • APA

      Cattani, M. S. D., & Salvadori, M. C. B. da S. (2019). Stochastic phenomenon: autocorrelation function approach. São Paulo: IFUSP. Recuperado de http://publica-sbi.if.usp.br/PDFs/pd1715.pdf
    • NLM

      Cattani MSD, Salvadori MCB da S. Stochastic phenomenon: autocorrelation function approach [Internet]. 2019 ;[citado 2024 out. 14 ] Available from: http://publica-sbi.if.usp.br/PDFs/pd1715.pdf
    • Vancouver

      Cattani MSD, Salvadori MCB da S. Stochastic phenomenon: autocorrelation function approach [Internet]. 2019 ;[citado 2024 out. 14 ] Available from: http://publica-sbi.if.usp.br/PDFs/pd1715.pdf
  • Unidade: IF

    Assuntos: MOVIMENTO BROWNIANO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      CATTANI, Mauro Sérgio Dorsa e SALVADORI, Maria Cecília Barbosa da Silveira. Diffusion processes and brownian motion. . São Paulo: IFUSP. Disponível em: http://publica-sbi.if.usp.br/PDFs/pd1714.pdf. Acesso em: 14 out. 2024. , 2019
    • APA

      Cattani, M. S. D., & Salvadori, M. C. B. da S. (2019). Diffusion processes and brownian motion. São Paulo: IFUSP. Recuperado de http://publica-sbi.if.usp.br/PDFs/pd1714.pdf
    • NLM

      Cattani MSD, Salvadori MCB da S. Diffusion processes and brownian motion [Internet]. 2019 ;[citado 2024 out. 14 ] Available from: http://publica-sbi.if.usp.br/PDFs/pd1714.pdf
    • Vancouver

      Cattani MSD, Salvadori MCB da S. Diffusion processes and brownian motion [Internet]. 2019 ;[citado 2024 out. 14 ] Available from: http://publica-sbi.if.usp.br/PDFs/pd1714.pdf
  • Fonte: Proceedings. Nome do evento: Sojourns in probability theory and statistical physics : a festschrift for Charles M. Newman : Brownian web and percolation. Unidade: IME

    Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, MOVIMENTO BROWNIANO, PASSEIOS ALEATÓRIOS

    PrivadoAcesso à fonteDOIComo citar
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    • ABNT

      FONTES, Luiz Renato Gonçalves. A stronger topology for the Brownian web. 2019, Anais.. Singapore: Springer, 2019. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-981-15-0298-9_7. Acesso em: 14 out. 2024.
    • APA

      Fontes, L. R. G. (2019). A stronger topology for the Brownian web. In Proceedings. Singapore: Springer. doi:10.1007/978-981-15-0298-9_7
    • NLM

      Fontes LRG. A stronger topology for the Brownian web [Internet]. Proceedings. 2019 ;[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-981-15-0298-9_7
    • Vancouver

      Fontes LRG. A stronger topology for the Brownian web [Internet]. Proceedings. 2019 ;[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-981-15-0298-9_7
  • Fonte: The Annals of Probability. Unidade: ICMC

    Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, MOVIMENTO BROWNIANO

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    • ABNT

      PINTO JÚNIOR, Dorival Leão e OHASHI, Alberto e SIMAS, Alexandre B. A weak version of path-dependent functional Itô calculus. The Annals of Probability, v. 46, n. 6, p. 3399-3441, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1214/17-AOP1250. Acesso em: 14 out. 2024.
    • APA

      Pinto Júnior, D. L., Ohashi, A., & Simas, A. B. (2018). A weak version of path-dependent functional Itô calculus. The Annals of Probability, 46( 6), 3399-3441. doi:10.1214/17-AOP1250
    • NLM

      Pinto Júnior DL, Ohashi A, Simas AB. A weak version of path-dependent functional Itô calculus [Internet]. The Annals of Probability. 2018 ; 46( 6): 3399-3441.[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1214/17-AOP1250
    • Vancouver

      Pinto Júnior DL, Ohashi A, Simas AB. A weak version of path-dependent functional Itô calculus [Internet]. The Annals of Probability. 2018 ; 46( 6): 3399-3441.[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1214/17-AOP1250
  • Fonte: Livro de Resumos. Nome do evento: Semana da Física - SeFis. Unidade: IFSC

    Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, MOVIMENTO BROWNIANO

    Acesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      NAPOLITANO, Reginaldo de Jesus. Econofísica. 2017, Anais.. Uberlândia: Universidade Federal de Uberlândia - UFU, Instituto de Física, 2017. Disponível em: http://www.infis.ufu.br/~xsefis/wp-content/uploads/2017/09/XSemanadaFisica2017-LivrodeResumos.pdf. Acesso em: 14 out. 2024.
    • APA

      Napolitano, R. de J. (2017). Econofísica. In Livro de Resumos. Uberlândia: Universidade Federal de Uberlândia - UFU, Instituto de Física. Recuperado de http://www.infis.ufu.br/~xsefis/wp-content/uploads/2017/09/XSemanadaFisica2017-LivrodeResumos.pdf
    • NLM

      Napolitano R de J. Econofísica [Internet]. Livro de Resumos. 2017 ;[citado 2024 out. 14 ] Available from: http://www.infis.ufu.br/~xsefis/wp-content/uploads/2017/09/XSemanadaFisica2017-LivrodeResumos.pdf
    • Vancouver

      Napolitano R de J. Econofísica [Internet]. Livro de Resumos. 2017 ;[citado 2024 out. 14 ] Available from: http://www.infis.ufu.br/~xsefis/wp-content/uploads/2017/09/XSemanadaFisica2017-LivrodeResumos.pdf
  • Unidade: ICMC

    Assuntos: MOVIMENTO BROWNIANO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROBABILIDADE (FUNDAMENTOS)

    Acesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      MENES, Matheus Dorival Leonardo Bombonato. Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância. 2012. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2012. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-16042013-151325/. Acesso em: 14 out. 2024.
    • APA

      Menes, M. D. L. B. (2012). Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-16042013-151325/
    • NLM

      Menes MDLB. Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância [Internet]. 2012 ;[citado 2024 out. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-16042013-151325/
    • Vancouver

      Menes MDLB. Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância [Internet]. 2012 ;[citado 2024 out. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-16042013-151325/
  • Fonte: Journal of Mathematical Physics. Unidade: IF

    Assuntos: PROBABILIDADE (TEORIA), PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, MOVIMENTO BROWNIANO, ÁLGEBRA LINEAR

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    • ABNT

      VENEZIANI, Alexei Magalhães e PEREIRA, Tiago e MARCHETTI, Domingos Humberto Urbano. Asymptotic integral kernel for ensembles of random normal matrices with radial potentials. Journal of Mathematical Physics, v. 53, n. 2, p. 023303/1-023303/21, 2012Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.3688293. Acesso em: 14 out. 2024.
    • APA

      Veneziani, A. M., Pereira, T., & Marchetti, D. H. U. (2012). Asymptotic integral kernel for ensembles of random normal matrices with radial potentials. Journal of Mathematical Physics, 53( 2), 023303/1-023303/21. doi:10.1063/1.3688293
    • NLM

      Veneziani AM, Pereira T, Marchetti DHU. Asymptotic integral kernel for ensembles of random normal matrices with radial potentials [Internet]. Journal of Mathematical Physics. 2012 ; 53( 2): 023303/1-023303/21.[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.3688293
    • Vancouver

      Veneziani AM, Pereira T, Marchetti DHU. Asymptotic integral kernel for ensembles of random normal matrices with radial potentials [Internet]. Journal of Mathematical Physics. 2012 ; 53( 2): 023303/1-023303/21.[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.3688293
  • Unidade: FEA

    Assuntos: DERIVATIVOS, GRAFOS ALEATÓRIOS, MERCADO FINANCEIRO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS NÃO GAUSSIANOS ESTÁVEIS, PROCESSOS DE POISSON, MOVIMENTO BROWNIANO, RISCO

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      SANTOS, Edson Bastos e. Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico. 2010. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10052010-151041/. Acesso em: 14 out. 2024.
    • APA

      Santos, E. B. e. (2010). Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10052010-151041/
    • NLM

      Santos EB e. Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico [Internet]. 2010 ;[citado 2024 out. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10052010-151041/
    • Vancouver

      Santos EB e. Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico [Internet]. 2010 ;[citado 2024 out. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10052010-151041/
  • Unidade: IFSC

