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Mestrado Profissionalizante
Smiles de volatilidade: um estudo sobre a utilização da expansão de Edgeworth no modelo árvore binomial (2007)
Lino, Vânia Sanches Decara Corrêa; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: OPÇÕES FINANCEIRAS (MODELAGEM MATEMÁTICA), DERIVATIVOS, FINANÇAS
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ABNT
LINO, Vânia Sanches Decara Corrêa. Smiles de volatilidade: um estudo sobre a utilização da expansão de Edgeworth no modelo árvore binomial. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. . Acesso em: 01 ago. 2024.
APA
Lino, V. S. D. C. (2007). Smiles de volatilidade: um estudo sobre a utilização da expansão de Edgeworth no modelo árvore binomial (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Lino VSDC. Smiles de volatilidade: um estudo sobre a utilização da expansão de Edgeworth no modelo árvore binomial. 2007 ;[citado 2024 ago. 01 ]
Vancouver
Lino VSDC. Smiles de volatilidade: um estudo sobre a utilização da expansão de Edgeworth no modelo árvore binomial. 2007 ;[citado 2024 ago. 01 ]
Mestrado Profissionalizante
Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro (2005)
Tucci, Renato Eid; Rosenfeld, Rogério (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: CÂMBIO (ECONOMIA), DERIVATIVOS, OPÇÕES FINANCEIRAS
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ABNT
TUCCI, Renato Eid. Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. . Acesso em: 01 ago. 2024.
APA
Tucci, R. E. (2005). Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Tucci RE. Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro. 2005 ;[citado 2024 ago. 01 ]
Vancouver
Tucci RE. Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro. 2005 ;[citado 2024 ago. 01 ]
Mestrado Profissionalizante
A relação entre o mercado de títulos e credit default swaps e o apreçamento da opção cheapest to deliver (2005)
Santos, Luciano De Vicente; Rosenfeld, Rogério (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: DERIVATIVOS, MODELOS MATEMÁTICOS, CRÉDITO
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SANTOS, Luciano De Vicente. A relação entre o mercado de títulos e credit default swaps e o apreçamento da opção cheapest to deliver. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-103227/. Acesso em: 01 ago. 2024.
APA
Santos, L. D. V. (2005). A relação entre o mercado de títulos e credit default swaps e o apreçamento da opção cheapest to deliver (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-103227/
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Santos LDV. A relação entre o mercado de títulos e credit default swaps e o apreçamento da opção cheapest to deliver [Internet]. 2005 ;[citado 2024 ago. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-103227/
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Santos LDV. A relação entre o mercado de títulos e credit default swaps e o apreçamento da opção cheapest to deliver [Internet]. 2005 ;[citado 2024 ago. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-103227/
Mestrado Profissionalizante
O modelo SABR aplicado ao mercado brasileiro de opções de câmbio (2005)
Carvalho Junior, Jayme Paulo; Rosenfeld, Rogério (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: DERIVATIVOS, MODELOS MATEMÁTICOS, OPÇÕES FINANCEIRAS
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ABNT
CARVALHO JUNIOR, Jayme Paulo. O modelo SABR aplicado ao mercado brasileiro de opções de câmbio. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-104336/. Acesso em: 01 ago. 2024.
APA
Carvalho Junior, J. P. (2005). O modelo SABR aplicado ao mercado brasileiro de opções de câmbio (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-104336/
NLM
Carvalho Junior JP. O modelo SABR aplicado ao mercado brasileiro de opções de câmbio [Internet]. 2005 ;[citado 2024 ago. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-104336/
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Carvalho Junior JP. O modelo SABR aplicado ao mercado brasileiro de opções de câmbio [Internet]. 2005 ;[citado 2024 ago. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-104336/
Mestrado Profissionalizante
Apreçamento de títulos da dívida externa brasileira usando a curva de probabilidade de default implícita no mercado de derivativos de crédito (2005)
Militão, Isaías Manoel de Oliveira; Belitsky, Vladimir (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: DÍVIDA EXTERNA, DERIVATIVOS
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MILITÃO, Isaías Manoel de Oliveira. Apreçamento de títulos da dívida externa brasileira usando a curva de probabilidade de default implícita no mercado de derivativos de crédito. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14042023-091156/. Acesso em: 01 ago. 2024.
APA
Militão, I. M. de O. (2005). Apreçamento de títulos da dívida externa brasileira usando a curva de probabilidade de default implícita no mercado de derivativos de crédito (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14042023-091156/
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Militão IM de O. Apreçamento de títulos da dívida externa brasileira usando a curva de probabilidade de default implícita no mercado de derivativos de crédito [Internet]. 2005 ;[citado 2024 ago. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14042023-091156/
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Militão IM de O. Apreçamento de títulos da dívida externa brasileira usando a curva de probabilidade de default implícita no mercado de derivativos de crédito [Internet]. 2005 ;[citado 2024 ago. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14042023-091156/
Mestrado Profissionalizante
Uma metodologia de apreçamento de Swaps exóticos para derivativos multivariados (2005)
Annoni, Renato; Rosenfeld, Rogério (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, DERIVATIVOS, PREÇOS, MODELOS MATEMÁTICOS
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ABNT
ANNONI, Renato. Uma metodologia de apreçamento de Swaps exóticos para derivativos multivariados. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-19042023-105555/. Acesso em: 01 ago. 2024.
