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  • Artigo de periodico

    The relationship of monetary and fiscal policy credibility with the stock market volatility in a developing country (2021)

    Magnani, Vinícius Medeiros ; Caluz, Antonio Daniel Ricardo; Gatsios, Rafael Confetti ; Lima, Fabiano Guasti

    Source: Global Business Review. Unidade: FEARP

    Subjects: AÇÕES, INVESTIMENTOS, INDICADORES ECONÔMICOS, MERCADO FINANCEIRO

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MAGNANI, Vinícius Medeiros et al. The relationship of monetary and fiscal policy credibility with the stock market volatility in a developing country. Global Business Review, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1177/0972150920982513. Acesso em: 05 ago. 2024.

    • APA

      Magnani, V. M., Caluz, A. D. R., Gatsios, R. C., & Lima, F. G. (2021). The relationship of monetary and fiscal policy credibility with the stock market volatility in a developing country. Global Business Review. doi:10.1177/0972150920982513

    • NLM

      Magnani VM, Caluz ADR, Gatsios RC, Lima FG. The relationship of monetary and fiscal policy credibility with the stock market volatility in a developing country [Internet]. Global Business Review. 2021 ;[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1177/0972150920982513

    • Vancouver

      Magnani VM, Caluz ADR, Gatsios RC, Lima FG. The relationship of monetary and fiscal policy credibility with the stock market volatility in a developing country [Internet]. Global Business Review. 2021 ;[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1177/0972150920982513

  • Artigo de periodico

    Re-examining analyst superiority in forecasting results of publicly-traded brazilian companies (2021)

    Gatsios, Rafael Confetti ; Lima, Fabiano Guasti ; Gaio, Luiz Eduardo ; Pimenta Júnior, Tabajara

    Source: RAM - Revista de Administração Mackenzie. Unidade: FEARP

    Subjects: LUCRO, MODELOS EM SÉRIES TEMPORAIS, MERCADO FINANCEIRO, AÇÕES

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    • ABNT

      GATSIOS, Rafael Confetti et al. Re-examining analyst superiority in forecasting results of publicly-traded brazilian companies. RAM - Revista de Administração Mackenzie, v. 22, n. 1, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/1678-6971/eRAMF210164. Acesso em: 05 ago. 2024.

    • APA

      Gatsios, R. C., Lima, F. G., Gaio, L. E., & Pimenta Júnior, T. (2021). Re-examining analyst superiority in forecasting results of publicly-traded brazilian companies. RAM - Revista de Administração Mackenzie, 22( 1). doi:10.1590/1678-6971/eRAMF210164

    • NLM

      Gatsios RC, Lima FG, Gaio LE, Pimenta Júnior T. Re-examining analyst superiority in forecasting results of publicly-traded brazilian companies [Internet]. RAM - Revista de Administração Mackenzie. 2021 ; 22( 1):[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1678-6971/eRAMF210164

    • Vancouver

      Gatsios RC, Lima FG, Gaio LE, Pimenta Júnior T. Re-examining analyst superiority in forecasting results of publicly-traded brazilian companies [Internet]. RAM - Revista de Administração Mackenzie. 2021 ; 22( 1):[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1678-6971/eRAMF210164

  • Artigo de periodico

    Mergers and acquisitions in brazilian higher education companies: effect on share value (2021)

    Silva, Alan Willame de Souza; Pimenta Júnior, Tabajara ; Soares, Mara Alves; Gaio, Luiz Eduardo; Ambrozini, Marcelo Augusto

    Source: Finance & Economics Review. Unidade: FEARP

    Subjects: FUSÃO E AQUISIÇÃO DE EMPRESAS, ENSINO SUPERIOR, EMPRESAS PRIVADAS, AÇÕES, VALOR (ECONOMIA), LUCRO

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    • ABNT

      SILVA, Alan Willame de Souza et al. Mergers and acquisitions in brazilian higher education companies: effect on share value. Finance & Economics Review, v. 3, n. 1, p. 23-37, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.38157/finance-economics-review.v3i1.286. Acesso em: 05 ago. 2024.

