Does anything beat a GARCH(1,1)?: Evidence from crypto markets (2024)
- Authors:
- USP affiliated authors: DAVID, SERGIO ADRIANI - FZEA ; QUEIROZ, RHENAN GOMES DOS SANTOS - ICMC
- Unidades: FZEA; ICMC
- DOI: 10.1007/978-3-031-69146-1_30
- Subjects: MODELOS MATEMÁTICOS; INFERÊNCIA BAYESIANA; DINHEIRO ELETRÔNICO; MERCADO FINANCEIRO
- Keywords: GARCH modeling; cryptocurrencies; risk assets
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título: Springer Proceedings in Physics
- ISSN: 0930-8989
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 314, p. 398-408, 2024
- Conference titles: International Conference on Nonlinear Dynamics and Applications - ICNDA
- Este periódico é de acesso aberto
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
-
ABNT
QUEIROZ, Rhenan Gomes dos Santos e DAVID, Sérgio Adriani. Does anything beat a GARCH(1,1)?: Evidence from crypto markets. Springer Proceedings in Physics. Cham: Springer. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-031-69146-1_30. Acesso em: 16 fev. 2026. , 2024 -
APA
Queiroz, R. G. dos S., & David, S. A. (2024). Does anything beat a GARCH(1,1)?: Evidence from crypto markets. Springer Proceedings in Physics. Cham: Springer. doi:10.1007/978-3-031-69146-1_30 -
NLM
Queiroz RG dos S, David SA. Does anything beat a GARCH(1,1)?: Evidence from crypto markets [Internet]. Springer Proceedings in Physics. 2024 ; 314 398-408.[citado 2026 fev. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-031-69146-1_30 -
Vancouver
Queiroz RG dos S, David SA. Does anything beat a GARCH(1,1)?: Evidence from crypto markets [Internet]. Springer Proceedings in Physics. 2024 ; 314 398-408.[citado 2026 fev. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-031-69146-1_30 - A combined framework to explore cryptocurrency volatility and dependence using multivariate GARCH and Copula modeling
- Performance of the realized-GARCH model against other GARCH types in predicting cryptocurrency volatility
- Modelagem dos retornos de criptomoedas: uma análise das suas relações de dependência através do estudo de séries temporais multivariadas
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Informações sobre o DOI: 10.1007/978-3-031-69146-1_30 (Fonte: oaDOI API)
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