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Dissertação (Mestrado)
Modelos CAPM com observações faltando: uma aplicação de regressão com parâmetros variando no tempo (2003)
Mendonça, Pedro Abreu Pessoa de; Pereira, Pedro Luiz Valls (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ESTATÍSTICA APLICADA
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ABNT
MENDONÇA, Pedro Abreu Pessoa de. Modelos CAPM com observações faltando: uma aplicação de regressão com parâmetros variando no tempo. 2003. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-132613/. Acesso em: 03 set. 2024.
APA
Mendonça, P. A. P. de. (2003). Modelos CAPM com observações faltando: uma aplicação de regressão com parâmetros variando no tempo (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-132613/
NLM
Mendonça PAP de. Modelos CAPM com observações faltando: uma aplicação de regressão com parâmetros variando no tempo [Internet]. 2003 ;[citado 2024 set. 03 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-132613/
Vancouver
Mendonça PAP de. Modelos CAPM com observações faltando: uma aplicação de regressão com parâmetros variando no tempo [Internet]. 2003 ;[citado 2024 set. 03 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-132613/
Dissertação (Mestrado)
Teoria de Valores Extremos: aplicação ao mercado financeiro (2002)
Pinto, Flávia Carpinetti; Pereira, Pedro Luiz Valls (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ESTATÍSTICA APLICADA
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ABNT
PINTO, Flávia Carpinetti. Teoria de Valores Extremos: aplicação ao mercado financeiro. 2002. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20220712-120257/. Acesso em: 03 set. 2024.
APA
Pinto, F. C. (2002). Teoria de Valores Extremos: aplicação ao mercado financeiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20220712-120257/
NLM
Pinto FC. Teoria de Valores Extremos: aplicação ao mercado financeiro [Internet]. 2002 ;[citado 2024 set. 03 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20220712-120257/
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Pinto FC. Teoria de Valores Extremos: aplicação ao mercado financeiro [Internet]. 2002 ;[citado 2024 set. 03 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20220712-120257/
Dissertação (Mestrado)
Avaliação da performance de regras da análise técnica no mercado intradiário do futuro do índice Bovespa (2002)
Baptista, Ricardo Fuscaldi de Figueiredo; Pereira, Pedro Luiz Valls (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ESTATÍSTICA APLICADA
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ABNT
BAPTISTA, Ricardo Fuscaldi de Figueiredo. Avaliação da performance de regras da análise técnica no mercado intradiário do futuro do índice Bovespa. 2002. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-120213/. Acesso em: 03 set. 2024.
APA
Baptista, R. F. de F. (2002). Avaliação da performance de regras da análise técnica no mercado intradiário do futuro do índice Bovespa (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-120213/
NLM
Baptista RF de F. Avaliação da performance de regras da análise técnica no mercado intradiário do futuro do índice Bovespa [Internet]. 2002 ;[citado 2024 set. 03 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-120213/
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Baptista RF de F. Avaliação da performance de regras da análise técnica no mercado intradiário do futuro do índice Bovespa [Internet]. 2002 ;[citado 2024 set. 03 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-120213/
Dissertação (Mestrado)
Modelos de mudanças markovianas de regimes aplicados a séries temporais financeiras (1998)
Rabi Junior, Luiz Alberto; Pereira, Pedro Luiz Valls (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: ESTATÍSTICA APLICADA, ECONOMIA
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ABNT
RABI JUNIOR, Luiz Alberto. Modelos de mudanças markovianas de regimes aplicados a séries temporais financeiras. 1998. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-015512/. Acesso em: 03 set. 2024.
APA
Rabi Junior, L. A. (1998). Modelos de mudanças markovianas de regimes aplicados a séries temporais financeiras (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-015512/
NLM
Rabi Junior LA. Modelos de mudanças markovianas de regimes aplicados a séries temporais financeiras [Internet]. 1998 ;[citado 2024 set. 03 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-015512/
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Rabi Junior LA. Modelos de mudanças markovianas de regimes aplicados a séries temporais financeiras [Internet]. 1998 ;[citado 2024 set. 03 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-015512/
Dissertação (Mestrado)
Previsão com modelos estruturais de componentes não observados: aplicações a séries de agregados monetários brasileiros (1998)
Herdeiro, Roberto Francisco Casagrande; Pereira, Pedro Luiz Valls (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ESTATÍSTICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
HERDEIRO, Roberto Francisco Casagrande. Previsão com modelos estruturais de componentes não observados: aplicações a séries de agregados monetários brasileiros. 1998. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-020152/. Acesso em: 03 set. 2024.