    • APA

      Silva, A. W. de S., Pimenta Júnior, T., Soares, M. A., Gaio, L. E., & Ambrozini, M. A. (2021). Mergers and acquisitions in brazilian higher education companies: effect on share value. Finance & Economics Review, 3( 1), 23-37. doi:10.38157/finance-economics-review.v3i1.286

    • NLM

      Silva AW de S, Pimenta Júnior T, Soares MA, Gaio LE, Ambrozini MA. Mergers and acquisitions in brazilian higher education companies: effect on share value [Internet]. Finance & Economics Review. 2021 ; 3( 1): 23-37.[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://doi.org/10.38157/finance-economics-review.v3i1.286

    • Vancouver

      Silva AW de S, Pimenta Júnior T, Soares MA, Gaio LE, Ambrozini MA. Mergers and acquisitions in brazilian higher education companies: effect on share value [Internet]. Finance & Economics Review. 2021 ; 3( 1): 23-37.[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://doi.org/10.38157/finance-economics-review.v3i1.286

  • Artigo de periodico

    A relação de políticas econômicas e de fatores macroeconômicos com o desempenho do mercado de ações brasileiro (2021)

    Caluz, Antonio Daniel Ricardo Engracia; Magnani, Vinícius Medeiros; Gomes, Matheus da Costa ; Ambrozini, Marcelo Augusto

    Source: Enfoque, Reflexão Contábil. Unidade: FEARP

    Subjects: AÇÕES, POLÍTICA ECONÔMICA, POLÍTICA MONETÁRIA, INFLAÇÃO

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      CALUZ, Antonio Daniel Ricardo Engracia et al. A relação de políticas econômicas e de fatores macroeconômicos com o desempenho do mercado de ações brasileiro. Enfoque, Reflexão Contábil, v. 40, n. 1, p. 31-47, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.4025/enfoque.v40i1.48863. Acesso em: 05 ago. 2024.

    • APA

      Caluz, A. D. R. E., Magnani, V. M., Gomes, M. da C., & Ambrozini, M. A. (2021). A relação de políticas econômicas e de fatores macroeconômicos com o desempenho do mercado de ações brasileiro. Enfoque, Reflexão Contábil, 40( 1), 31-47. doi:10.4025/enfoque.v40i1.48863

    • NLM

      Caluz ADRE, Magnani VM, Gomes M da C, Ambrozini MA. A relação de políticas econômicas e de fatores macroeconômicos com o desempenho do mercado de ações brasileiro [Internet]. Enfoque, Reflexão Contábil. 2021 ; 40( 1): 31-47.[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://doi.org/10.4025/enfoque.v40i1.48863

    • Vancouver

      Caluz ADRE, Magnani VM, Gomes M da C, Ambrozini MA. A relação de políticas econômicas e de fatores macroeconômicos com o desempenho do mercado de ações brasileiro [Internet]. Enfoque, Reflexão Contábil. 2021 ; 40( 1): 31-47.[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://doi.org/10.4025/enfoque.v40i1.48863

  • Artigo de periodico

    Avaliação da robustez do uso do prêmio por risco país no cálculo do custo de capital próprio no Brasil (2021)

    Silva, Gildo Rodrigues da; Andrade, Francisco José de Oliveira; Bergmann, Daniel Reed

    Source: Revista Evidenciação Contábil & Finanças. Unidade: FEA

    Subjects: MERCADO DE CAPITAIS, AÇÕES, CUSTO DE CAPITAL, FINANÇAS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SILVA, Gildo Rodrigues da e ANDRADE, Francisco José de Oliveira e BERGMANN, Daniel Reed. Avaliação da robustez do uso do prêmio por risco país no cálculo do custo de capital próprio no Brasil. Revista Evidenciação Contábil & Finanças, v. 9, n. 3, p. 71-87, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.22478/ufpb.2318-1001.2021v9n3.55919. Acesso em: 05 ago. 2024.

    • APA

      Silva, G. R. da, Andrade, F. J. de O., & Bergmann, D. R. (2021). Avaliação da robustez do uso do prêmio por risco país no cálculo do custo de capital próprio no Brasil. Revista Evidenciação Contábil & Finanças, 9( 3), 71-87. doi:10.22478/ufpb.2318-1001.2021v9n3.55919

    • NLM

      Silva GR da, Andrade FJ de O, Bergmann DR. Avaliação da robustez do uso do prêmio por risco país no cálculo do custo de capital próprio no Brasil [Internet]. Revista Evidenciação Contábil & Finanças. 2021 ; 9( 3): 71-87.[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://doi.org/10.22478/ufpb.2318-1001.2021v9n3.55919

