Combinação da projeção da volatilidade percebida por redes neurais e HAR (2019)
- Authors:
- Autor USP: MONTINI, ALESSANDRA DE ÁVILA - FEA
- Unidade: FEA
- DOI: 10.12660/rbfin.v17n1.2019.71580
- Subjects: FINANÇAS; AÇÕES; INVESTIMENTOS; RISCO
- Language: Português
- Abstract: Este artigo analisa a combinação dos métodos HAR e redes neurais para melhor projetar a volatilidade percebida e, consequentemente, trazer maior eficiência na gestão de riscos. Para realizar as projeções, combinações e testes foi utilizada a série de volatilidade percebida do Ibovespa no período entre 2000 e 2018, totalizando 4530 observações. Os principais resultados evidenciam que a combinação de ambos os modelos resultou numa melhor previsibilidade da volatilidade percebida, o que pode ser interpretado como um ganho de eficiência para gestão de riscos. Adicionalmente, artigo também avaliou o desempenho dos modelos considerando a rentabilidade de trading com opções. Para o caso da rentabilidade, verificou-se que as combinações de modelos lineares e não lineares apresentaram melhor performance.
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- Source:
- Título do periódico: Revista Brasileira de Finanças
- ISSN: 1984-5146
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 17, n. 1, p. 51-79, jan./mar. 2019
- Este periódico é de acesso aberto
- Este artigo é de acesso aberto
- URL de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: gold
- Licença: cc-by
-
ABNT
ARAUJO, Alcides Carlos de e MONTINI, Alessandra de Ávila e SAMPAIO, Joelson Oliveira. Combinação da projeção da volatilidade percebida por redes neurais e HAR. Revista Brasileira de Finanças, v. 17, n. ja/mar. 2019, p. 51-79, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.12660/rbfin.v17n1.2019.71580. Acesso em: 20 abr. 2024. -
APA
Araujo, A. C. de, Montini, A. de Á., & Sampaio, J. O. (2019). Combinação da projeção da volatilidade percebida por redes neurais e HAR. Revista Brasileira de Finanças, 17( ja/mar. 2019), 51-79. doi:10.12660/rbfin.v17n1.2019.71580 -
NLM
Araujo AC de, Montini A de Á, Sampaio JO. Combinação da projeção da volatilidade percebida por redes neurais e HAR [Internet]. Revista Brasileira de Finanças. 2019 ; 17( ja/mar. 2019): 51-79.[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://doi.org/10.12660/rbfin.v17n1.2019.71580 -
Vancouver
Araujo AC de, Montini A de Á, Sampaio JO. Combinação da projeção da volatilidade percebida por redes neurais e HAR [Internet]. Revista Brasileira de Finanças. 2019 ; 17( ja/mar. 2019): 51-79.[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://doi.org/10.12660/rbfin.v17n1.2019.71580 - Projeção do consumo residencial de energia elétrica no Brasil por meio do modelo ARX
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Informações sobre o DOI: 10.12660/rbfin.v17n1.2019.71580 (Fonte: oaDOI API)
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