APA
Herdeiro, R. F. C. (1998). Previsão com modelos estruturais de componentes não observados: aplicações a séries de agregados monetários brasileiros (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-020152/
NLM
Herdeiro RFC. Previsão com modelos estruturais de componentes não observados: aplicações a séries de agregados monetários brasileiros [Internet]. 1998 ;[citado 2024 set. 03 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-020152/
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Herdeiro RFC. Previsão com modelos estruturais de componentes não observados: aplicações a séries de agregados monetários brasileiros [Internet]. 1998 ;[citado 2024 set. 03 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-020152/
Dissertação (Mestrado)
Modelos de variabilidade estocastica e deformacao temporal (1996)
Ziegelmann, Flavio Augusto; Pereira, Pedro Luiz Valls (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS (APLICAÇÕES), ESTATÍSTICA APLICADA
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ABNT
ZIEGELMANN, Flavio Augusto. Modelos de variabilidade estocastica e deformacao temporal. 1996. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1996. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-011324/. Acesso em: 03 set. 2024.
APA
Ziegelmann, F. A. (1996). Modelos de variabilidade estocastica e deformacao temporal (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-011324/
NLM
Ziegelmann FA. Modelos de variabilidade estocastica e deformacao temporal [Internet]. 1996 ;[citado 2024 set. 03 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-011324/
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Ziegelmann FA. Modelos de variabilidade estocastica e deformacao temporal [Internet]. 1996 ;[citado 2024 set. 03 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-011324/
Dissertação (Mestrado)
Estimacao de modelos com tendencias comuns para processos estocasticos multivariados com co-integracao: uma aplicacao a paridade de poder de compra franco frances-dolar (1994)
Hartpence, Maria Laura; Pereira, Pedro Luiz Valls (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS ESPECIAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
HARTPENCE, Maria Laura. Estimacao de modelos com tendencias comuns para processos estocasticos multivariados com co-integracao: uma aplicacao a paridade de poder de compra franco frances-dolar. 1994. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1994. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-001328/. Acesso em: 03 set. 2024.
APA
Hartpence, M. L. (1994). Estimacao de modelos com tendencias comuns para processos estocasticos multivariados com co-integracao: uma aplicacao a paridade de poder de compra franco frances-dolar (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-001328/
NLM
Hartpence ML. Estimacao de modelos com tendencias comuns para processos estocasticos multivariados com co-integracao: uma aplicacao a paridade de poder de compra franco frances-dolar [Internet]. 1994 ;[citado 2024 set. 03 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-001328/
Vancouver
Hartpence ML. Estimacao de modelos com tendencias comuns para processos estocasticos multivariados com co-integracao: uma aplicacao a paridade de poder de compra franco frances-dolar [Internet]. 1994 ;[citado 2024 set. 03 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-001328/
Dissertação (Mestrado)
Uma aplicação da técnica de indicador antecedente a produção industrial brasileira (1994)
Sciortino, Claudia Fregapane; Pereira, Pedro Luiz Valls (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: PESQUISA E PLANEJAMENTO ESTATÍSTICO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SCIORTINO, Claudia Fregapane. Uma aplicação da técnica de indicador antecedente a produção industrial brasileira. 1994. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1994. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-005142/. Acesso em: 03 set. 2024.
APA
Sciortino, C. F. (1994). Uma aplicação da técnica de indicador antecedente a produção industrial brasileira (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-005142/
NLM
Sciortino CF. Uma aplicação da técnica de indicador antecedente a produção industrial brasileira [Internet]. 1994 ;[citado 2024 set. 03 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-005142/
Vancouver
Sciortino CF. Uma aplicação da técnica de indicador antecedente a produção industrial brasileira [Internet]. 1994 ;[citado 2024 set. 03 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-005142/

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