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Artigo de periodico
Reconciling nonlinear dissipation with the bilinear model of two Brownian particles (2023)
Goettems, Elisa Iahn ; Afonso, Ricardo José da Silva ; Pinto, Diogo de Oliveira Soares ; Valente, Daniel Mendonça
Unidade: IFSC
Assuntos: MOVIMENTO BROWNIANO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
GOETTEMS, Elisa Iahn et al. Reconciling nonlinear dissipation with the bilinear model of two Brownian particles. v. 107, n. Ja 2023, p. 014107-1-014107-9, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.107.014107. Acesso em: 18 nov. 2024.
APA
Goettems, E. I., Afonso, R. J. da S., Pinto, D. de O. S., & Valente, D. M. (2023). Reconciling nonlinear dissipation with the bilinear model of two Brownian particles, 107( Ja 2023), 014107-1-014107-9. doi:10.1103/PhysRevE.107.014107
NLM
Goettems EI, Afonso RJ da S, Pinto D de OS, Valente DM. Reconciling nonlinear dissipation with the bilinear model of two Brownian particles [Internet]. 2023 ; 107( Ja 2023): 014107-1-014107-9.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.107.014107
Vancouver
Goettems EI, Afonso RJ da S, Pinto D de OS, Valente DM. Reconciling nonlinear dissipation with the bilinear model of two Brownian particles [Internet]. 2023 ; 107( Ja 2023): 014107-1-014107-9.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.107.014107
Relatorio tecnico
Stochastic phenomenon: autocorrelation function approach (2019)
Cattani, Mauro Sérgio Dorsa ; Salvadori, Maria Cecília Barbosa da Silveira
Unidade: IF
Assuntos: MOVIMENTO BROWNIANO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
CATTANI, Mauro Sérgio Dorsa e SALVADORI, Maria Cecília Barbosa da Silveira. Stochastic phenomenon: autocorrelation function approach. . São Paulo: IFUSP. Disponível em: http://publica-sbi.if.usp.br/PDFs/pd1715.pdf. Acesso em: 18 nov. 2024. , 2019
APA
Cattani, M. S. D., & Salvadori, M. C. B. da S. (2019). Stochastic phenomenon: autocorrelation function approach. São Paulo: IFUSP. Recuperado de http://publica-sbi.if.usp.br/PDFs/pd1715.pdf
NLM
Cattani MSD, Salvadori MCB da S. Stochastic phenomenon: autocorrelation function approach [Internet]. 2019 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: http://publica-sbi.if.usp.br/PDFs/pd1715.pdf
Vancouver
Cattani MSD, Salvadori MCB da S. Stochastic phenomenon: autocorrelation function approach [Internet]. 2019 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: http://publica-sbi.if.usp.br/PDFs/pd1715.pdf
Relatorio tecnico
Diffusion processes and brownian motion (2019)
Cattani, Mauro Sérgio Dorsa ; Salvadori, Maria Cecília Barbosa da Silveira
Unidade: IF
Assuntos: MOVIMENTO BROWNIANO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
CATTANI, Mauro Sérgio Dorsa e SALVADORI, Maria Cecília Barbosa da Silveira. Diffusion processes and brownian motion. . São Paulo: IFUSP. Disponível em: http://publica-sbi.if.usp.br/PDFs/pd1714.pdf. Acesso em: 18 nov. 2024. , 2019
APA
Cattani, M. S. D., & Salvadori, M. C. B. da S. (2019). Diffusion processes and brownian motion. São Paulo: IFUSP. Recuperado de http://publica-sbi.if.usp.br/PDFs/pd1714.pdf
NLM
Cattani MSD, Salvadori MCB da S. Diffusion processes and brownian motion [Internet]. 2019 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: http://publica-sbi.if.usp.br/PDFs/pd1714.pdf
Vancouver
Cattani MSD, Salvadori MCB da S. Diffusion processes and brownian motion [Internet]. 2019 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: http://publica-sbi.if.usp.br/PDFs/pd1714.pdf
Trabalho de evento
A stronger topology for the Brownian web (2019)
Fontes, Luiz Renato Gonçalves
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Sojourns in probability theory and statistical physics : a festschrift for Charles M. Newman : Brownian web and percolation. Unidade: IME
Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, MOVIMENTO BROWNIANO, PASSEIOS ALEATÓRIOS
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ABNT
FONTES, Luiz Renato Gonçalves. A stronger topology for the Brownian web. 2019, Anais.. Singapore: Springer, 2019. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-981-15-0298-9_7. Acesso em: 18 nov. 2024.