    • Vancouver

      Silva GR da, Andrade FJ de O, Bergmann DR. Avaliação da robustez do uso do prêmio por risco país no cálculo do custo de capital próprio no Brasil [Internet]. Revista Evidenciação Contábil & Finanças. 2021 ; 9( 3): 71-87.[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://doi.org/10.22478/ufpb.2318-1001.2021v9n3.55919

  • Artigo de periodico

    Google trends as an explanatory variable of the football stocks index (2020)

    Gómez Martínez, Raúl ; Bastos, Flavia da Cunha ; Amaral, Cacilda Mendes Dos Santos

    Source: Journal of Sports Economics & Management. Unidade: EEFE

    Subjects: FUTEBOL, AÇÕES, FINANÇAS

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      GÓMEZ MARTÍNEZ, Raúl e BASTOS, Flavia da Cunha e AMARAL, Cacilda Mendes Dos Santos. Google trends as an explanatory variable of the football stocks index. Journal of Sports Economics & Management, v. 10, n. 1, p. 47-63, 2020Tradução . . Disponível em: http://sportsem.uv.es/j_sports_and_em/index.php/JSEM/article/view/173/253. Acesso em: 05 ago. 2024.

    • APA

      Gómez Martínez, R., Bastos, F. da C., & Amaral, C. M. D. S. (2020). Google trends as an explanatory variable of the football stocks index. Journal of Sports Economics & Management, 10( 1), 47-63. Recuperado de http://sportsem.uv.es/j_sports_and_em/index.php/JSEM/article/view/173/253

    • NLM

      Gómez Martínez R, Bastos F da C, Amaral CMDS. Google trends as an explanatory variable of the football stocks index [Internet]. Journal of Sports Economics & Management. 2020 ; 10( 1): 47-63.[citado 2024 ago. 05 ] Available from: http://sportsem.uv.es/j_sports_and_em/index.php/JSEM/article/view/173/253

    • Vancouver

      Gómez Martínez R, Bastos F da C, Amaral CMDS. Google trends as an explanatory variable of the football stocks index [Internet]. Journal of Sports Economics & Management. 2020 ; 10( 1): 47-63.[citado 2024 ago. 05 ] Available from: http://sportsem.uv.es/j_sports_and_em/index.php/JSEM/article/view/173/253

  • Artigo de periodico

    Macroeconomic variables and foreign capital flows in brazilian stock market (2020)

    Rodrigues, Mariana; Pimenta Júnior, Tabajara ; Gaio, Luiz Eduardo ; Lima, Fabiano Guasti

    Source: CAP Accounting and Management. Unidade: FEARP

    Subjects: MACROECONOMIA, INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS, MERCADO FINANCEIRO, AÇÕES

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    • ABNT

      RODRIGUES, Mariana et al. Macroeconomic variables and foreign capital flows in brazilian stock market. CAP Accounting and Management, v. 14, n. 1, p. 79-90, 2020Tradução . . Disponível em: http://revistas.utfpr.edu.br/pb/index.php/CAP/article/view/2702/2112. Acesso em: 05 ago. 2024.

    • APA

      Rodrigues, M., Pimenta Júnior, T., Gaio, L. E., & Lima, F. G. (2020). Macroeconomic variables and foreign capital flows in brazilian stock market. CAP Accounting and Management, 14( 1), 79-90. Recuperado de http://revistas.utfpr.edu.br/pb/index.php/CAP/article/view/2702/2112

    • NLM

      Rodrigues M, Pimenta Júnior T, Gaio LE, Lima FG. Macroeconomic variables and foreign capital flows in brazilian stock market [Internet]. CAP Accounting and Management. 2020 ; 14( 1): 79-90.[citado 2024 ago. 05 ] Available from: http://revistas.utfpr.edu.br/pb/index.php/CAP/article/view/2702/2112

    • Vancouver

      Rodrigues M, Pimenta Júnior T, Gaio LE, Lima FG. Macroeconomic variables and foreign capital flows in brazilian stock market [Internet]. CAP Accounting and Management. 2020 ; 14( 1): 79-90.[citado 2024 ago. 05 ] Available from: http://revistas.utfpr.edu.br/pb/index.php/CAP/article/view/2702/2112

  • Artigo de periodico

    Empréstimo de ativos e short-selling (2020)

    Chague, Fernando; Giovannetti, Bruno; Bueno, Rodrigo De Losso da Silveira ; Genaro, Alan de

    Source: Revista Brasileira de Gestão de Negócios. Unidade: FEA

    Subjects: FINANÇAS, MERCADO FINANCEIRO, AÇÕES

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CHAGUE, Fernando et al. Empréstimo de ativos e short-selling. Revista Brasileira de Gestão de Negócios, v. 22, p. 501-517, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.7819/rbgn.v22i0.4062. Acesso em: 05 ago. 2024.