    Assuntos: MOVIMENTO BROWNIANO, MATEMÁTICA FINANCEIRA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      FAVARO, Guilherme Martinatti. Dinâmicas autoregressivas em econofísica. 2007. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2007. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76131/tde-23032007-101512/. Acesso em: 14 out. 2024.
    • APA

      Favaro, G. M. (2007). Dinâmicas autoregressivas em econofísica (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76131/tde-23032007-101512/
    • NLM

      Favaro GM. Dinâmicas autoregressivas em econofísica [Internet]. 2007 ;[citado 2024 out. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76131/tde-23032007-101512/
    • Vancouver

      Favaro GM. Dinâmicas autoregressivas em econofísica [Internet]. 2007 ;[citado 2024 out. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76131/tde-23032007-101512/
  • Unidade: FEA

    Assuntos: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS DE DIFUSÃO, PROCESSOS DE POISSON, PROCESSOS DESCONTÍNUOS, PROCESSOS NÃO GAUSSIANOS ESTÁVEIS, SUBORDINAÇÃO, RISCO, MOVIMENTO BROWNIANO

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      SANTOS, Edson Bastos e. Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy. 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09022006-153721/. Acesso em: 14 out. 2024.
    • APA

      Santos, E. B. e. (2005). Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09022006-153721/
    • NLM

      Santos EB e. Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy [Internet]. 2005 ;[citado 2024 out. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09022006-153721/
    • Vancouver

      Santos EB e. Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy [Internet]. 2005 ;[citado 2024 out. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09022006-153721/
  • Fonte: Physical Review Letters. Unidade: IF

    Assuntos: PROBABILIDADE, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, MOVIMENTO BROWNIANO, TERMODINÂMICA, MUDANÇA DE FASE

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      TOMÉ, Tânia e OLIVEIRA, Mário José de. Nonequilibrium model for the contact process in an ensemble of constant particle number. Physical Review Letters, v. 86, n. 25, p. 5643-5646, 2001Tradução . . Disponível em: http://ojps.aip.org/getpdf/servlet/GetPDFServlet?filetype=pdf&id=PRLTAO000086000025005643000001&idtype=cvips. Acesso em: 14 out. 2024.
    • APA

      Tomé, T., & Oliveira, M. J. de. (2001). Nonequilibrium model for the contact process in an ensemble of constant particle number. Physical Review Letters, 86( 25), 5643-5646. Recuperado de http://ojps.aip.org/getpdf/servlet/GetPDFServlet?filetype=pdf&id=PRLTAO000086000025005643000001&idtype=cvips
    • NLM

      Tomé T, Oliveira MJ de. Nonequilibrium model for the contact process in an ensemble of constant particle number [Internet]. Physical Review Letters. 2001 ; 86( 25): 5643-5646.[citado 2024 out. 14 ] Available from: http://ojps.aip.org/getpdf/servlet/GetPDFServlet?filetype=pdf&id=PRLTAO000086000025005643000001&idtype=cvips
    • Vancouver

      Tomé T, Oliveira MJ de. Nonequilibrium model for the contact process in an ensemble of constant particle number [Internet]. Physical Review Letters. 2001 ; 86( 25): 5643-5646.[citado 2024 out. 14 ] Available from: http://ojps.aip.org/getpdf/servlet/GetPDFServlet?filetype=pdf&id=PRLTAO000086000025005643000001&idtype=cvips
  • Unidade: IF

    Assuntos: PARTÍCULAS (FÍSICA NUCLEAR), MOVIMENTO BROWNIANO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, ELETRODINÂMICA

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      SPONCHIADO, Rodrigo Carvalho. Radiação eletromagnética de ponto-zero e o seu papel no escape de barreiras de potencial. 1998. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43132/tde-16072021-141807/. Acesso em: 14 out. 2024.
    • APA

      Sponchiado, R. C. (1998). Radiação eletromagnética de ponto-zero e o seu papel no escape de barreiras de potencial (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43132/tde-16072021-141807/
    • NLM

      Sponchiado RC. Radiação eletromagnética de ponto-zero e o seu papel no escape de barreiras de potencial [Internet]. 1998 ;[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43132/tde-16072021-141807/
    • Vancouver

      Sponchiado RC. Radiação eletromagnética de ponto-zero e o seu papel no escape de barreiras de potencial [Internet]. 1998 ;[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43132/tde-16072021-141807/

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