APA
Fontes, L. R. G. (2019). A stronger topology for the Brownian web. In Proceedings. Singapore: Springer. doi:10.1007/978-981-15-0298-9_7
NLM
Fontes LRG. A stronger topology for the Brownian web [Internet]. Proceedings. 2019 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-981-15-0298-9_7
Vancouver
Fontes LRG. A stronger topology for the Brownian web [Internet]. Proceedings. 2019 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-981-15-0298-9_7
Artigo de periodico
A weak version of path-dependent functional Itô calculus (2018)
Pinto Júnior, Dorival Leão; Ohashi, Alberto; Simas, Alexandre B.
Fonte: The Annals of Probability. Unidade: ICMC
Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, MOVIMENTO BROWNIANO
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ABNT
PINTO JÚNIOR, Dorival Leão e OHASHI, Alberto e SIMAS, Alexandre B. A weak version of path-dependent functional Itô calculus. The Annals of Probability, v. 46, n. 6, p. 3399-3441, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1214/17-AOP1250. Acesso em: 18 nov. 2024.
APA
Pinto Júnior, D. L., Ohashi, A., & Simas, A. B. (2018). A weak version of path-dependent functional Itô calculus. The Annals of Probability, 46( 6), 3399-3441. doi:10.1214/17-AOP1250
NLM
Pinto Júnior DL, Ohashi A, Simas AB. A weak version of path-dependent functional Itô calculus [Internet]. The Annals of Probability. 2018 ; 46( 6): 3399-3441.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1214/17-AOP1250
Vancouver
Pinto Júnior DL, Ohashi A, Simas AB. A weak version of path-dependent functional Itô calculus [Internet]. The Annals of Probability. 2018 ; 46( 6): 3399-3441.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1214/17-AOP1250
Trabalho de evento-resumo
Econofísica (2017)
Napolitano, Reginaldo de Jesus
Fonte: Livro de Resumos. Nome do evento: Semana da Física - SeFis. Unidade: IFSC
Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, MOVIMENTO BROWNIANO
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ABNT
NAPOLITANO, Reginaldo de Jesus. Econofísica. 2017, Anais.. Uberlândia: Universidade Federal de Uberlândia - UFU, Instituto de Física, 2017. Disponível em: http://www.infis.ufu.br/~xsefis/wp-content/uploads/2017/09/XSemanadaFisica2017-LivrodeResumos.pdf. Acesso em: 18 nov. 2024.
APA
Napolitano, R. de J. (2017). Econofísica. In Livro de Resumos. Uberlândia: Universidade Federal de Uberlândia - UFU, Instituto de Física. Recuperado de http://www.infis.ufu.br/~xsefis/wp-content/uploads/2017/09/XSemanadaFisica2017-LivrodeResumos.pdf
NLM
Napolitano R de J. Econofísica [Internet]. Livro de Resumos. 2017 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: http://www.infis.ufu.br/~xsefis/wp-content/uploads/2017/09/XSemanadaFisica2017-LivrodeResumos.pdf
Vancouver
Napolitano R de J. Econofísica [Internet]. Livro de Resumos. 2017 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: http://www.infis.ufu.br/~xsefis/wp-content/uploads/2017/09/XSemanadaFisica2017-LivrodeResumos.pdf
Dissertação (Mestrado)
Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância (2012)
Menes, Matheus Dorival Leonardo Bombonato; Pinto Junior, Dorival Leão (Orientador)
Unidade: ICMC
Assuntos: MOVIMENTO BROWNIANO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROBABILIDADE (FUNDAMENTOS)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MENES, Matheus Dorival Leonardo Bombonato. Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância. 2012. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2012. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-16042013-151325/. Acesso em: 18 nov. 2024.
