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Tese (Doutorado)
Utilidades em "s" e os paradoxos do mercado financeiro (2007)
Farias Neto, João José de; Yoshino, Joe (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: ESCOLHA (TEORIA ECONÔMICA), CONSUMO, AÇÕES, ECONOMIA MATEMÁTICA
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ABNT
FARIAS NETO, João José de. Utilidades em "s" e os paradoxos do mercado financeiro. 2007. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-24012008-122304/. Acesso em: 23 jul. 2024.
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Farias Neto, J. J. de. (2007). Utilidades em "s" e os paradoxos do mercado financeiro (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-24012008-122304/
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Farias Neto JJ de. Utilidades em "s" e os paradoxos do mercado financeiro [Internet]. 2007 ;[citado 2024 jul. 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-24012008-122304/
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Farias Neto JJ de. Utilidades em "s" e os paradoxos do mercado financeiro [Internet]. 2007 ;[citado 2024 jul. 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-24012008-122304/
Mestrado Profissionalizante
Anomalias empíricas nos modelos de precificação do prêmio de risco nos mercados a termo de moedas estrangeiras (2007)
Noronha, Fábio de Pinho; Yoshino, Joe (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: CÂMBIO (ECONOMIA), TAXA DE CÂMBIO, ESCOLA ECONÔMICA DE CHICAGO, ECONOMETRIA, CÂMBIO A TERMO
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NORONHA, Fábio de Pinho. Anomalias empíricas nos modelos de precificação do prêmio de risco nos mercados a termo de moedas estrangeiras. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-113943/. Acesso em: 23 jul. 2024.
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Noronha, F. de P. (2007). Anomalias empíricas nos modelos de precificação do prêmio de risco nos mercados a termo de moedas estrangeiras (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-113943/
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Noronha F de P. Anomalias empíricas nos modelos de precificação do prêmio de risco nos mercados a termo de moedas estrangeiras [Internet]. 2007 ;[citado 2024 jul. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-113943/
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Noronha F de P. Anomalias empíricas nos modelos de precificação do prêmio de risco nos mercados a termo de moedas estrangeiras [Internet]. 2007 ;[citado 2024 jul. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-113943/
Dissertação (Mestrado)
Modelos multivariados com Markow Switching aplicados à politica monetária brasileira (2006)
Moreira, Rafael Henrique Rodriguês; Yoshino, Joe (Orientador)
Unidade: FEA
Assunto: POLÍTICA MONETÁRIA
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MOREIRA, Rafael Henrique Rodriguês. Modelos multivariados com Markow Switching aplicados à politica monetária brasileira. 2006. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12140/tde-11072007-140949/. Acesso em: 23 jul. 2024.
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Moreira, R. H. R. (2006). Modelos multivariados com Markow Switching aplicados à politica monetária brasileira (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12140/tde-11072007-140949/
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Moreira RHR. Modelos multivariados com Markow Switching aplicados à politica monetária brasileira [Internet]. 2006 ;[citado 2024 jul. 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12140/tde-11072007-140949/
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Moreira RHR. Modelos multivariados com Markow Switching aplicados à politica monetária brasileira [Internet]. 2006 ;[citado 2024 jul. 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12140/tde-11072007-140949/
Mestrado Profissionalizante
Risco de crédito e alocação ótima para uma carteira de debêntures (2005)
Godói, André Cadime de; Yoshino, Joe (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: INVESTIMENTOS, ANÁLISE DE RISCO, CRÉDITO, TÍTULO DE CRÉDITO
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GODÓI, André Cadime de. Risco de crédito e alocação ótima para uma carteira de debêntures. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-18082022-154448/. Acesso em: 23 jul. 2024.
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Godói, A. C. de. (2005). Risco de crédito e alocação ótima para uma carteira de debêntures (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-18082022-154448/
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Godói AC de. Risco de crédito e alocação ótima para uma carteira de debêntures [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jul. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-18082022-154448/
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Godói AC de. Risco de crédito e alocação ótima para uma carteira de debêntures [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jul. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-18082022-154448/
Tese (Livre Docência)
Moeda, bancos, bem-estar e apreçamento de ativos (2004)
Yoshino, Joe
Unidade: FEA
Subjects: MOEDA (ECONOMIA), INFLAÇÃO, BANCOS, BEM-ESTAR ECONÔMICO
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YOSHINO, Joe. Moeda, bancos, bem-estar e apreçamento de ativos. 2004. Tese (Livre Docência) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/12/tde-14052024-082714. Acesso em: 23 jul. 2024.
