Modelos CAPM com observações faltando: uma aplicação de regressão com parâmetros variando no tempo (2003)
- Authors:
- Autor USP: MENDONCA, PEDRO ABREU PESSOA DE - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- Assunto: ESTATÍSTICA APLICADA
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho tem por objetivo o estudo do preenchimento de valores ausentes em séries históricas de preços no mercado acionário, utilizando o modelo CAPM com parâmetro variando ao longo do tempo. Para a estimação do parâmetro variante no tempo foi usado o filtro de Kalman, que permite fazer previsões e suavizamento de modelos escritos em espaço de estado. A conclusão geral é que a estimação dos valores ausentes utilizando este modelo com parâmetro variante no tempo é superior ao modelo de regressão com parâmetro fixo
- Imprenta:
- Data da defesa: 28.04.2003
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ABNT
MENDONÇA, Pedro Abreu Pessoa de. Modelos CAPM com observações faltando: uma aplicação de regressão com parâmetros variando no tempo. 2003. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-132613/. Acesso em: 07 out. 2024. -
APA
Mendonça, P. A. P. de. (2003). Modelos CAPM com observações faltando: uma aplicação de regressão com parâmetros variando no tempo (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-132613/ -
NLM
Mendonça PAP de. Modelos CAPM com observações faltando: uma aplicação de regressão com parâmetros variando no tempo [Internet]. 2003 ;[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-132613/ -
Vancouver
Mendonça PAP de. Modelos CAPM com observações faltando: uma aplicação de regressão com parâmetros variando no tempo [Internet]. 2003 ;[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-132613/
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