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Parte de monografia/livro
Blockchain no jornalismo: uma leitura pragmaticista e semiótica do fenômeno (2024)
Ohlson, Márcia Pinheiro ; Romanini, Vinicius
Source: Blockchain e mídia: a descentralização na cultura digital. Unidade: ECA
Subjects: CRIPTOLOGIA, BANCO DE DADOS DISTRIBUÍDOS, JORNALISMO, SEMIÓTICA, PRAGMATISMO, COMUNICAÇÃO DIGITAL
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ABNT
OHLSON, Márcia Pinheiro e ROMANINI, Vinicius. Blockchain no jornalismo: uma leitura pragmaticista e semiótica do fenômeno. Blockchain e mídia: a descentralização na cultura digital. Tradução . Goiânia: Cegraf UFG, 2024. . Disponível em: https://www.eca.usp.br/acervo/producao-academica/003232089.pdf. Acesso em: 04 jan. 2026.
APA
Ohlson, M. P., & Romanini, V. (2024). Blockchain no jornalismo: uma leitura pragmaticista e semiótica do fenômeno. In Blockchain e mídia: a descentralização na cultura digital. Goiânia: Cegraf UFG. Recuperado de https://www.eca.usp.br/acervo/producao-academica/003232089.pdf
NLM
Ohlson MP, Romanini V. Blockchain no jornalismo: uma leitura pragmaticista e semiótica do fenômeno [Internet]. In: Blockchain e mídia: a descentralização na cultura digital. Goiânia: Cegraf UFG; 2024. [citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://www.eca.usp.br/acervo/producao-academica/003232089.pdf
Vancouver
Ohlson MP, Romanini V. Blockchain no jornalismo: uma leitura pragmaticista e semiótica do fenômeno [Internet]. In: Blockchain e mídia: a descentralização na cultura digital. Goiânia: Cegraf UFG; 2024. [citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://www.eca.usp.br/acervo/producao-academica/003232089.pdf
Dissertação (Mestrado)
Pagamentos offline pela transferência por representação de valor para criptomoedas (2024)
Passos, Rogerio Lopes; Cordeiro, Daniel de Angelis (Orientador)
Unidade: EACH
Subjects: DINHEIRO ELETRÔNICO, OPERAÇÃO FINANCEIRA, OPERAÇÕES BANCÁRIAS
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ABNT
PASSOS, Rogerio Lopes. Pagamentos offline pela transferência por representação de valor para criptomoedas. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100131/tde-17122024-165938/. Acesso em: 04 jan. 2026.
APA
Passos, R. L. (2024). Pagamentos offline pela transferência por representação de valor para criptomoedas (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100131/tde-17122024-165938/
NLM
Passos RL. Pagamentos offline pela transferência por representação de valor para criptomoedas [Internet]. 2024 ;[citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100131/tde-17122024-165938/
Vancouver
Passos RL. Pagamentos offline pela transferência por representação de valor para criptomoedas [Internet]. 2024 ;[citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100131/tde-17122024-165938/
Tese (Doutorado)
A natureza jurídica tributária dos criptoativos e seu reflexo no imposto de renda das pessoas físicas (2024)
Wanderley, Thiago Barbosa; Carvalho, Paulo de Barros (Orientador)
Unidade: FD
Subjects: ATIVOS INTANGÍVEIS, DINHEIRO ELETRÔNICO, TRIBUTAÇÃO, IMPOSTO DE RENDA, PESSOA NATURAL, GANHO DE CAPITAL, DIREITO TRIBUTÁRIO
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ABNT
WANDERLEY, Thiago Barbosa. A natureza jurídica tributária dos criptoativos e seu reflexo no imposto de renda das pessoas físicas. 2024. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2133/tde-02122024-132817/. Acesso em: 04 jan. 2026.
