Exportar registro bibliográfico

Modelos de variabilidade estocastica e deformacao temporal (1996)

  • Authors:
  • Autor USP: ZIEGELMANN, FLAVIO AUGUSTO - IME
  • Unidade: IME
  • Sigla do Departamento: MAE
  • Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS (APLICAÇÕES); ESTATÍSTICA APLICADA
  • Language: Português
  • Abstract: Estimar e prever a volatilidade de um ativo e uma tafera muito importante em mercados financeiros. Nosso objetivo neste trabalho e cobrir os modelos de variancia condicional estocastica mais utilizados e propor o conceito de deformacao temporal neste contexto. A ideia e que o mercado modifica-se com a chegada de novas informacoes, e nao com o decorrer do tempo de calendario. Nos tambem estimamos a volatilidade dos retornos do ibovespa, aplicando modelos de volatilidade estocastica sem e com deformacao temporal
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 20.09.1996

  • How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ZIEGELMANN, Flavio Augusto; PEREIRA, Pedro Luiz Valls. Modelos de variabilidade estocastica e deformacao temporal. 1996.Universidade de São Paulo, São Paulo, 1996.
    • APA

      Ziegelmann, F. A., & Pereira, P. L. V. (1996). Modelos de variabilidade estocastica e deformacao temporal. Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Ziegelmann FA, Pereira PLV. Modelos de variabilidade estocastica e deformacao temporal. 1996 ;
    • Vancouver

      Ziegelmann FA, Pereira PLV. Modelos de variabilidade estocastica e deformacao temporal. 1996 ;

    Últimas obras dos mesmos autores vinculados com a USP cadastradas na BDPI:

    Digital Library of Intellectual Production of Universidade de São Paulo     2012 - 2021