APA
Menes, M. D. L. B. (2012). Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-16042013-151325/
NLM
Menes MDLB. Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância [Internet]. 2012 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-16042013-151325/
Vancouver
Menes MDLB. Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância [Internet]. 2012 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-16042013-151325/
Artigo de periodico
Asymptotic integral kernel for ensembles of random normal matrices with radial potentials (2012)
Veneziani, Alexei Magalhães; Pereira, Tiago ; Marchetti, Domingos Humberto Urbano
Fonte: Journal of Mathematical Physics. Unidade: IF
Assuntos: PROBABILIDADE (TEORIA), PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, MOVIMENTO BROWNIANO, ÁLGEBRA LINEAR
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
VENEZIANI, Alexei Magalhães e PEREIRA, Tiago e MARCHETTI, Domingos Humberto Urbano. Asymptotic integral kernel for ensembles of random normal matrices with radial potentials. Journal of Mathematical Physics, v. 53, n. 2, p. 023303/1-023303/21, 2012Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.3688293. Acesso em: 18 nov. 2024.
APA
Veneziani, A. M., Pereira, T., & Marchetti, D. H. U. (2012). Asymptotic integral kernel for ensembles of random normal matrices with radial potentials. Journal of Mathematical Physics, 53( 2), 023303/1-023303/21. doi:10.1063/1.3688293
NLM
Veneziani AM, Pereira T, Marchetti DHU. Asymptotic integral kernel for ensembles of random normal matrices with radial potentials [Internet]. Journal of Mathematical Physics. 2012 ; 53( 2): 023303/1-023303/21.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.3688293
Vancouver
Veneziani AM, Pereira T, Marchetti DHU. Asymptotic integral kernel for ensembles of random normal matrices with radial potentials [Internet]. Journal of Mathematical Physics. 2012 ; 53( 2): 023303/1-023303/21.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.3688293
Tese (Doutorado)
Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico (2010)
Santos, Edson Bastos e; Siqueira, Jose de Oliveira (Orientador)
Unidade: FEA
Assuntos: DERIVATIVOS, GRAFOS ALEATÓRIOS, MERCADO FINANCEIRO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS NÃO GAUSSIANOS ESTÁVEIS, PROCESSOS DE POISSON, MOVIMENTO BROWNIANO, RISCO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SANTOS, Edson Bastos e. Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico. 2010. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10052010-151041/. Acesso em: 18 nov. 2024.
APA
Santos, E. B. e. (2010). Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10052010-151041/
NLM
Santos EB e. Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico [Internet]. 2010 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10052010-151041/
Vancouver
Santos EB e. Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico [Internet]. 2010 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10052010-151041/
Dissertação (Mestrado)
Dinâmicas autoregressivas em econofísica (2007)
Favaro, Guilherme Martinatti; Onody, Roberto Nicolau (Orientador)
Unidade: IFSC
Assuntos: MOVIMENTO BROWNIANO, MATEMÁTICA FINANCEIRA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FAVARO, Guilherme Martinatti. Dinâmicas autoregressivas em econofísica. 2007. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2007. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76131/tde-23032007-101512/. Acesso em: 18 nov. 2024.
APA
Favaro, G. M. (2007). Dinâmicas autoregressivas em econofísica (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76131/tde-23032007-101512/
NLM
Favaro GM. Dinâmicas autoregressivas em econofísica [Internet]. 2007 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76131/tde-23032007-101512/
Vancouver
Favaro GM. Dinâmicas autoregressivas em econofísica [Internet]. 2007 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76131/tde-23032007-101512/
Trabalho de evento-resumo
Algumas propriedades de ativos financeiros (2006)
Favaro, Guilherme Martinatti; Onody, Roberto Nicolau
Fonte: Resumos. Nome do evento: Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada - ENFMC. Unidade: IFSC
Assuntos: MOVIMENTO BROWNIANO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, MATEMÁTICA FINANCEIRA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FAVARO, Guilherme Martinatti e ONODY, Roberto Nicolau. Algumas propriedades de ativos financeiros. 2006, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2006. . Acesso em: 18 nov. 2024.
APA
Favaro, G. M., & Onody, R. N. (2006). Algumas propriedades de ativos financeiros. In Resumos. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física.
