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Dissertação (Mestrado)
NEWS IV: a model with news and implied volatility for enhanced volatility prediction (2025)
Gentini, Vítor; Nakane, Marcio Issao (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: INVESTIMENTOS, BOLSA DE VALORES, MERCADO FINANCEIRO, ECONOMETRIA
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ABNT
GENTINI, Vítor. NEWS IV: a model with news and implied volatility for enhanced volatility prediction. 2025. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-03092025-142052/. Acesso em: 03 maio 2026.
APA
Gentini, V. (2025). NEWS IV: a model with news and implied volatility for enhanced volatility prediction (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-03092025-142052/
NLM
Gentini V. NEWS IV: a model with news and implied volatility for enhanced volatility prediction [Internet]. 2025 ;[citado 2026 maio 03 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-03092025-142052/
Vancouver
Gentini V. NEWS IV: a model with news and implied volatility for enhanced volatility prediction [Internet]. 2025 ;[citado 2026 maio 03 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-03092025-142052/
Dissertação (Mestrado)
Estimating implied volatility surfaces using Bayesian splines under shape restrictions (2023)
Piantino, Guilherme José Lemos; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, MERCADO FINANCEIRO, PREÇOS
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ABNT
PIANTINO, Guilherme José Lemos. Estimating implied volatility surfaces using Bayesian splines under shape restrictions. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2023. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102023-094338/. Acesso em: 03 maio 2026.
APA
Piantino, G. J. L. (2023). Estimating implied volatility surfaces using Bayesian splines under shape restrictions (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102023-094338/
NLM
Piantino GJL. Estimating implied volatility surfaces using Bayesian splines under shape restrictions [Internet]. 2023 ;[citado 2026 maio 03 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102023-094338/
Vancouver
Piantino GJL. Estimating implied volatility surfaces using Bayesian splines under shape restrictions [Internet]. 2023 ;[citado 2026 maio 03 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102023-094338/
Dissertação (Mestrado)
Estudo do método SVI aplicado à construção da volatilidade implícita para opções de ação e de índice no mercado brasileiro (2017)
Yamamoto, Rubens Yoshio; Andrade, Marinho Gomes de (Orientador)
Unidade: ICMC
Subjects: POLÍTICA DE PREÇO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS DE DIFUSÃO
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ABNT
YAMAMOTO, Rubens Yoshio. Estudo do método SVI aplicado à construção da volatilidade implícita para opções de ação e de índice no mercado brasileiro. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-19022018-144817/. Acesso em: 03 maio 2026.
APA
Yamamoto, R. Y. (2017). Estudo do método SVI aplicado à construção da volatilidade implícita para opções de ação e de índice no mercado brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-19022018-144817/
NLM
Yamamoto RY. Estudo do método SVI aplicado à construção da volatilidade implícita para opções de ação e de índice no mercado brasileiro [Internet]. 2017 ;[citado 2026 maio 03 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-19022018-144817/
Vancouver
Yamamoto RY. Estudo do método SVI aplicado à construção da volatilidade implícita para opções de ação e de índice no mercado brasileiro [Internet]. 2017 ;[citado 2026 maio 03 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-19022018-144817/
Dissertação (Mestrado)
Distribuição preditiva do preço de um ativo financeiro: abordagens via modelo de série de tempo Bayesiano e densidade implícita de Black & Scholes (2017)
Oliveira, Natália Lombardi de; Campos, Adriano Polpo de (Orientador); Diniz, Marcio Alves (Orientador)
Unidade: Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística
Subjects: DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE), ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS, INFERÊNCIA BAYESIANA
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ABNT
OLIVEIRA, Natália Lombardi de. Distribuição preditiva do preço de um ativo financeiro: abordagens via modelo de série de tempo Bayesiano e densidade implícita de Black & Scholes. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13092017-083037/. Acesso em: 03 maio 2026.
APA
Oliveira, N. L. de. (2017). Distribuição preditiva do preço de um ativo financeiro: abordagens via modelo de série de tempo Bayesiano e densidade implícita de Black & Scholes (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13092017-083037/
NLM
Oliveira NL de. Distribuição preditiva do preço de um ativo financeiro: abordagens via modelo de série de tempo Bayesiano e densidade implícita de Black & Scholes [Internet]. 2017 ;[citado 2026 maio 03 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13092017-083037/
Vancouver
Oliveira NL de. Distribuição preditiva do preço de um ativo financeiro: abordagens via modelo de série de tempo Bayesiano e densidade implícita de Black & Scholes [Internet]. 2017 ;[citado 2026 maio 03 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13092017-083037/

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