Precificação de opções exóticas utilizando CUDA (2017)
- Authors:
- Autor USP: CALDERARO, FELIPE BOTEON - ICMC
- Unidade: ICMC
- Sigla do Departamento: SSC
- Subjects: NÚMEROS ALGÉBRICOS; MÉTODO DE MONTE CARLO; PROGRAMAÇÃO PARALELA; POLÍTICA DE PREÇO
- Keywords: CUDA; CUDA; Derivatives pricing; Exotic options; Geração de números aleatórios; Monte Carlo Simulation; Opções exóticas; Precificação de derivativos; Random number generation; Simulação Monte Carlo
- Language: Português
- Abstract: No mercado financeiro, a precificação de contratos complexos muitas vezes apoia-se em técnicas de simulação numérica. Estes métodos de precificação geralmente apresentam baixo desempenho devido ao grande custo computacional envolvido, o que dificulta a análise e a tomada de decisão por parte do trader. O objetivo deste trabalho é apresentar uma ferramenta de alto desempenho para a precificação de instrumentos financeiros baseados em simulações numéricas. A proposta é construir uma calculadora eficiente para a precificação de opções multivariadas baseada no método de Monte Carlo, utilizando a plataforma CUDA de programação paralela. Serão apresentados os conceitos matemáticos que embasam a precificação risco-neutra, tanto no contexto univariado quanto no multivariado. Após isso entraremos em detalhes sobre a implementação da simulação Monte Carlo e a arquitetura envolvida na plataforma CUDA. No final, apresentaremos os resultados obtidos comparando o tempo de execução dos algoritmos.
- Imprenta:
- Publisher place: São Carlos
- Date published: 2017
- Data da defesa: 17.10.2017
-
ABNT
CALDERARO, Felipe Boteon. Precificação de opções exóticas utilizando CUDA. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-31012018-110102/. Acesso em: 03 out. 2024. -
APA
Calderaro, F. B. (2017). Precificação de opções exóticas utilizando CUDA (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-31012018-110102/ -
NLM
Calderaro FB. Precificação de opções exóticas utilizando CUDA [Internet]. 2017 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-31012018-110102/ -
Vancouver
Calderaro FB. Precificação de opções exóticas utilizando CUDA [Internet]. 2017 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-31012018-110102/
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