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  • Dissertação (Mestrado)

    Equações diferenciais estocásticas e as estratégias de hedging no mercado de opções (2022)

    Souza, Matheus de Oliveira; Ferreira, Ricardo Felipe (Orientador)

    Unidade: INTER: ICMC -UFSCAR

    Subjects: EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ESTOCÁSTICAS, MERCADO FINANCEIRO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, MODELOS MATEMÁTICOS, MODELOS PARA PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SOUZA, Matheus de Oliveira. Equações diferenciais estocásticas e as estratégias de hedging no mercado de opções. 2022. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-08082022-164253/. Acesso em: 07 jul. 2024.

    • APA

      Souza, M. de O. (2022). Equações diferenciais estocásticas e as estratégias de hedging no mercado de opções (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-08082022-164253/

    • NLM

      Souza M de O. Equações diferenciais estocásticas e as estratégias de hedging no mercado de opções [Internet]. 2022 ;[citado 2024 jul. 07 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-08082022-164253/

    • Vancouver

      Souza M de O. Equações diferenciais estocásticas e as estratégias de hedging no mercado de opções [Internet]. 2022 ;[citado 2024 jul. 07 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-08082022-164253/

  • Tese (Doutorado)

    Modelos de Lévy de atividade infinita (2020)

    Almeida, Danila Maria Silva Fernandes de; Pinto Junior, Dorival Leão (Orientador)

    Unidade: INTER: ICMC -UFSCAR

    Subjects: EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ESTOCÁSTICAS, PROCESSOS DE POISSON, MARTINGAL, PARADA ÓTIMA

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ALMEIDA, Danila Maria Silva Fernandes de. Modelos de Lévy de atividade infinita. 2020. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-21082020-090558/. Acesso em: 07 jul. 2024.

    • APA

      Almeida, D. M. S. F. de. (2020). Modelos de Lévy de atividade infinita (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-21082020-090558/

    • NLM

      Almeida DMSF de. Modelos de Lévy de atividade infinita [Internet]. 2020 ;[citado 2024 jul. 07 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-21082020-090558/

    • Vancouver

      Almeida DMSF de. Modelos de Lévy de atividade infinita [Internet]. 2020 ;[citado 2024 jul. 07 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-21082020-090558/

  • Tese (Doutorado)

    Controle de sistemas não-Markovianos (2017)

    Souza, Francys Andrews de; Pinto Junior, Dorival Leão (Orientador)

    Unidade: ICMC/UFSCar

    Subjects: CONTROLE ÓTIMO, EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ESTOCÁSTICAS, CONTROLE ESTOCÁSTICO

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SOUZA, Francys Andrews de. Controle de sistemas não-Markovianos. 2017. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-09022018-094900/. Acesso em: 07 jul. 2024.

    • APA

      Souza, F. A. de. (2017). Controle de sistemas não-Markovianos (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-09022018-094900/

    • NLM

      Souza FA de. Controle de sistemas não-Markovianos [Internet]. 2017 ;[citado 2024 jul. 07 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-09022018-094900/

    • Vancouver

      Souza FA de. Controle de sistemas não-Markovianos [Internet]. 2017 ;[citado 2024 jul. 07 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-09022018-094900/

  • Dissertação (Mestrado)

    Uma aproximação do tipo Euller - Maruyama para o processo de Cox-Ingersoll-Ross (2015)

    Ferreira, Ricardo Felipe; Pinto Junior, Dorival Leão (Orientador)

    Unidade: INTER: ICMC -UF

    Subjects: EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ESTOCÁSTICAS, MÉTODOS NUMÉRICOS, INTEGRAIS ESTOCÁSTICAS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      FERREIRA, Ricardo Felipe. Uma aproximação do tipo Euller - Maruyama para o processo de Cox-Ingersoll-Ross. 2015. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-12012017-111739/. Acesso em: 07 jul. 2024.

    • APA

      Ferreira, R. F. (2015). Uma aproximação do tipo Euller - Maruyama para o processo de Cox-Ingersoll-Ross (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-12012017-111739/

    • NLM

      Ferreira RF. Uma aproximação do tipo Euller - Maruyama para o processo de Cox-Ingersoll-Ross [Internet]. 2015 ;[citado 2024 jul. 07 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-12012017-111739/

    • Vancouver

      Ferreira RF. Uma aproximação do tipo Euller - Maruyama para o processo de Cox-Ingersoll-Ross [Internet]. 2015 ;[citado 2024 jul. 07 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-12012017-111739/
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