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  • Artigo de periodico

    Spatio-temporal mapping of stunting and wasting in nigerian children: a bivariate mixture modeling (2023)

    Gayawan, Ezra ; Egbon, Osafu Augustine

    Source: Spatial Statistics. Unidade: Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística

    Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, MÉTODOS MCMC, DESENVOLVIMENTO INFANTIL, CRIANÇAS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      GAYAWAN, Ezra e EGBON, Osafu Augustine. Spatio-temporal mapping of stunting and wasting in nigerian children: a bivariate mixture modeling. Spatial Statistics, v. 58, p. 1-21, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.spasta.2023.100785. Acesso em: 04 jan. 2026.

    • APA

      Gayawan, E., & Egbon, O. A. (2023). Spatio-temporal mapping of stunting and wasting in nigerian children: a bivariate mixture modeling. Spatial Statistics, 58, 1-21. doi:10.1016/j.spasta.2023.100785

    • NLM

      Gayawan E, Egbon OA. Spatio-temporal mapping of stunting and wasting in nigerian children: a bivariate mixture modeling [Internet]. Spatial Statistics. 2023 ; 58 1-21.[citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.spasta.2023.100785

    • Vancouver

      Gayawan E, Egbon OA. Spatio-temporal mapping of stunting and wasting in nigerian children: a bivariate mixture modeling [Internet]. Spatial Statistics. 2023 ; 58 1-21.[citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.spasta.2023.100785

  • Artigo de periodico

    A note on perfect simulation for Exponential Random Graph Models (2020)

    Cerqueira, Andressa ; Garivier, Aurélien ; Leonardi, Florencia Graciela

    Source: ESAIM: Probability and Statistics. Unidade: IME

    Subjects: PASSEIOS ALEATÓRIOS, MECÂNICA ESTATÍSTICA, CADEIAS DE MARKOV

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CERQUEIRA, Andressa e GARIVIER, Aurélien e LEONARDI, Florencia Graciela. A note on perfect simulation for Exponential Random Graph Models. ESAIM: Probability and Statistics, v. 24, p. 138-147, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1051/ps/2019024. Acesso em: 04 jan. 2026.

    • APA

      Cerqueira, A., Garivier, A., & Leonardi, F. G. (2020). A note on perfect simulation for Exponential Random Graph Models. ESAIM: Probability and Statistics, 24, 138-147. doi:10.1051/ps/2019024

    • NLM

      Cerqueira A, Garivier A, Leonardi FG. A note on perfect simulation for Exponential Random Graph Models [Internet]. ESAIM: Probability and Statistics. 2020 ; 24 138-147.[citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1051/ps/2019024

    • Vancouver

      Cerqueira A, Garivier A, Leonardi FG. A note on perfect simulation for Exponential Random Graph Models [Internet]. ESAIM: Probability and Statistics. 2020 ; 24 138-147.[citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1051/ps/2019024

  • Trabalho de evento-resumo

    A distribuição Dagum defeituosa e seu uso na análise de dados de sobrevivência com fração de cura (2019)

    Martinez, Edson Zangiacomi ; Achcar, Jorge Alberto

    Source: Programa e livro de resumos. Conference titles: Congresso Sociedade Portuguesa de Estatística - SPE. Unidade: FMRP

    Subjects: DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE), ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA

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    • ABNT

      MARTINEZ, Edson Zangiacomi e ACHCAR, Jorge Alberto. A distribuição Dagum defeituosa e seu uso na análise de dados de sobrevivência com fração de cura. 2019, Anais.. Amarante: Sociedade Portugues de Estatística - SPE, 2019. . Acesso em: 04 jan. 2026.

    • APA

      Martinez, E. Z., & Achcar, J. A. (2019). A distribuição Dagum defeituosa e seu uso na análise de dados de sobrevivência com fração de cura. In Programa e livro de resumos. Amarante: Sociedade Portugues de Estatística - SPE.

    • NLM

      Martinez EZ, Achcar JA. A distribuição Dagum defeituosa e seu uso na análise de dados de sobrevivência com fração de cura. Programa e livro de resumos. 2019 ;[citado 2026 jan. 04 ]

    • Vancouver

      Martinez EZ, Achcar JA. A distribuição Dagum defeituosa e seu uso na análise de dados de sobrevivência com fração de cura. Programa e livro de resumos. 2019 ;[citado 2026 jan. 04 ]

  • Trabalho de evento-resumo

    A study Hamiltonian Monte Carlo methods in univariate GARCH models (2017)

    Xavier, Cleber Martins; Ehlers, Ricardo Sandes

    Source: Anais. Conference titles: Escola de Séries Temporais e Econometria - ESTE. Unidade: ICMC

    Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, PROBABILIDADE, MÉTODO DE MONTE CARLO, CADEIAS DE MARKOV

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      XAVIER, Cleber Martins e EHLERS, Ricardo Sandes. A study Hamiltonian Monte Carlo methods in univariate GARCH models. 2017, Anais.. São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE, 2017. Disponível em: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais.pdf. Acesso em: 04 jan. 2026.