APA
Wanderley, T. B. (2024). A natureza jurídica tributária dos criptoativos e seu reflexo no imposto de renda das pessoas físicas (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2133/tde-02122024-132817/
NLM
Wanderley TB. A natureza jurídica tributária dos criptoativos e seu reflexo no imposto de renda das pessoas físicas [Internet]. 2024 ;[citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2133/tde-02122024-132817/
Vancouver
Wanderley TB. A natureza jurídica tributária dos criptoativos e seu reflexo no imposto de renda das pessoas físicas [Internet]. 2024 ;[citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2133/tde-02122024-132817/
Artigo de periodico
A combined framework to explore cryptocurrency volatility and dependence using multivariate GARCH and Copula modeling (2024)
Queiroz, Rhenan Gomes dos Santos ; Kristoufek, Ladislav ; David, Sérgio Adriani
Source: Physica A : statistical mechanics and its applications. Unidades: FZEA, ICMC
Subjects: ANÁLISE MULTIVARIADA, GEOMETRIA E MODELAGEM COMPUTACIONAL, SIMULAÇÃO, DINHEIRO ELETRÔNICO
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ABNT
QUEIROZ, Rhenan Gomes dos Santos e KRISTOUFEK, Ladislav e DAVID, Sérgio Adriani. A combined framework to explore cryptocurrency volatility and dependence using multivariate GARCH and Copula modeling. Physica A : statistical mechanics and its applications, v. 652, p. 1-10, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physa.2024.130046. Acesso em: 04 jan. 2026.
APA
Queiroz, R. G. dos S., Kristoufek, L., & David, S. A. (2024). A combined framework to explore cryptocurrency volatility and dependence using multivariate GARCH and Copula modeling. Physica A : statistical mechanics and its applications, 652, 1-10. doi:10.1016/j.physa.2024.130046
NLM
Queiroz RG dos S, Kristoufek L, David SA. A combined framework to explore cryptocurrency volatility and dependence using multivariate GARCH and Copula modeling [Internet]. Physica A : statistical mechanics and its applications. 2024 ; 652 1-10.[citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physa.2024.130046
Vancouver
Queiroz RG dos S, Kristoufek L, David SA. A combined framework to explore cryptocurrency volatility and dependence using multivariate GARCH and Copula modeling [Internet]. Physica A : statistical mechanics and its applications. 2024 ; 652 1-10.[citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physa.2024.130046
Artigo de periodico
Performance of the realized-GARCH model against other GARCH types in predicting cryptocurrency volatility (2023)
Queiroz, Rhenan Gomes dos Santos ; David, Sérgio Adriani
Source: Risks. Unidades: FZEA, ICMC
Subjects: PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS), GEOMETRIA E MODELAGEM COMPUTACIONAL, SIMULAÇÃO, DINHEIRO ELETRÔNICO
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ABNT
QUEIROZ, Rhenan Gomes dos Santos e DAVID, Sérgio Adriani. Performance of the realized-GARCH model against other GARCH types in predicting cryptocurrency volatility. Risks, v. 11, n. 12, p. 1-13, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/risks11120211. Acesso em: 04 jan. 2026.
APA
Queiroz, R. G. dos S., & David, S. A. (2023). Performance of the realized-GARCH model against other GARCH types in predicting cryptocurrency volatility. Risks, 11( 12), 1-13. doi:10.3390/risks11120211
NLM
Queiroz RG dos S, David SA. Performance of the realized-GARCH model against other GARCH types in predicting cryptocurrency volatility [Internet]. Risks. 2023 ; 11( 12): 1-13.[citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://doi.org/10.3390/risks11120211
Vancouver
Queiroz RG dos S, David SA. Performance of the realized-GARCH model against other GARCH types in predicting cryptocurrency volatility [Internet]. Risks. 2023 ; 11( 12): 1-13.[citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://doi.org/10.3390/risks11120211
Dissertação (Mestrado)
Previsibilidade da direção do preço intradiário do bitcoin com modelos de random forest (2023)
Poli, Paulo de Castro Rubio; Maciel, Leandro dos Santos (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: DINHEIRO ELETRÔNICO, MOEDAS, MERCADO FINANCEIRO
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ABNT
POLI, Paulo de Castro Rubio. Previsibilidade da direção do preço intradiário do bitcoin com modelos de random forest. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-04092023-191410/. Acesso em: 04 jan. 2026.
