Equações diferenciais estocásticas e as estratégias de hedging no mercado de opções (2022)
- Authors:
- Autor USP: SOUZA, MATHEUS DE OLIVEIRA - Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística
- Unidade: Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística
- Sigla do Departamento: SME
- DOI: 10.11606/D.104.2022.tde-08082022-164253
- Subjects: EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ESTOCÁSTICAS; MERCADO FINANCEIRO; PROCESSOS ESTOCÁSTICOS; MODELOS MATEMÁTICOS; MODELOS PARA PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
- Keywords: Apreçamento de opções; Black - Scholes - Merton model; Modelo de Black - Scholes - Merton; Options pricing; Stochastic Differential Equation
- Agências de fomento:
- Language: Português
- Abstract: Os modelos de Equações Diferenciais Estocásticas (EDEs) assumem um papel fundamental em finanças. A maioria desses modelos buscam ajudar os investidores no gerenciamento do risco das atividades financeiras e utilizam as EDEs para descrever a evolução de certas variáveis como o preço e a volatilidade dos ativos. Nesse sentido, um dos propósitos dessa dissertação é estudar o funcionamento do mercado financeiro, com especial atenção para precificação de opções e estratégias de hedging. O segundo objetivo é apresentar o processo de modelagem matemática via EDEs e, então, explorar modelos como o de Black - Scholes - Merton e a sua versão com múltiplos ativos. Por fim, concluímos apresentando aplicações em dados reais e possibilidades de extensões dos modelos de apreçamento de opções.
- Imprenta:
- Publisher place: São Carlos
- Date published: 2022
- Data da defesa: 24.06.2022
- Este periódico é de acesso aberto
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
-
ABNT
SOUZA, Matheus de Oliveira. Equações diferenciais estocásticas e as estratégias de hedging no mercado de opções. 2022. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-08082022-164253/. Acesso em: 22 jan. 2026. -
APA
Souza, M. de O. (2022). Equações diferenciais estocásticas e as estratégias de hedging no mercado de opções (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-08082022-164253/ -
NLM
Souza M de O. Equações diferenciais estocásticas e as estratégias de hedging no mercado de opções [Internet]. 2022 ;[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-08082022-164253/ -
Vancouver
Souza M de O. Equações diferenciais estocásticas e as estratégias de hedging no mercado de opções [Internet]. 2022 ;[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-08082022-164253/
Informações sobre o DOI: 10.11606/D.104.2022.tde-08082022-164253 (Fonte: oaDOI API)
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