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Mestrado Profissionalizante
Smiles de volatilidade: um estudo sobre a utilização da expansão de Edgeworth no modelo árvore binomial (2007)
Lino, Vânia Sanches Decara Corrêa; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: OPÇÕES FINANCEIRAS (MODELAGEM MATEMÁTICA), DERIVATIVOS, FINANÇAS
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ABNT
LINO, Vânia Sanches Decara Corrêa. Smiles de volatilidade: um estudo sobre a utilização da expansão de Edgeworth no modelo árvore binomial. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. . Acesso em: 24 jun. 2024.
APA
Lino, V. S. D. C. (2007). Smiles de volatilidade: um estudo sobre a utilização da expansão de Edgeworth no modelo árvore binomial (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Lino VSDC. Smiles de volatilidade: um estudo sobre a utilização da expansão de Edgeworth no modelo árvore binomial. 2007 ;[citado 2024 jun. 24 ]
Vancouver
Lino VSDC. Smiles de volatilidade: um estudo sobre a utilização da expansão de Edgeworth no modelo árvore binomial. 2007 ;[citado 2024 jun. 24 ]
Mestrado Profissionalizante
Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro (2005)
Tucci, Renato Eid; Rosenfeld, Rogério (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: CÂMBIO (ECONOMIA), DERIVATIVOS, OPÇÕES FINANCEIRAS
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ABNT
TUCCI, Renato Eid. Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. . Acesso em: 24 jun. 2024.
APA
Tucci, R. E. (2005). Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Tucci RE. Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro. 2005 ;[citado 2024 jun. 24 ]
Vancouver
Tucci RE. Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro. 2005 ;[citado 2024 jun. 24 ]
Mestrado Profissionalizante
A relação entre o mercado de títulos e credit default swaps e o apreçamento da opção cheapest to deliver (2005)
Santos, Luciano De Vicente; Rosenfeld, Rogério (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: DERIVATIVOS, MODELOS MATEMÁTICOS, CRÉDITO
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SANTOS, Luciano De Vicente. A relação entre o mercado de títulos e credit default swaps e o apreçamento da opção cheapest to deliver. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-103227/. Acesso em: 24 jun. 2024.
APA
Santos, L. D. V. (2005). A relação entre o mercado de títulos e credit default swaps e o apreçamento da opção cheapest to deliver (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-103227/
NLM
Santos LDV. A relação entre o mercado de títulos e credit default swaps e o apreçamento da opção cheapest to deliver [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jun. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-103227/
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Santos LDV. A relação entre o mercado de títulos e credit default swaps e o apreçamento da opção cheapest to deliver [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jun. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-103227/
Mestrado Profissionalizante
O modelo SABR aplicado ao mercado brasileiro de opções de câmbio (2005)
Carvalho Junior, Jayme Paulo; Rosenfeld, Rogério (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: DERIVATIVOS, MODELOS MATEMÁTICOS, OPÇÕES FINANCEIRAS
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ABNT
CARVALHO JUNIOR, Jayme Paulo. O modelo SABR aplicado ao mercado brasileiro de opções de câmbio. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-104336/. Acesso em: 24 jun. 2024.
APA
Carvalho Junior, J. P. (2005). O modelo SABR aplicado ao mercado brasileiro de opções de câmbio (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-104336/
NLM
Carvalho Junior JP. O modelo SABR aplicado ao mercado brasileiro de opções de câmbio [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jun. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-104336/
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Carvalho Junior JP. O modelo SABR aplicado ao mercado brasileiro de opções de câmbio [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jun. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-104336/
Mestrado Profissionalizante
Apreçamento de títulos da dívida externa brasileira usando a curva de probabilidade de default implícita no mercado de derivativos de crédito (2005)
Militão, Isaías Manoel de Oliveira; Belitsky, Vladimir (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: DÍVIDA EXTERNA, DERIVATIVOS
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MILITÃO, Isaías Manoel de Oliveira. Apreçamento de títulos da dívida externa brasileira usando a curva de probabilidade de default implícita no mercado de derivativos de crédito. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14042023-091156/. Acesso em: 24 jun. 2024.
APA
Militão, I. M. de O. (2005). Apreçamento de títulos da dívida externa brasileira usando a curva de probabilidade de default implícita no mercado de derivativos de crédito (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14042023-091156/
NLM
Militão IM de O. Apreçamento de títulos da dívida externa brasileira usando a curva de probabilidade de default implícita no mercado de derivativos de crédito [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jun. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14042023-091156/
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Militão IM de O. Apreçamento de títulos da dívida externa brasileira usando a curva de probabilidade de default implícita no mercado de derivativos de crédito [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jun. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14042023-091156/
Mestrado Profissionalizante
Uma metodologia de apreçamento de Swaps exóticos para derivativos multivariados (2005)
Annoni, Renato; Rosenfeld, Rogério (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, DERIVATIVOS, PREÇOS, MODELOS MATEMÁTICOS
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ANNONI, Renato. Uma metodologia de apreçamento de Swaps exóticos para derivativos multivariados. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-19042023-105555/. Acesso em: 24 jun. 2024.