    • APA

      Xavier, C. M., & Ehlers, R. S. (2017). A study Hamiltonian Monte Carlo methods in univariate GARCH models. In Anais. São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE. Recuperado de http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais.pdf

    • NLM

      Xavier CM, Ehlers RS. A study Hamiltonian Monte Carlo methods in univariate GARCH models [Internet]. Anais. 2017 ;[citado 2026 jan. 04 ] Available from: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais.pdf

    • Vancouver

      Xavier CM, Ehlers RS. A study Hamiltonian Monte Carlo methods in univariate GARCH models [Internet]. Anais. 2017 ;[citado 2026 jan. 04 ] Available from: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais.pdf

  • Dissertação (Mestrado)

    Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem Bayesiana (2017)

    Gutierrez, Karen Fiorella Aquino; Andrade, Marinho Gomes de (Orientador) ; Ehlers, Ricardo Sandes (Orientador)

    Unidade: Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística

    Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MÉTODOS MCMC, DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      GUTIERREZ, Karen Fiorella Aquino. Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem Bayesiana. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13112017-160115/. Acesso em: 04 jan. 2026.

    • APA

      Gutierrez, K. F. A. (2017). Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem Bayesiana (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13112017-160115/

    • NLM

      Gutierrez KFA. Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem Bayesiana [Internet]. 2017 ;[citado 2026 jan. 04 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13112017-160115/

    • Vancouver

      Gutierrez KFA. Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem Bayesiana [Internet]. 2017 ;[citado 2026 jan. 04 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13112017-160115/

  • Artigo de periodico

    Analysis of single-index models with scale mixture of normals errors by using bayesian P-splines (2017)

    Taddeo, Marcelo Magalhães; Morettin, Pedro Alberto

    Source: Chilean Journal of Statistics. Unidade: IME

    Assunto: INFERÊNCIA NÃO PARAMÉTRICA

    PrivadoAcesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      TADDEO, Marcelo Magalhães e MORETTIN, Pedro Alberto. Analysis of single-index models with scale mixture of normals errors by using bayesian P-splines. Chilean Journal of Statistics, v. 8, n. 2, p. 3-23, 2017Tradução . . Disponível em: http://chjs.mat.utfsm.cl/volumes/08/02/Taddeo_Morettin(2017).pdf. Acesso em: 04 jan. 2026.

    • APA

      Taddeo, M. M., & Morettin, P. A. (2017). Analysis of single-index models with scale mixture of normals errors by using bayesian P-splines. Chilean Journal of Statistics, 8( 2), 3-23. Recuperado de http://chjs.mat.utfsm.cl/volumes/08/02/Taddeo_Morettin(2017).pdf

    • NLM

      Taddeo MM, Morettin PA. Analysis of single-index models with scale mixture of normals errors by using bayesian P-splines [Internet]. Chilean Journal of Statistics. 2017 ; 8( 2): 3-23.[citado 2026 jan. 04 ] Available from: http://chjs.mat.utfsm.cl/volumes/08/02/Taddeo_Morettin(2017).pdf

    • Vancouver

      Taddeo MM, Morettin PA. Analysis of single-index models with scale mixture of normals errors by using bayesian P-splines [Internet]. Chilean Journal of Statistics. 2017 ; 8( 2): 3-23.[citado 2026 jan. 04 ] Available from: http://chjs.mat.utfsm.cl/volumes/08/02/Taddeo_Morettin(2017).pdf

  • Tese (Doutorado)

    Inferência Bayesiana em modelos de dinâmica de populações biológicas com termo de perturbação assimétrico (2016)

    Silva, Carlos Patricio Montenegro; Branco, Márcia D'Elia (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, INFERÊNCIA BAYESIANA, MÉTODOS MCMC

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SILVA, Carlos Patricio Montenegro. Inferência Bayesiana em modelos de dinâmica de populações biológicas com termo de perturbação assimétrico. 2016. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-15052016-104959/. Acesso em: 04 jan. 2026.