APA
Annoni, R. (2005). Uma metodologia de apreçamento de Swaps exóticos para derivativos multivariados (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-19042023-105555/
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Annoni R. Uma metodologia de apreçamento de Swaps exóticos para derivativos multivariados [Internet]. 2005 ;[citado 2024 ago. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-19042023-105555/
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Annoni R. Uma metodologia de apreçamento de Swaps exóticos para derivativos multivariados [Internet]. 2005 ;[citado 2024 ago. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-19042023-105555/
Mestrado Profissionalizante
Análise dos modelos de Vasicek e Black-Derman-Toy para o apreçamento e hedge dinâmico de opções de taxa de juro (2004)
Senger, Maria Carlota Morandin; Rosenfeld, Rogério (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: OPÇÕES FINANCEIRAS (MODELAGEM MATEMÁTICA), DERIVATIVOS, MERCADO FUTURO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SENGER, Maria Carlota Morandin. Análise dos modelos de Vasicek e Black-Derman-Toy para o apreçamento e hedge dinâmico de opções de taxa de juro. 2004. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-31032022-161111/. Acesso em: 01 ago. 2024.
APA
Senger, M. C. M. (2004). Análise dos modelos de Vasicek e Black-Derman-Toy para o apreçamento e hedge dinâmico de opções de taxa de juro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-31032022-161111/
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Senger MCM. Análise dos modelos de Vasicek e Black-Derman-Toy para o apreçamento e hedge dinâmico de opções de taxa de juro [Internet]. 2004 ;[citado 2024 ago. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-31032022-161111/
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Senger MCM. Análise dos modelos de Vasicek e Black-Derman-Toy para o apreçamento e hedge dinâmico de opções de taxa de juro [Internet]. 2004 ;[citado 2024 ago. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-31032022-161111/
Mestrado Profissionalizante
Derivativos de câmbio: implementação do modelo de Heston para o mercado brasileiro (2003)
Costa, Marcelo Nobrega da; Yoshino, Joe (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: CÂMBIO (ECONOMIA), DERIVATIVOS, OPÇÕES FINANCEIRAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COSTA, Marcelo Nobrega da. Derivativos de câmbio: implementação do modelo de Heston para o mercado brasileiro. 2003. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-160624/. Acesso em: 01 ago. 2024.
APA
Costa, M. N. da. (2003). Derivativos de câmbio: implementação do modelo de Heston para o mercado brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-160624/
NLM
Costa MN da. Derivativos de câmbio: implementação do modelo de Heston para o mercado brasileiro [Internet]. 2003 ;[citado 2024 ago. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-160624/
Vancouver
Costa MN da. Derivativos de câmbio: implementação do modelo de Heston para o mercado brasileiro [Internet]. 2003 ;[citado 2024 ago. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-160624/
Mestrado Profissionalizante
Precificação de opções européias de moedas com taxas de juros domésticas e externas estocásticas: aplicação no mercado de câmbio brasileiro (2002)
Cunha Júnior, Décio; Francisco, Gérson (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: OPÇÕES FINANCEIRAS (MODELAGEM MATEMÁTICA), DERIVATIVOS, FINANÇAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CUNHA JÚNIOR, Décio. Precificação de opções européias de moedas com taxas de juros domésticas e externas estocásticas: aplicação no mercado de câmbio brasileiro. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22122021-103857/. Acesso em: 01 ago. 2024.
APA
Cunha Júnior, D. (2002). Precificação de opções européias de moedas com taxas de juros domésticas e externas estocásticas: aplicação no mercado de câmbio brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22122021-103857/
NLM
Cunha Júnior D. Precificação de opções européias de moedas com taxas de juros domésticas e externas estocásticas: aplicação no mercado de câmbio brasileiro [Internet]. 2002 ;[citado 2024 ago. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22122021-103857/
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Cunha Júnior D. Precificação de opções européias de moedas com taxas de juros domésticas e externas estocásticas: aplicação no mercado de câmbio brasileiro [Internet]. 2002 ;[citado 2024 ago. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22122021-103857/
Mestrado Profissionalizante
Discontinuidades e regimes de volatilidade no apreçamento de derivativos (2002)
Kapotas, Jorge Constantin; Schirmer, Pedro Paulo (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: OPÇÕES FINANCEIRAS (MODELAGEM MATEMÁTICA), DERIVATIVOS, FINANÇAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
KAPOTAS, Jorge Constantin. Discontinuidades e regimes de volatilidade no apreçamento de derivativos. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. . Acesso em: 01 ago. 2024.
APA
Kapotas, J. C. (2002). Discontinuidades e regimes de volatilidade no apreçamento de derivativos (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Kapotas JC. Discontinuidades e regimes de volatilidade no apreçamento de derivativos. 2002 ;[citado 2024 ago. 01 ]
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Kapotas JC. Discontinuidades e regimes de volatilidade no apreçamento de derivativos. 2002 ;[citado 2024 ago. 01 ]

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