APA
Poli, P. de C. R. (2023). Previsibilidade da direção do preço intradiário do bitcoin com modelos de random forest (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-04092023-191410/
NLM
Poli P de CR. Previsibilidade da direção do preço intradiário do bitcoin com modelos de random forest [Internet]. 2023 ;[citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-04092023-191410/
Vancouver
Poli P de CR. Previsibilidade da direção do preço intradiário do bitcoin com modelos de random forest [Internet]. 2023 ;[citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-04092023-191410/
Artigo de periodico
Fractional and fractal processes applied to cryptocurrencies price series (2021)
David, Sérgio Adriani ; Inacio Junior, Claudio Marcio Cassela; Nunes, Rubens ; Machado, J. A. T
Source: Journal of Advanced Research. Unidades: FZEA, ICMC
Subjects: GEOMETRIA E MODELAGEM COMPUTACIONAL, DINHEIRO ELETRÔNICO, NEGÓCIOS, SIMULAÇÃO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
DAVID, Sérgio Adriani et al. Fractional and fractal processes applied to cryptocurrencies price series. Journal of Advanced Research, v. 32, p. 85-98, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jare.2020.12.012. Acesso em: 04 jan. 2026.
APA
David, S. A., Inacio Junior, C. M. C., Nunes, R., & Machado, J. A. T. (2021). Fractional and fractal processes applied to cryptocurrencies price series. Journal of Advanced Research, 32, 85-98. doi:10.1016/j.jare.2020.12.012
NLM
David SA, Inacio Junior CMC, Nunes R, Machado JAT. Fractional and fractal processes applied to cryptocurrencies price series [Internet]. Journal of Advanced Research. 2021 ; 32 85-98.[citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jare.2020.12.012
Vancouver
David SA, Inacio Junior CMC, Nunes R, Machado JAT. Fractional and fractal processes applied to cryptocurrencies price series [Internet]. Journal of Advanced Research. 2021 ; 32 85-98.[citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jare.2020.12.012
Artigo de periodico
Efficiency of the Brazilian Bitcoin: a DFA Approach (2020)
Quintino, Derick ; Campoli, Jessica ; Burnquist, Heloisa ; Ferreira, Paulo
Source: International Journal of Financial Studies. Unidade: ESALQ
Subjects: DINHEIRO ELETRÔNICO, MERCADO FINANCEIRO, PREÇOS
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ABNT
QUINTINO, Derick et al. Efficiency of the Brazilian Bitcoin: a DFA Approach. International Journal of Financial Studies, p. 1-9, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/ijfs8020025. Acesso em: 04 jan. 2026.
APA
Quintino, D., Campoli, J., Burnquist, H., & Ferreira, P. (2020). Efficiency of the Brazilian Bitcoin: a DFA Approach. International Journal of Financial Studies, 1-9. doi:10.3390/ijfs8020025
NLM
Quintino D, Campoli J, Burnquist H, Ferreira P. Efficiency of the Brazilian Bitcoin: a DFA Approach [Internet]. International Journal of Financial Studies. 2020 ; 1-9.[citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://doi.org/10.3390/ijfs8020025
Vancouver
Quintino D, Campoli J, Burnquist H, Ferreira P. Efficiency of the Brazilian Bitcoin: a DFA Approach [Internet]. International Journal of Financial Studies. 2020 ; 1-9.[citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://doi.org/10.3390/ijfs8020025
Artigo de periodico
Criptomoedas e teoria monetária: uma introdução (2020)
Bertolai, Jefferson Donizeti Pereira ; Oliveira, Victor Augusto de Almeida
Source: Análise Econômica. Unidade: FEARP
Subjects: MOEDA (ECONOMIA), ECONOMIA, TEORIA MONETÁRIA, DINHEIRO ELETRÔNICO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BERTOLAI, Jefferson Donizeti Pereira e OLIVEIRA, Victor Augusto de Almeida. Criptomoedas e teoria monetária: uma introdução. Análise Econômica, v. 38, n. 76, p. 197-236, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.22456/2176-5456.84874. Acesso em: 04 jan. 2026.
