A combined framework to explore cryptocurrency volatility and dependence using multivariate GARCH and Copula modeling (2024)
- Authors:
- USP affiliated authors: DAVID, SERGIO ADRIANI - FZEA ; QUEIROZ, RHENAN GOMES DOS SANTOS - ICMC
- Unidades: FZEA; ICMC
- DOI: 10.1016/j.physa.2024.130046
- Subjects: ANÁLISE MULTIVARIADA; GEOMETRIA E MODELAGEM COMPUTACIONAL; SIMULAÇÃO; DINHEIRO ELETRÔNICO
- Keywords: Bitcoin; Computer modeling; Simulation; Price dynamics
- Agências de fomento:
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título: Physica A : statistical mechanics and its applications
- ISSN: 0378-4371
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 652, p. 1-10, Oct. 2024
- Este periódico é de assinatura
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: closed
-
ABNT
QUEIROZ, Rhenan Gomes dos Santos e KRISTOUFEK, Ladislav e DAVID, Sérgio Adriani. A combined framework to explore cryptocurrency volatility and dependence using multivariate GARCH and Copula modeling. Physica A : statistical mechanics and its applications, v. 652, p. 1-10, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physa.2024.130046. Acesso em: 27 dez. 2025. -
APA
Queiroz, R. G. dos S., Kristoufek, L., & David, S. A. (2024). A combined framework to explore cryptocurrency volatility and dependence using multivariate GARCH and Copula modeling. Physica A : statistical mechanics and its applications, 652, 1-10. doi:10.1016/j.physa.2024.130046 -
NLM
Queiroz RG dos S, Kristoufek L, David SA. A combined framework to explore cryptocurrency volatility and dependence using multivariate GARCH and Copula modeling [Internet]. Physica A : statistical mechanics and its applications. 2024 ; 652 1-10.[citado 2025 dez. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physa.2024.130046 -
Vancouver
Queiroz RG dos S, Kristoufek L, David SA. A combined framework to explore cryptocurrency volatility and dependence using multivariate GARCH and Copula modeling [Internet]. Physica A : statistical mechanics and its applications. 2024 ; 652 1-10.[citado 2025 dez. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physa.2024.130046 - Does anything beat a GARCH(1,1)?: Evidence from crypto markets
- Performance of the realized-GARCH model against other GARCH types in predicting cryptocurrency volatility
- Modelagem dos retornos de criptomoedas: uma análise das suas relações de dependência através do estudo de séries temporais multivariadas
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Informações sobre o DOI: 10.1016/j.physa.2024.130046 (Fonte: oaDOI API)
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