Modelos de variabilidade estocastica e deformacao temporal (1996)
- Authors:
- Autor USP: ZIEGELMANN, FLAVIO AUGUSTO - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS (APLICAÇÕES); ESTATÍSTICA APLICADA
- Language: Português
- Abstract: Estimar e prever a volatilidade de um ativo e uma tafera muito importante em mercados financeiros. Nosso objetivo neste trabalho e cobrir os modelos de variancia condicional estocastica mais utilizados e propor o conceito de deformacao temporal neste contexto. A ideia e que o mercado modifica-se com a chegada de novas informacoes, e nao com o decorrer do tempo de calendario. Nos tambem estimamos a volatilidade dos retornos do ibovespa, aplicando modelos de volatilidade estocastica sem e com deformacao temporal
- Imprenta:
- Data da defesa: 20.09.1996
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ABNT
ZIEGELMANN, Flavio Augusto. Modelos de variabilidade estocastica e deformacao temporal. 1996. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1996. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-011324/. Acesso em: 26 abr. 2024. -
APA
Ziegelmann, F. A. (1996). Modelos de variabilidade estocastica e deformacao temporal (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-011324/ -
NLM
Ziegelmann FA. Modelos de variabilidade estocastica e deformacao temporal [Internet]. 1996 ;[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-011324/ -
Vancouver
Ziegelmann FA. Modelos de variabilidade estocastica e deformacao temporal [Internet]. 1996 ;[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-011324/
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