APA
Bertolai, J. D. P., & Oliveira, V. A. de A. (2020). Criptomoedas e teoria monetária: uma introdução. Análise Econômica, 38( 76), 197-236. doi:10.22456/2176-5456.84874
NLM
Bertolai JDP, Oliveira VA de A. Criptomoedas e teoria monetária: uma introdução [Internet]. Análise Econômica. 2020 ; 38( 76): 197-236.[citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://doi.org/10.22456/2176-5456.84874
Vancouver
Bertolai JDP, Oliveira VA de A. Criptomoedas e teoria monetária: uma introdução [Internet]. Análise Econômica. 2020 ; 38( 76): 197-236.[citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://doi.org/10.22456/2176-5456.84874
Artigo de periodico
Is bitcoin a bubble? (2019)
Chaim, Pedro ; Laurini, Marcio Poletti
Source: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. Unidade: FEARP
Subjects: MERCADO FINANCEIRO, MOEDAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CHAIM, Pedro e LAURINI, Marcio Poletti. Is bitcoin a bubble?. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, v. 517, p. 222-232, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physa.2018.11.031. Acesso em: 04 jan. 2026.
APA
Chaim, P., & Laurini, M. P. (2019). Is bitcoin a bubble? Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 517, 222-232. doi:10.1016/j.physa.2018.11.031
NLM
Chaim P, Laurini MP. Is bitcoin a bubble? [Internet]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2019 ; 517 222-232.[citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physa.2018.11.031
Vancouver
Chaim P, Laurini MP. Is bitcoin a bubble? [Internet]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2019 ; 517 222-232.[citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physa.2018.11.031
Artigo de periodico
Nonlinear dependence in cryptocurrency markets (2019)
Chaim, Pedro ; Laurini, Marcio Poletti
Source: The North American Journal of Economics and Finance. Unidade: FEARP
Subjects: MERCADO FINANCEIRO, MOEDAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CHAIM, Pedro e LAURINI, Marcio Poletti. Nonlinear dependence in cryptocurrency markets. The North American Journal of Economics and Finance, v. 48, p. 32-47, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.najef.2019.01.015. Acesso em: 04 jan. 2026.
APA
Chaim, P., & Laurini, M. P. (2019). Nonlinear dependence in cryptocurrency markets. The North American Journal of Economics and Finance, 48, 32-47. doi:10.1016/j.najef.2019.01.015
NLM
Chaim P, Laurini MP. Nonlinear dependence in cryptocurrency markets [Internet]. The North American Journal of Economics and Finance. 2019 ; 48 32-47.[citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.najef.2019.01.015
Vancouver
Chaim P, Laurini MP. Nonlinear dependence in cryptocurrency markets [Internet]. The North American Journal of Economics and Finance. 2019 ; 48 32-47.[citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.najef.2019.01.015
Artigo de periodico
Volatility and return jumps in bitcoin (2018)
Chaim, Pedro ; Laurini, Marcio Poletti
Source: Economics Letters. Unidade: FEARP
Subjects: DINHEIRO ELETRÔNICO, MERCADO FINANCEIRO, FINANÇAS
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ABNT
CHAIM, Pedro e LAURINI, Marcio Poletti. Volatility and return jumps in bitcoin. Economics Letters, v. 173, p. 158-163, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.econlet.2018.10.011. Acesso em: 04 jan. 2026.
APA
Chaim, P., & Laurini, M. P. (2018). Volatility and return jumps in bitcoin. Economics Letters, 173, 158-163. doi:10.1016/j.econlet.2018.10.011
NLM
Chaim P, Laurini MP. Volatility and return jumps in bitcoin [Internet]. Economics Letters. 2018 ; 173 158-163.[citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.econlet.2018.10.011
Vancouver
Chaim P, Laurini MP. Volatility and return jumps in bitcoin [Internet]. Economics Letters. 2018 ; 173 158-163.[citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.econlet.2018.10.011

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