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Yoshino, J. (2004). Moeda, bancos, bem-estar e apreçamento de ativos (Tese (Livre Docência). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/12/tde-14052024-082714
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Yoshino J. Moeda, bancos, bem-estar e apreçamento de ativos [Internet]. 2004 ;[citado 2024 jul. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/12/tde-14052024-082714
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Yoshino J. Moeda, bancos, bem-estar e apreçamento de ativos [Internet]. 2004 ;[citado 2024 jul. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/12/tde-14052024-082714
Mestrado Profissionalizante
Derivativos de câmbio: implementação do modelo de Heston para o mercado brasileiro (2003)
Costa, Marcelo Nobrega da; Yoshino, Joe (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: CÂMBIO (ECONOMIA), DERIVATIVOS, OPÇÕES FINANCEIRAS
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COSTA, Marcelo Nobrega da. Derivativos de câmbio: implementação do modelo de Heston para o mercado brasileiro. 2003. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-160624/. Acesso em: 23 jul. 2024.
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Costa, M. N. da. (2003). Derivativos de câmbio: implementação do modelo de Heston para o mercado brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-160624/
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Costa MN da. Derivativos de câmbio: implementação do modelo de Heston para o mercado brasileiro [Internet]. 2003 ;[citado 2024 jul. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-160624/
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Costa MN da. Derivativos de câmbio: implementação do modelo de Heston para o mercado brasileiro [Internet]. 2003 ;[citado 2024 jul. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-160624/
Mestrado Profissionalizante
Otimização de carteiras com controle de perda máxima através da programação estocástica (2003)
Araujo, Michael Viriato; Yoshino, Joe (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: INVESTIMENTOS, MERCADO DE CAPITAIS, OTIMIZAÇÃO ESTOCÁSTICA, CUSTO DE TRANSAÇÃO
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ARAUJO, Michael Viriato. Otimização de carteiras com controle de perda máxima através da programação estocástica. 2003. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-113053/. Acesso em: 23 jul. 2024.
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Araujo, M. V. (2003). Otimização de carteiras com controle de perda máxima através da programação estocástica (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-113053/
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Araujo MV. Otimização de carteiras com controle de perda máxima através da programação estocástica [Internet]. 2003 ;[citado 2024 jul. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-113053/
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Araujo MV. Otimização de carteiras com controle de perda máxima através da programação estocástica [Internet]. 2003 ;[citado 2024 jul. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-113053/
Mestrado Profissionalizante
Apreçamento e hedding de opções com barreira: incorporação do sorriso de volatilidade (2003)
Lara, Carlos Eduardo de Souza; Yoshino, Joe (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, INVESTIMENTOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LARA, Carlos Eduardo de Souza. Apreçamento e hedding de opções com barreira: incorporação do sorriso de volatilidade. 2003. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-23022022-101151/. Acesso em: 23 jul. 2024.
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Lara, C. E. de S. (2003). Apreçamento e hedding de opções com barreira: incorporação do sorriso de volatilidade (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-23022022-101151/
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Lara CE de S. Apreçamento e hedding de opções com barreira: incorporação do sorriso de volatilidade [Internet]. 2003 ;[citado 2024 jul. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-23022022-101151/
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Lara CE de S. Apreçamento e hedding de opções com barreira: incorporação do sorriso de volatilidade [Internet]. 2003 ;[citado 2024 jul. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-23022022-101151/
Mestrado Profissionalizante
Análise do modelo Hull-White para o mercado brasileiro de derivativos de taxas de juros (2002)
Almeida, Leonardo Alves de; Yoshino, Joe (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, TAXA DE JUROS, OPÇÕES FINANCEIRAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
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ALMEIDA, Leonardo Alves de. Análise do modelo Hull-White para o mercado brasileiro de derivativos de taxas de juros. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-084735/. Acesso em: 23 jul. 2024.
APA
Almeida, L. A. de. (2002). Análise do modelo Hull-White para o mercado brasileiro de derivativos de taxas de juros (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-084735/
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Almeida LA de. Análise do modelo Hull-White para o mercado brasileiro de derivativos de taxas de juros [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jul. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-084735/
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Almeida LA de. Análise do modelo Hull-White para o mercado brasileiro de derivativos de taxas de juros [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jul. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-084735/
Dissertação (Mestrado)
Ciclos de crédito e produto no Brasil (1967-81): uma interpretação (1983)
Yoshino, Joe; Martone, Celso Luiz (Orientador)
Unidade: FEA
Assunto: CICLOS ECONÔMICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
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YOSHINO, Joe. Ciclos de crédito e produto no Brasil (1967-81): uma interpretação. 1983. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1983. . Acesso em: 23 jul. 2024.
APA
Yoshino, J. (1983). Ciclos de crédito e produto no Brasil (1967-81): uma interpretação (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo.
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Yoshino J. Ciclos de crédito e produto no Brasil (1967-81): uma interpretação. 1983 ;[citado 2024 jul. 23 ]
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Yoshino J. Ciclos de crédito e produto no Brasil (1967-81): uma interpretação. 1983 ;[citado 2024 jul. 23 ]

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