Quanto option pricing (2020)
- Authors:
- Autor USP: PRUDENCIO, RAFAEL FELIPE CAMARGO - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAP
- DOI: 10.11606/T.45.2020.tde-18042020-130032
- Assunto: MATEMATICA APLICADA
- Keywords: Derivatives pricing; Opções; Options; Precificação de derivativos; Processos estocásticos; Stochastic processes
- Agências de fomento:
- Language: Inglês
- Abstract: Este texto tem por objetivo explorar o tópico de precificação de opções quanto, dado que este tópico tem sido objeto de pouca pesquisa, apesar de sua relevância. Para esse propósito, propomos uma abordagem não paramétrica de precificação e a comparamos com a precificação de opções quanto na abordagem de um modelo de Heston bidimensional, proposto por (Dimitroff, et al., 2009), e com a aborda-gem de Black-Scholes, comumente adotada na prática. A abordagem não paramé-trica pretende ser tão flexível quanto possível, e ser adaptável a uma gama mais abrangente de relações de dependência entre as variáveis relevantes para a precifi-cação, quando comparada com modelos paramétricos
- Imprenta:
- Data da defesa: 20.01.2020
- Status:
- Artigo publicado em periódico de acesso aberto (Gold Open Access)
- Versão do Documento:
- Versão publicada (Published version)
- Acessar versão aberta:
-
ABNT
PRUDENCIO, Rafael Felipe Camargo. Quanto option pricing. 2020. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-18042020-130032/. Acesso em: 15 abr. 2026. -
APA
Prudencio, R. F. C. (2020). Quanto option pricing (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-18042020-130032/ -
NLM
Prudencio RFC. Quanto option pricing [Internet]. 2020 ;[citado 2026 abr. 15 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-18042020-130032/ -
Vancouver
Prudencio RFC. Quanto option pricing [Internet]. 2020 ;[citado 2026 abr. 15 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-18042020-130032/
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