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  • Dissertação (Mestrado)

    NEWS IV: a model with news and implied volatility for enhanced volatility prediction (2025)

    Gentini, Vítor; Nakane, Marcio Issao (Orientador)

    Unidade: FEA

    Subjects: INVESTIMENTOS, BOLSA DE VALORES, MERCADO FINANCEIRO, ECONOMETRIA

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      GENTINI, Vítor. NEWS IV: a model with news and implied volatility for enhanced volatility prediction. 2025. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-03092025-142052/. Acesso em: 05 jan. 2026.

    • APA

      Gentini, V. (2025). NEWS IV: a model with news and implied volatility for enhanced volatility prediction (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-03092025-142052/

    • NLM

      Gentini V. NEWS IV: a model with news and implied volatility for enhanced volatility prediction [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-03092025-142052/

    • Vancouver

      Gentini V. NEWS IV: a model with news and implied volatility for enhanced volatility prediction [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-03092025-142052/

  • Dissertação (Mestrado)

    Estimating implied volatility surfaces using Bayesian splines under shape restrictions (2023)

    Piantino, Guilherme José Lemos; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, MERCADO FINANCEIRO, PREÇOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      PIANTINO, Guilherme José Lemos. Estimating implied volatility surfaces using Bayesian splines under shape restrictions. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102023-094338/. Acesso em: 05 jan. 2026.

    • APA

      Piantino, G. J. L. (2023). Estimating implied volatility surfaces using Bayesian splines under shape restrictions (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102023-094338/

    • NLM

      Piantino GJL. Estimating implied volatility surfaces using Bayesian splines under shape restrictions [Internet]. 2023 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102023-094338/

    • Vancouver

      Piantino GJL. Estimating implied volatility surfaces using Bayesian splines under shape restrictions [Internet]. 2023 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102023-094338/

  • Dissertação (Mestrado)

    Estudo do método SVI aplicado à construção da volatilidade implícita para opções de ação e de índice no mercado brasileiro (2017)

    Yamamoto, Rubens Yoshio; Andrade, Marinho Gomes de (Orientador)

    Unidade: ICMC

    Subjects: POLÍTICA DE PREÇO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS DE DIFUSÃO

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      YAMAMOTO, Rubens Yoshio. Estudo do método SVI aplicado à construção da volatilidade implícita para opções de ação e de índice no mercado brasileiro. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-19022018-144817/. Acesso em: 05 jan. 2026.

    • APA

      Yamamoto, R. Y. (2017). Estudo do método SVI aplicado à construção da volatilidade implícita para opções de ação e de índice no mercado brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-19022018-144817/

    • NLM

      Yamamoto RY. Estudo do método SVI aplicado à construção da volatilidade implícita para opções de ação e de índice no mercado brasileiro [Internet]. 2017 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-19022018-144817/

    • Vancouver

      Yamamoto RY. Estudo do método SVI aplicado à construção da volatilidade implícita para opções de ação e de índice no mercado brasileiro [Internet]. 2017 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-19022018-144817/
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