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Tese (Doutorado)
Quanto option pricing (2020)
Prudencio, Rafael Felipe Camargo; Jäkel, Christian Dieter (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: MATEMATICA APLICADA
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ABNT
PRUDENCIO, Rafael Felipe Camargo. Quanto option pricing. 2020. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-18042020-130032/. Acesso em: 13 fev. 2026.
APA
Prudencio, R. F. C. (2020). Quanto option pricing (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-18042020-130032/
NLM
Prudencio RFC. Quanto option pricing [Internet]. 2020 ;[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-18042020-130032/
Vancouver
Prudencio RFC. Quanto option pricing [Internet]. 2020 ;[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-18042020-130032/
Dissertação (Mestrado)
Reuso de números aleatórios na simulação de Monte Carlo para apreçamento de uma carteira de derivativos exóticos (2017)
Aquino, Igor Oliveira; Andrade, Marinho Gomes de (Orientador)
Unidade: ICMC
Subjects: GERAÇÃO DE NÚMEROS ALEATÓRIOS, MÉTODO DE MONTE CARLO, SIMULAÇÃO (ESTATÍSTICA), TEOREMAS LIMITES
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ABNT
AQUINO, Igor Oliveira. Reuso de números aleatórios na simulação de Monte Carlo para apreçamento de uma carteira de derivativos exóticos. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-30012018-161959/. Acesso em: 13 fev. 2026.
APA
Aquino, I. O. (2017). Reuso de números aleatórios na simulação de Monte Carlo para apreçamento de uma carteira de derivativos exóticos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-30012018-161959/
NLM
Aquino IO. Reuso de números aleatórios na simulação de Monte Carlo para apreçamento de uma carteira de derivativos exóticos [Internet]. 2017 ;[citado 2026 fev. 13 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-30012018-161959/
Vancouver
Aquino IO. Reuso de números aleatórios na simulação de Monte Carlo para apreçamento de uma carteira de derivativos exóticos [Internet]. 2017 ;[citado 2026 fev. 13 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-30012018-161959/
Dissertação (Mestrado)
Precificação de opções exóticas utilizando CUDA (2017)
Calderaro, Felipe Boteon; Simão, Adenilso da Silva (Orientador)
Unidade: ICMC
Subjects: NÚMEROS ALGÉBRICOS, MÉTODO DE MONTE CARLO, PROGRAMAÇÃO PARALELA, POLÍTICA DE PREÇO
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ABNT
CALDERARO, Felipe Boteon. Precificação de opções exóticas utilizando CUDA. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-31012018-110102/. Acesso em: 13 fev. 2026.
APA
Calderaro, F. B. (2017). Precificação de opções exóticas utilizando CUDA (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-31012018-110102/
NLM
Calderaro FB. Precificação de opções exóticas utilizando CUDA [Internet]. 2017 ;[citado 2026 fev. 13 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-31012018-110102/
Vancouver
Calderaro FB. Precificação de opções exóticas utilizando CUDA [Internet]. 2017 ;[citado 2026 fev. 13 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-31012018-110102/

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