    • APA

      Chague, F., Giovannetti, B., Bueno, R. D. L. da S., & Genaro, A. de. (2020). Empréstimo de ativos e short-selling. Revista Brasileira de Gestão de Negócios, 22, 501-517. doi:10.7819/rbgn.v22i0.4062

    • NLM

      Chague F, Giovannetti B, Bueno RDL da S, Genaro A de. Empréstimo de ativos e short-selling [Internet]. Revista Brasileira de Gestão de Negócios. 2020 ; 22 501-517.[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://doi.org/10.7819/rbgn.v22i0.4062

    • Vancouver

      Chague F, Giovannetti B, Bueno RDL da S, Genaro A de. Empréstimo de ativos e short-selling [Internet]. Revista Brasileira de Gestão de Negócios. 2020 ; 22 501-517.[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://doi.org/10.7819/rbgn.v22i0.4062

  • Artigo de periodico

    O uso de indicadores de análise técnica e o desempenho da estratégia de lançamento coberto de opções (2019)

    Merlo, Murilo Francisco; Pimenta Júnior, Tabajara ; Ambrozini, Marcelo Augusto ; Gaio, Luiz Eduardo

    Source: REA. Revista Eletrônica de Administração (Franca. Online). Unidade: FEARP

    Subjects: MERCADO DE CAPITAIS, INDICADORES ECONÔMICOS, AÇÕES, INVESTIMENTOS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MERLO, Murilo Francisco et al. O uso de indicadores de análise técnica e o desempenho da estratégia de lançamento coberto de opções. REA. Revista Eletrônica de Administração (Franca. Online), v. 18, n. 2, p. 235-249, 2019Tradução . . Disponível em: https://periodicos.unifacef.com.br/index.php/rea/article/view/1586. Acesso em: 05 ago. 2024.

    • APA

      Merlo, M. F., Pimenta Júnior, T., Ambrozini, M. A., & Gaio, L. E. (2019). O uso de indicadores de análise técnica e o desempenho da estratégia de lançamento coberto de opções. REA. Revista Eletrônica de Administração (Franca. Online), 18( 2), 235-249. Recuperado de https://periodicos.unifacef.com.br/index.php/rea/article/view/1586

    • NLM

      Merlo MF, Pimenta Júnior T, Ambrozini MA, Gaio LE. O uso de indicadores de análise técnica e o desempenho da estratégia de lançamento coberto de opções [Internet]. REA. Revista Eletrônica de Administração (Franca. Online). 2019 ; 18( 2): 235-249.[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://periodicos.unifacef.com.br/index.php/rea/article/view/1586

    • Vancouver

      Merlo MF, Pimenta Júnior T, Ambrozini MA, Gaio LE. O uso de indicadores de análise técnica e o desempenho da estratégia de lançamento coberto de opções [Internet]. REA. Revista Eletrônica de Administração (Franca. Online). 2019 ; 18( 2): 235-249.[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://periodicos.unifacef.com.br/index.php/rea/article/view/1586

  • Artigo de periodico

    A sub-reação a recompras de ações no mercado aberto (2019)

    Castro Junior, Francisco Henrique Figueiredo de ; Yoshinaga, Claudia

    Source: Revista Contabilidade & Finanças. Unidade: FEA

    Subjects: INVESTIMENTOS, FINANÇAS, AÇÕES

    Versão PublicadaAcesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CASTRO JUNIOR, Francisco Henrique Figueiredo de e YOSHINAGA, Claudia. A sub-reação a recompras de ações no mercado aberto. Revista Contabilidade & Finanças, v. 30, n. 80, p. 172-185, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/1808-057x201806230. Acesso em: 05 ago. 2024.

