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Mestrado Profissionalizante
Cointegração e instabilidade de parâmetros: uma aplicação no mercado acionário brasileiro (2007)
Senna, João Pedro de Almeida; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Assuntos: AÇÕES, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
SENNA, João Pedro de Almeida. Cointegração e instabilidade de parâmetros: uma aplicação no mercado acionário brasileiro. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-102122/. Acesso em: 05 set. 2024.
APA
Senna, J. P. de A. (2007). Cointegração e instabilidade de parâmetros: uma aplicação no mercado acionário brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-102122/
NLM
Senna JP de A. Cointegração e instabilidade de parâmetros: uma aplicação no mercado acionário brasileiro [Internet]. 2007 ;[citado 2024 set. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-102122/
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Senna JP de A. Cointegração e instabilidade de parâmetros: uma aplicação no mercado acionário brasileiro [Internet]. 2007 ;[citado 2024 set. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-102122/
Mestrado Profissionalizante
Estimação de volatilidade realizada de Telemar PN com uso de dados de alta frequência (2005)
Paixão, Marcello Delgado da Silva; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Assuntos: ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
PAIXÃO, Marcello Delgado da Silva. Estimação de volatilidade realizada de Telemar PN com uso de dados de alta frequência. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-111235/. Acesso em: 05 set. 2024.
APA
Paixão, M. D. da S. (2005). Estimação de volatilidade realizada de Telemar PN com uso de dados de alta frequência (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-111235/
NLM
Paixão MD da S. Estimação de volatilidade realizada de Telemar PN com uso de dados de alta frequência [Internet]. 2005 ;[citado 2024 set. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-111235/
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Paixão MD da S. Estimação de volatilidade realizada de Telemar PN com uso de dados de alta frequência [Internet]. 2005 ;[citado 2024 set. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-111235/
Mestrado Profissionalizante
Um estudo sobre as moedas de países emergentes: modelando a volatilidade através de processos GARCH (2005)
Gonçalves, Andrei Basílio; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Assuntos: FINANÇAS, MOEDA (ECONOMIA), TAXA DE CÂMBIO
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ABNT
GONÇALVES, Andrei Basílio. Um estudo sobre as moedas de países emergentes: modelando a volatilidade através de processos GARCH. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-093029/. Acesso em: 05 set. 2024.
APA
Gonçalves, A. B. (2005). Um estudo sobre as moedas de países emergentes: modelando a volatilidade através de processos GARCH (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-093029/
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Gonçalves AB. Um estudo sobre as moedas de países emergentes: modelando a volatilidade através de processos GARCH [Internet]. 2005 ;[citado 2024 set. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-093029/
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Gonçalves AB. Um estudo sobre as moedas de países emergentes: modelando a volatilidade através de processos GARCH [Internet]. 2005 ;[citado 2024 set. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-093029/
Mestrado Profissionalizante
Uma análise empírica de séries temporais de risco e retorno brasileiras e americanas (2002)
Domenici, João Alberto; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Assuntos: OPÇÕES FINANCEIRAS (MODELAGEM MATEMÁTICA), FINANÇAS
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ABNT
DOMENICI, João Alberto. Uma análise empírica de séries temporais de risco e retorno brasileiras e americanas. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-162925/. Acesso em: 05 set. 2024.
APA
Domenici, J. A. (2002). Uma análise empírica de séries temporais de risco e retorno brasileiras e americanas (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-162925/
NLM
Domenici JA. Uma análise empírica de séries temporais de risco e retorno brasileiras e americanas [Internet]. 2002 ;[citado 2024 set. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-162925/
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Domenici JA. Uma análise empírica de séries temporais de risco e retorno brasileiras e americanas [Internet]. 2002 ;[citado 2024 set. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-162925/
Mestrado Profissionalizante
Comparação de metodologias para estimação de volatilidades para cálculo do VaR - Valor-no-Risco e modelagem de perdas não previstas pelo VaR em momentos de crise (2002)
Manteiga, Sandro Magalhães; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Assuntos: OPÇÕES FINANCEIRAS (MODELAGEM MATEMÁTICA), FINANÇAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MANTEIGA, Sandro Magalhães. Comparação de metodologias para estimação de volatilidades para cálculo do VaR - Valor-no-Risco e modelagem de perdas não previstas pelo VaR em momentos de crise. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-154730/. Acesso em: 05 set. 2024.
APA
Manteiga, S. M. (2002). Comparação de metodologias para estimação de volatilidades para cálculo do VaR - Valor-no-Risco e modelagem de perdas não previstas pelo VaR em momentos de crise (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-154730/
NLM
Manteiga SM. Comparação de metodologias para estimação de volatilidades para cálculo do VaR - Valor-no-Risco e modelagem de perdas não previstas pelo VaR em momentos de crise [Internet]. 2002 ;[citado 2024 set. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-154730/
Vancouver
Manteiga SM. Comparação de metodologias para estimação de volatilidades para cálculo do VaR - Valor-no-Risco e modelagem de perdas não previstas pelo VaR em momentos de crise [Internet]. 2002 ;[citado 2024 set. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-154730/

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