Modelos de variabilidade estocastica e deformacao temporal

Modelos de variabilidade estocastica e deformacao temporal (1996)

Authors:
- Ziegelmann, Flavio Augusto
- Pereira, Pedro Luiz Valls (Orientador)
Autor USP: ZIEGELMANN, FLAVIO AUGUSTO - IME
Unidade: IME
Sigla do Departamento: MAE
Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS (APLICAÇÕES); ESTATÍSTICA APLICADA
Language: Português
Abstract: Estimar e prever a volatilidade de um ativo e uma tafera muito importante em mercados financeiros. Nosso objetivo neste trabalho e cobrir os modelos de variancia condicional estocastica mais utilizados e propor o conceito de deformacao temporal neste contexto. A ideia e que o mercado modifica-se com a chegada de novas informacoes, e nao com o decorrer do tempo de calendario. Nos tambem estimamos a volatilidade dos retornos do ibovespa, aplicando modelos de volatilidade estocastica sem e com deformacao temporal
Imprenta:
- Publisher place: São Paulo
- Date published: 1996
Data da defesa: 20.09.1996

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ABNT

ZIEGELMANN, Flavio Augusto; PEREIRA, Pedro Luiz Valls. Modelos de variabilidade estocastica e deformacao temporal. 1996.Universidade de São Paulo, São Paulo, 1996.
APA

Ziegelmann, F. A., & Pereira, P. L. V. (1996). Modelos de variabilidade estocastica e deformacao temporal. Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM

Ziegelmann FA, Pereira PLV. Modelos de variabilidade estocastica e deformacao temporal. 1996 ;
Vancouver

Ziegelmann FA, Pereira PLV. Modelos de variabilidade estocastica e deformacao temporal. 1996 ;