    • APA

      Castro Junior, F. H. F. de, & Yoshinaga, C. (2019). A sub-reação a recompras de ações no mercado aberto. Revista Contabilidade & Finanças, 30( 80), 172-185. doi:10.1590/1808-057x201806230

    • NLM

      Castro Junior FHF de, Yoshinaga C. A sub-reação a recompras de ações no mercado aberto [Internet]. Revista Contabilidade & Finanças. 2019 ; 30( 80): 172-185.[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1808-057x201806230

    • Vancouver

      Castro Junior FHF de, Yoshinaga C. A sub-reação a recompras de ações no mercado aberto [Internet]. Revista Contabilidade & Finanças. 2019 ; 30( 80): 172-185.[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1808-057x201806230

  • Artigo de periodico

    Combinação da projeção da volatilidade percebida por redes neurais e HAR (2019)

    Araujo, Alcides Carlos de; Montini, Alessandra de Ávila; Sampaio, Joelson Oliveira

    Source: Revista Brasileira de Finanças. Unidade: FEA

    Subjects: FINANÇAS, AÇÕES, INVESTIMENTOS, RISCO

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ARAUJO, Alcides Carlos de e MONTINI, Alessandra de Ávila e SAMPAIO, Joelson Oliveira. Combinação da projeção da volatilidade percebida por redes neurais e HAR. Revista Brasileira de Finanças, v. 17, n. ja/mar. 2019, p. 51-79, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.12660/rbfin.v17n1.2019.71580. Acesso em: 05 ago. 2024.

    • APA

      Araujo, A. C. de, Montini, A. de Á., & Sampaio, J. O. (2019). Combinação da projeção da volatilidade percebida por redes neurais e HAR. Revista Brasileira de Finanças, 17( ja/mar. 2019), 51-79. doi:10.12660/rbfin.v17n1.2019.71580

    • NLM

      Araujo AC de, Montini A de Á, Sampaio JO. Combinação da projeção da volatilidade percebida por redes neurais e HAR [Internet]. Revista Brasileira de Finanças. 2019 ; 17( ja/mar. 2019): 51-79.[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://doi.org/10.12660/rbfin.v17n1.2019.71580

    • Vancouver

      Araujo AC de, Montini A de Á, Sampaio JO. Combinação da projeção da volatilidade percebida por redes neurais e HAR [Internet]. Revista Brasileira de Finanças. 2019 ; 17( ja/mar. 2019): 51-79.[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://doi.org/10.12660/rbfin.v17n1.2019.71580

  • Artigo de periodico

    Teste de estabilidades dos coeficientes betas do mercado acionário brasileiro (2019)

    Dultra-de-Lima, Ronaldo Gomes; Minardi, Andrea Maria Accioly Fonseca; Laurini, Marcio Poletti

    Source: Práticas em Contabilidade e Gestão. Unidade: FEARP

    Subjects: ECONOMETRIA, ÍNDICE DE PREÇOS, INDICADORES ECONÔMICOS, AÇÕES, CAPITALIZAÇÃO

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      DULTRA-DE-LIMA, Ronaldo Gomes e MINARDI, Andrea Maria Accioly Fonseca e LAURINI, Marcio Poletti. Teste de estabilidades dos coeficientes betas do mercado acionário brasileiro. Práticas em Contabilidade e Gestão, v. 7, n. 2, p. 1-30, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.5935/2319-0485/praticas.v7n2e12511. Acesso em: 05 ago. 2024.

    • APA

      Dultra-de-Lima, R. G., Minardi, A. M. A. F., & Laurini, M. P. (2019). Teste de estabilidades dos coeficientes betas do mercado acionário brasileiro. Práticas em Contabilidade e Gestão, 7( 2), 1-30. doi:10.5935/2319-0485/praticas.v7n2e12511

    • NLM

      Dultra-de-Lima RG, Minardi AMAF, Laurini MP. Teste de estabilidades dos coeficientes betas do mercado acionário brasileiro [Internet]. Práticas em Contabilidade e Gestão. 2019 ; 7( 2): 1-30.[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://doi.org/10.5935/2319-0485/praticas.v7n2e12511

    • Vancouver

      Dultra-de-Lima RG, Minardi AMAF, Laurini MP. Teste de estabilidades dos coeficientes betas do mercado acionário brasileiro [Internet]. Práticas em Contabilidade e Gestão. 2019 ; 7( 2): 1-30.[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://doi.org/10.5935/2319-0485/praticas.v7n2e12511

  • Trabalho de evento

    Pricing multi-asset barrier options (2017)

    Rosalino Junior, E; Baczynski, Jack; Pinto Júnior, Dorival Leão

    Source: Proceedings. Conference titles: IEEE Annual Conference on Decision and Control - CDC. Unidade: ICMC

    Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PREÇOS, AÇÕES, CONTABILIDADE DE CUSTO, MERCADO FINANCEIRO

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ROSALINO JUNIOR, E e BACZYNSKI, Jack e PINTO JÚNIOR, Dorival Leão. Pricing multi-asset barrier options. 2017, Anais.. Piscataway, NJ: IEEE, 2017. Disponível em: https://doi.org/10.1109/CDC.2017.8264106. Acesso em: 05 ago. 2024.