    • APA

      Silva, C. P. M. (2016). Inferência Bayesiana em modelos de dinâmica de populações biológicas com termo de perturbação assimétrico (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-15052016-104959/

    • NLM

      Silva CPM. Inferência Bayesiana em modelos de dinâmica de populações biológicas com termo de perturbação assimétrico [Internet]. 2016 ;[citado 2026 jan. 04 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-15052016-104959/

    • Vancouver

      Silva CPM. Inferência Bayesiana em modelos de dinâmica de populações biológicas com termo de perturbação assimétrico [Internet]. 2016 ;[citado 2026 jan. 04 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-15052016-104959/

  • Artigo de periodico

    A macro-finance term structure model with multivariate stochastic volatility (2016)

    Laurini, Marcio Poletti ; Caldeira, João F.

    Source: International Review of Economics and Finance. Unidade: FEARP

    Subjects: MACROECONOMIA, TAXA DE JUROS, ECONOMIA, FINANÇAS, MODELOS PARA PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      LAURINI, Marcio Poletti e CALDEIRA, João F. A macro-finance term structure model with multivariate stochastic volatility. International Review of Economics and Finance, v. 44, p. 68-90, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.iref.2016.03.008. Acesso em: 04 jan. 2026.

    • APA

      Laurini, M. P., & Caldeira, J. F. (2016). A macro-finance term structure model with multivariate stochastic volatility. International Review of Economics and Finance, 44, 68-90. doi:10.1016/j.iref.2016.03.008

    • NLM

      Laurini MP, Caldeira JF. A macro-finance term structure model with multivariate stochastic volatility [Internet]. International Review of Economics and Finance. 2016 ; 44 68-90.[citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.iref.2016.03.008

    • Vancouver

      Laurini MP, Caldeira JF. A macro-finance term structure model with multivariate stochastic volatility [Internet]. International Review of Economics and Finance. 2016 ; 44 68-90.[citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.iref.2016.03.008

  • Dissertação (Mestrado)

    Uso dos métodos clássico e bayesiano para os modelos não-lineares heterocedásticos simétricos (2011)

    Macera, Márcia Aparecida Centanin ; Andrade, Marinho Gomes de (Orientador)

    Unidade: ICMC

    Subjects: MODELOS NÃO LINEARES, INFERÊNCIA BAYESIANA, TEORIA ASSINTÓTICA, MÉTODOS MCMC, INFERÊNCIA ESTATÍSTICA

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MACERA, Márcia Aparecida Centanin. Uso dos métodos clássico e bayesiano para os modelos não-lineares heterocedásticos simétricos. 2011. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2011. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-14092011-164458/. Acesso em: 04 jan. 2026.

    • APA

      Macera, M. A. C. (2011). Uso dos métodos clássico e bayesiano para os modelos não-lineares heterocedásticos simétricos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-14092011-164458/

    • NLM

      Macera MAC. Uso dos métodos clássico e bayesiano para os modelos não-lineares heterocedásticos simétricos [Internet]. 2011 ;[citado 2026 jan. 04 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-14092011-164458/

    • Vancouver

      Macera MAC. Uso dos métodos clássico e bayesiano para os modelos não-lineares heterocedásticos simétricos [Internet]. 2011 ;[citado 2026 jan. 04 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-14092011-164458/

  • Artigo de periodico

    Bayesian inference for skew-normal linear mixed models (2007)

    Arellano-Valle, Reinaldo Boris ; Bolfarine, Heleno ; Lachos, Victor Hugo

    Source: Journal of Applied Statistics. Unidade: IME

    Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, ANÁLISE MULTIVARIADA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ARELLANO-VALLE, Reinaldo Boris e BOLFARINE, Heleno e LACHOS, Victor Hugo. Bayesian inference for skew-normal linear mixed models. Journal of Applied Statistics, v. 34, n. 6, p. 663-682, 2007Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/02664760701236905. Acesso em: 04 jan. 2026.

    • APA

      Arellano-Valle, R. B., Bolfarine, H., & Lachos, V. H. (2007). Bayesian inference for skew-normal linear mixed models. Journal of Applied Statistics, 34( 6), 663-682. doi:10.1080/02664760701236905

    • NLM

      Arellano-Valle RB, Bolfarine H, Lachos VH. Bayesian inference for skew-normal linear mixed models [Internet]. Journal of Applied Statistics. 2007 ; 34( 6): 663-682.[citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1080/02664760701236905

    • Vancouver

      Arellano-Valle RB, Bolfarine H, Lachos VH. Bayesian inference for skew-normal linear mixed models [Internet]. Journal of Applied Statistics. 2007 ; 34( 6): 663-682.[citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1080/02664760701236905
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