APA
Annoni, R. (2005). Uma metodologia de apreçamento de Swaps exóticos para derivativos multivariados (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-19042023-105555/
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Annoni R. Uma metodologia de apreçamento de Swaps exóticos para derivativos multivariados [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jun. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-19042023-105555/
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Annoni R. Uma metodologia de apreçamento de Swaps exóticos para derivativos multivariados [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jun. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-19042023-105555/
Mestrado Profissionalizante
Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do comitê de política monetária do Banco Central do Brasil (2005)
Grossi, João Eduardo de Souza; Rosenfeld, Rogério (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: TAXA DE JUROS, OPÇÕES FINANCEIRAS, MÉTODOS DE INTERPOLAÇÃO DE ESPAÇOS, MODELOS MATEMÁTICOS, FINANÇAS, DERIVATIVOS
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GROSSI, João Eduardo de Souza. Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do comitê de política monetária do Banco Central do Brasil. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-140058/. Acesso em: 24 jun. 2024.
APA
Grossi, J. E. de S. (2005). Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do comitê de política monetária do Banco Central do Brasil (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-140058/
NLM
Grossi JE de S. Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do comitê de política monetária do Banco Central do Brasil [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jun. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-140058/
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Grossi JE de S. Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do comitê de política monetária do Banco Central do Brasil [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jun. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-140058/
Mestrado Profissionalizante
Análise dos modelos de Vasicek e Black-Derman-Toy para o apreçamento e hedge dinâmico de opções de taxa de juro (2004)
Senger, Maria Carlota Morandin; Rosenfeld, Rogério (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: OPÇÕES FINANCEIRAS (MODELAGEM MATEMÁTICA), DERIVATIVOS, MERCADO FUTURO
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ABNT
SENGER, Maria Carlota Morandin. Análise dos modelos de Vasicek e Black-Derman-Toy para o apreçamento e hedge dinâmico de opções de taxa de juro. 2004. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-31032022-161111/. Acesso em: 24 jun. 2024.
APA
Senger, M. C. M. (2004). Análise dos modelos de Vasicek e Black-Derman-Toy para o apreçamento e hedge dinâmico de opções de taxa de juro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-31032022-161111/
NLM
Senger MCM. Análise dos modelos de Vasicek e Black-Derman-Toy para o apreçamento e hedge dinâmico de opções de taxa de juro [Internet]. 2004 ;[citado 2024 jun. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-31032022-161111/
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Senger MCM. Análise dos modelos de Vasicek e Black-Derman-Toy para o apreçamento e hedge dinâmico de opções de taxa de juro [Internet]. 2004 ;[citado 2024 jun. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-31032022-161111/
Mestrado Profissionalizante
Derivativos de câmbio: implementação do modelo de Heston para o mercado brasileiro (2003)
Costa, Marcelo Nobrega da; Yoshino, Joe (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: CÂMBIO (ECONOMIA), DERIVATIVOS, OPÇÕES FINANCEIRAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COSTA, Marcelo Nobrega da. Derivativos de câmbio: implementação do modelo de Heston para o mercado brasileiro. 2003. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-160624/. Acesso em: 24 jun. 2024.
APA
Costa, M. N. da. (2003). Derivativos de câmbio: implementação do modelo de Heston para o mercado brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-160624/
NLM
Costa MN da. Derivativos de câmbio: implementação do modelo de Heston para o mercado brasileiro [Internet]. 2003 ;[citado 2024 jun. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-160624/
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Costa MN da. Derivativos de câmbio: implementação do modelo de Heston para o mercado brasileiro [Internet]. 2003 ;[citado 2024 jun. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-160624/
Mestrado Profissionalizante
Precificação de opções européias de moedas com taxas de juros domésticas e externas estocásticas: aplicação no mercado de câmbio brasileiro (2002)
Cunha Júnior, Décio; Francisco, Gérson (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: OPÇÕES FINANCEIRAS (MODELAGEM MATEMÁTICA), DERIVATIVOS, FINANÇAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CUNHA JÚNIOR, Décio. Precificação de opções européias de moedas com taxas de juros domésticas e externas estocásticas: aplicação no mercado de câmbio brasileiro. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22122021-103857/. Acesso em: 24 jun. 2024.
APA
Cunha Júnior, D. (2002). Precificação de opções européias de moedas com taxas de juros domésticas e externas estocásticas: aplicação no mercado de câmbio brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22122021-103857/
NLM
Cunha Júnior D. Precificação de opções européias de moedas com taxas de juros domésticas e externas estocásticas: aplicação no mercado de câmbio brasileiro [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jun. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22122021-103857/
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Cunha Júnior D. Precificação de opções européias de moedas com taxas de juros domésticas e externas estocásticas: aplicação no mercado de câmbio brasileiro [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jun. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22122021-103857/
Mestrado Profissionalizante
Discontinuidades e regimes de volatilidade no apreçamento de derivativos (2002)
Kapotas, Jorge Constantin; Schirmer, Pedro Paulo (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: OPÇÕES FINANCEIRAS (MODELAGEM MATEMÁTICA), DERIVATIVOS, FINANÇAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
KAPOTAS, Jorge Constantin. Discontinuidades e regimes de volatilidade no apreçamento de derivativos. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. . Acesso em: 24 jun. 2024.
APA
Kapotas, J. C. (2002). Discontinuidades e regimes de volatilidade no apreçamento de derivativos (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Kapotas JC. Discontinuidades e regimes de volatilidade no apreçamento de derivativos. 2002 ;[citado 2024 jun. 24 ]
Vancouver
Kapotas JC. Discontinuidades e regimes de volatilidade no apreçamento de derivativos. 2002 ;[citado 2024 jun. 24 ]

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