    • APA

      Rosalino Junior, E., Baczynski, J., & Pinto Júnior, D. L. (2017). Pricing multi-asset barrier options. In Proceedings. Piscataway, NJ: IEEE. doi:10.1109/CDC.2017.8264106

    • NLM

      Rosalino Junior E, Baczynski J, Pinto Júnior DL. Pricing multi-asset barrier options [Internet]. Proceedings. 2017 ;[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1109/CDC.2017.8264106

    • Vancouver

      Rosalino Junior E, Baczynski J, Pinto Júnior DL. Pricing multi-asset barrier options [Internet]. Proceedings. 2017 ;[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1109/CDC.2017.8264106

  • Artigo de periodico

    Fundos de investimento em ações no Brasil: métricas para avaliação de desempenho (2015)

    Oliveira Filho, Bolivar Godinho de; Sousa, Almir Ferreira de

    Source: REGE: Revista de Gestão. Unidade: FEA

    Subjects: FUNDO DE INVESTIMENTO, AÇÕES, ANÁLISE DE DESEMPENHO

    Versão PublicadaAcesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      OLIVEIRA FILHO, Bolivar Godinho de e SOUSA, Almir Ferreira de. Fundos de investimento em ações no Brasil: métricas para avaliação de desempenho. REGE: Revista de Gestão, v. 22, n. ja/mar. 2015, p. 61-76, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.5700/rege551. Acesso em: 05 ago. 2024.

    • APA

      Oliveira Filho, B. G. de, & Sousa, A. F. de. (2015). Fundos de investimento em ações no Brasil: métricas para avaliação de desempenho. REGE: Revista de Gestão, 22( ja/mar. 2015), 61-76. doi:10.5700/rege551

    • NLM

      Oliveira Filho BG de, Sousa AF de. Fundos de investimento em ações no Brasil: métricas para avaliação de desempenho [Internet]. REGE: Revista de Gestão. 2015 ; 22( ja/mar. 2015): 61-76.[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://doi.org/10.5700/rege551

    • Vancouver

      Oliveira Filho BG de, Sousa AF de. Fundos de investimento em ações no Brasil: métricas para avaliação de desempenho [Internet]. REGE: Revista de Gestão. 2015 ; 22( ja/mar. 2015): 61-76.[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://doi.org/10.5700/rege551

  • Artigo de periodico

    Análise de estilo de fundos imobiliários no Brasil (2015)

    Scolese, Daniel; Bergmann, Daniel Reed ; Silva, Fabiana Lopes da; Savóia, José Roberto Ferreira

    Source: RCO - Revista de Contabilidade e Organizações. Unidade: FEA

    Subjects: FUNDO DE INVESTIMENTO, FUNDO DE RENDA FIXA, MERCADO FINANCEIRO, AÇÕES

    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SCOLESE, Daniel et al. Análise de estilo de fundos imobiliários no Brasil. RCO - Revista de Contabilidade e Organizações, v. 9, n. ja/abr. 2015, p. 24-35, 2015Tradução . . Acesso em: 05 ago. 2024.

    • APA

      Scolese, D., Bergmann, D. R., Silva, F. L. da, & Savóia, J. R. F. (2015). Análise de estilo de fundos imobiliários no Brasil. RCO - Revista de Contabilidade e Organizações, 9( ja/abr. 2015), 24-35.

    • NLM

      Scolese D, Bergmann DR, Silva FL da, Savóia JRF. Análise de estilo de fundos imobiliários no Brasil. RCO - Revista de Contabilidade e Organizações. 2015 ; 9( ja/abr. 2015): 24-35.[citado 2024 ago. 05 ]

    • Vancouver

      Scolese D, Bergmann DR, Silva FL da, Savóia JRF. Análise de estilo de fundos imobiliários no Brasil. RCO - Revista de Contabilidade e Organizações. 2015 ; 9( ja/abr. 2015): 24-35.[citado 2024 ago. 05 ]

  • Artigo de periodico

    U.S. subprime financial crisis contagion on BRIC and European Union stock markets (2015)

    Bergmann, Daniel Reed ; Securato, José Roberto ; Savóia, José Roberto Ferreira ; Contani, Eduardo Augusto do Rosario

    Source: Revista de Administração - RAUSP. Unidade: FEA

    Subjects: MERCADO DE CAPITAIS, CRISE FINANCEIRA, AÇÕES

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BERGMANN, Daniel Reed et al. U.S. subprime financial crisis contagion on BRIC and European Union stock markets. Revista de Administração - RAUSP, v. 50, n. abr./ju 2015, p. 229-240, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.5700/rausp1196. Acesso em: 05 ago. 2024.