NLM
Favaro GM, Onody RN. Algumas propriedades de ativos financeiros. Resumos. 2006 ;[citado 2024 nov. 18 ]
Vancouver
Favaro GM, Onody RN. Algumas propriedades de ativos financeiros. Resumos. 2006 ;[citado 2024 nov. 18 ]
Dissertação (Mestrado)
Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy (2005)
Santos, Edson Bastos e; Siqueira, José de Oliveira (Orientador)
Unidade: FEA
Assuntos: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS DE DIFUSÃO, PROCESSOS DE POISSON, PROCESSOS DESCONTÍNUOS, PROCESSOS NÃO GAUSSIANOS ESTÁVEIS, SUBORDINAÇÃO, RISCO, MOVIMENTO BROWNIANO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SANTOS, Edson Bastos e. Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy. 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09022006-153721/. Acesso em: 18 nov. 2024.
APA
Santos, E. B. e. (2005). Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09022006-153721/
NLM
Santos EB e. Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09022006-153721/
Vancouver
Santos EB e. Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09022006-153721/
Artigo de periodico
Nonequilibrium model for the contact process in an ensemble of constant particle number (2001)
Tomé, Tânia; Oliveira, Mário José de
Fonte: Physical Review Letters. Unidade: IF
Assuntos: PROBABILIDADE, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, MOVIMENTO BROWNIANO, TERMODINÂMICA, MUDANÇA DE FASE
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
TOMÉ, Tânia e OLIVEIRA, Mário José de. Nonequilibrium model for the contact process in an ensemble of constant particle number. Physical Review Letters, v. 86, n. 25, p. 5643-5646, 2001Tradução . . Disponível em: http://ojps.aip.org/getpdf/servlet/GetPDFServlet?filetype=pdf&id=PRLTAO000086000025005643000001&idtype=cvips. Acesso em: 18 nov. 2024.
APA
Tomé, T., & Oliveira, M. J. de. (2001). Nonequilibrium model for the contact process in an ensemble of constant particle number. Physical Review Letters, 86( 25), 5643-5646. Recuperado de http://ojps.aip.org/getpdf/servlet/GetPDFServlet?filetype=pdf&id=PRLTAO000086000025005643000001&idtype=cvips
NLM
Tomé T, Oliveira MJ de. Nonequilibrium model for the contact process in an ensemble of constant particle number [Internet]. Physical Review Letters. 2001 ; 86( 25): 5643-5646.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: http://ojps.aip.org/getpdf/servlet/GetPDFServlet?filetype=pdf&id=PRLTAO000086000025005643000001&idtype=cvips
Vancouver
Tomé T, Oliveira MJ de. Nonequilibrium model for the contact process in an ensemble of constant particle number [Internet]. Physical Review Letters. 2001 ; 86( 25): 5643-5646.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: http://ojps.aip.org/getpdf/servlet/GetPDFServlet?filetype=pdf&id=PRLTAO000086000025005643000001&idtype=cvips
Dissertação (Mestrado)
Radiação eletromagnética de ponto-zero e o seu papel no escape de barreiras de potencial (1998)
Sponchiado, Rodrigo Carvalho; França, Humberto de Menezes (Orientador)
Unidade: IF
Assuntos: PARTÍCULAS (FÍSICA NUCLEAR), MOVIMENTO BROWNIANO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, ELETRODINÂMICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SPONCHIADO, Rodrigo Carvalho. Radiação eletromagnética de ponto-zero e o seu papel no escape de barreiras de potencial. 1998. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43132/tde-16072021-141807/. Acesso em: 18 nov. 2024.
APA
Sponchiado, R. C. (1998). Radiação eletromagnética de ponto-zero e o seu papel no escape de barreiras de potencial (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43132/tde-16072021-141807/
NLM
Sponchiado RC. Radiação eletromagnética de ponto-zero e o seu papel no escape de barreiras de potencial [Internet]. 1998 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43132/tde-16072021-141807/
Vancouver
Sponchiado RC. Radiação eletromagnética de ponto-zero e o seu papel no escape de barreiras de potencial [Internet]. 1998 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43132/tde-16072021-141807/

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