    • APA

      Bergmann, D. R., Securato, J. R., Savóia, J. R. F., & Contani, E. A. do R. (2015). U.S. subprime financial crisis contagion on BRIC and European Union stock markets. Revista de Administração - RAUSP, 50( abr./ju 2015), 229-240. doi:10.5700/rausp1196

    • NLM

      Bergmann DR, Securato JR, Savóia JRF, Contani EA do R. U.S. subprime financial crisis contagion on BRIC and European Union stock markets [Internet]. Revista de Administração - RAUSP. 2015 ; 50( abr./ju 2015): 229-240.[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://doi.org/10.5700/rausp1196

    • Vancouver

      Bergmann DR, Securato JR, Savóia JRF, Contani EA do R. U.S. subprime financial crisis contagion on BRIC and European Union stock markets [Internet]. Revista de Administração - RAUSP. 2015 ; 50( abr./ju 2015): 229-240.[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://doi.org/10.5700/rausp1196

  • Artigo de periodico

    A adição do fator de risco momento ao modelo de precificação de ativos dos três fatores de Fama & French aplicado ao mercado acionário brasileiro (2012)

    Mussa, Adriano; Famá, Rubens ; Santos, José Odálio dos

    Source: REGE - Revista de Gestão. Unidade: FEA

    Subjects: AÇÕES, FINANÇAS, CUSTO DE CAPITAL

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MUSSA, Adriano e FAMÁ, Rubens e SANTOS, José Odálio dos. A adição do fator de risco momento ao modelo de precificação de ativos dos três fatores de Fama & French aplicado ao mercado acionário brasileiro. REGE - Revista de Gestão, v. 19, n. 3, p. 431-447, 2012Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.5700/issn.2177-8736.rege.2012.49925. Acesso em: 05 ago. 2024.

    • APA

      Mussa, A., Famá, R., & Santos, J. O. dos. (2012). A adição do fator de risco momento ao modelo de precificação de ativos dos três fatores de Fama & French aplicado ao mercado acionário brasileiro. REGE - Revista de Gestão, 19( 3), 431-447. doi:10.5700/issn.2177-8736.rege.2012.49925

    • NLM

      Mussa A, Famá R, Santos JO dos. A adição do fator de risco momento ao modelo de precificação de ativos dos três fatores de Fama & French aplicado ao mercado acionário brasileiro [Internet]. REGE - Revista de Gestão. 2012 ; 19( 3): 431-447.[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://doi.org/10.5700/issn.2177-8736.rege.2012.49925

    • Vancouver

      Mussa A, Famá R, Santos JO dos. A adição do fator de risco momento ao modelo de precificação de ativos dos três fatores de Fama & French aplicado ao mercado acionário brasileiro [Internet]. REGE - Revista de Gestão. 2012 ; 19( 3): 431-447.[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://doi.org/10.5700/issn.2177-8736.rege.2012.49925

  • Artigo de periodico

    A influência das condições do mercado acionário e da política monetária no comportamento dos indicadores de risco tamanho, índice book-to-market e momento, no mercado acionário brasileiro (2011)

    Mussa, Adriano; Securato, José Roberto ; Santos, José Odálio dos; Famá, Rubens

    Source: Revista de Ciências da Administração. Unidade: FEA

    Subjects: AÇÕES, POLÍTICA MONETÁRIA, RISCO

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MUSSA, Adriano et al. A influência das condições do mercado acionário e da política monetária no comportamento dos indicadores de risco tamanho, índice book-to-market e momento, no mercado acionário brasileiro. Revista de Ciências da Administração, v. 13, n. ja/abr. 2011, p. 152-172, 2011Tradução . . Disponível em: http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/adm/article/view/2175-8077.2011v13n29p152/17501. Acesso em: 05 ago. 2024.

    • APA

      Mussa, A., Securato, J. R., Santos, J. O. dos, & Famá, R. (2011). A influência das condições do mercado acionário e da política monetária no comportamento dos indicadores de risco tamanho, índice book-to-market e momento, no mercado acionário brasileiro. Revista de Ciências da Administração, 13( ja/abr. 2011), 152-172. Recuperado de http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/adm/article/view/2175-8077.2011v13n29p152/17501

    • NLM

      Mussa A, Securato JR, Santos JO dos, Famá R. A influência das condições do mercado acionário e da política monetária no comportamento dos indicadores de risco tamanho, índice book-to-market e momento, no mercado acionário brasileiro [Internet]. Revista de Ciências da Administração. 2011 ; 13( ja/abr. 2011): 152-172.[citado 2024 ago. 05 ] Available from: http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/adm/article/view/2175-8077.2011v13n29p152/17501

    • Vancouver

      Mussa A, Securato JR, Santos JO dos, Famá R. A influência das condições do mercado acionário e da política monetária no comportamento dos indicadores de risco tamanho, índice book-to-market e momento, no mercado acionário brasileiro [Internet]. Revista de Ciências da Administração. 2011 ; 13( ja/abr. 2011): 152-172.[citado 2024 ago. 05 ] Available from: http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/adm/article/view/2175-8077.2011v13n29p152/17501

  • Artigo de periodico

    Modelos de retornos esperados no mercado brasileiro: testes empíricos utilizando metodologia preditiva (2009)

    Mussa, Adriano; Rogers, Pablo; Securato, José Roberto

    Source: Revista de Ciências da Administração. Unidade: FEA

    Subjects: MERCADO DE CAPITAIS, AÇÕES

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MUSSA, Adriano e ROGERS, Pablo e SECURATO, José Roberto. Modelos de retornos esperados no mercado brasileiro: testes empíricos utilizando metodologia preditiva. Revista de Ciências da Administração, v. 11, n. ja/abr. 2009, p. 192-216, 2009Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.5007/2175-8077.2009v11n23p192. Acesso em: 05 ago. 2024.

    • APA

      Mussa, A., Rogers, P., & Securato, J. R. (2009). Modelos de retornos esperados no mercado brasileiro: testes empíricos utilizando metodologia preditiva. Revista de Ciências da Administração, 11( ja/abr. 2009), 192-216. doi:10.5007/2175-8077.2009v11n23p192

    • NLM

      Mussa A, Rogers P, Securato JR. Modelos de retornos esperados no mercado brasileiro: testes empíricos utilizando metodologia preditiva [Internet]. Revista de Ciências da Administração. 2009 ; 11( ja/abr. 2009): 192-216.[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://doi.org/10.5007/2175-8077.2009v11n23p192

    • Vancouver

      Mussa A, Rogers P, Securato JR. Modelos de retornos esperados no mercado brasileiro: testes empíricos utilizando metodologia preditiva [Internet]. Revista de Ciências da Administração. 2009 ; 11( ja/abr. 2009): 192-216.[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://doi.org/10.5007/2175-8077.2009v11n23p192

  • Trabalho de evento

    CAPM teórico versus CAPM empírico: sugestão para estimativa do beta nas decisões financeiras (2008)

    Rogers, Pablo; Securato, José Roberto

    Source: Anais. Conference titles: Congresso USP Controladoria e Contabilidade. Unidade: FEA

    Subjects: FINANÇAS, INVESTIMENTOS, AÇÕES, ANÁLISE DE RISCO

    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ROGERS, Pablo e SECURATO, José Roberto. CAPM teórico versus CAPM empírico: sugestão para estimativa do beta nas decisões financeiras. 2008, Anais.. São Paulo: EAC/FEA/USP, 2008. . Acesso em: 05 ago. 2024.

    • APA

      Rogers, P., & Securato, J. R. (2008). CAPM teórico versus CAPM empírico: sugestão para estimativa do beta nas decisões financeiras. In Anais. São Paulo: EAC/FEA/USP.

    • NLM

      Rogers P, Securato JR. CAPM teórico versus CAPM empírico: sugestão para estimativa do beta nas decisões financeiras. Anais. 2008 ;[citado 2024 ago. 05 ]

    • Vancouver

      Rogers P, Securato JR. CAPM teórico versus CAPM empírico: sugestão para estimativa do beta nas decisões financeiras. Anais. 2008 ;[citado 2024 ago. 05 ]

1 - 20 (22 records)

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