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Dissertação (Mestrado)
Contribuições ao modelo de Gordon a partir de simulações matemáticas de alavancagem e custo de capital próprio (2023)
Winocur, Leonardo Alberto; Securato, José Roberto
Unidade: FEA
Assunto: CUSTO DE CAPITAL
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ABNT
WINOCUR, Leonardo Alberto e SECURATO, José Roberto. Contribuições ao modelo de Gordon a partir de simulações matemáticas de alavancagem e custo de capital próprio. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-14122023-193727/. Acesso em: 08 jul. 2024.
APA
Winocur, L. A., & Securato, J. R. (2023). Contribuições ao modelo de Gordon a partir de simulações matemáticas de alavancagem e custo de capital próprio (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-14122023-193727/
NLM
Winocur LA, Securato JR. Contribuições ao modelo de Gordon a partir de simulações matemáticas de alavancagem e custo de capital próprio [Internet]. 2023 ;[citado 2024 jul. 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-14122023-193727/
Vancouver
Winocur LA, Securato JR. Contribuições ao modelo de Gordon a partir de simulações matemáticas de alavancagem e custo de capital próprio [Internet]. 2023 ;[citado 2024 jul. 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-14122023-193727/
Tese (Doutorado)
Um modelo para o cálculo da probabilidade de default empregando árvores binomiais (2006)
Veiga, Rafael Paschoarelli; Securato, José Roberto (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, OPÇÕES FINANCEIRAS, CRÉDITO, RISCO
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VEIGA, Rafael Paschoarelli. Um modelo para o cálculo da probabilidade de default empregando árvores binomiais. 2006. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-07122022-104031/. Acesso em: 08 jul. 2024.
APA
Veiga, R. P. (2006). Um modelo para o cálculo da probabilidade de default empregando árvores binomiais (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-07122022-104031/
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Veiga RP. Um modelo para o cálculo da probabilidade de default empregando árvores binomiais [Internet]. 2006 ;[citado 2024 jul. 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-07122022-104031/
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Veiga RP. Um modelo para o cálculo da probabilidade de default empregando árvores binomiais [Internet]. 2006 ;[citado 2024 jul. 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-07122022-104031/
Tese (Doutorado)
Análise da relação entre indicadores contábeis e betas de mercado das empresas brasileiras negociadas na bolsa de valores de São Paulo no período 1995-2003 (2004)
Oda, André Luiz; Securato, José Roberto (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS DAS EMPRESAS, MERCADO DE CAPITAIS, INVESTIMENTOS, BOLSA DE VALORES, CONTABILIDADE FINANCEIRA
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ODA, André Luiz. Análise da relação entre indicadores contábeis e betas de mercado das empresas brasileiras negociadas na bolsa de valores de São Paulo no período 1995-2003. 2004. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-03062022-144558/. Acesso em: 08 jul. 2024.
APA
Oda, A. L. (2004). Análise da relação entre indicadores contábeis e betas de mercado das empresas brasileiras negociadas na bolsa de valores de São Paulo no período 1995-2003 (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-03062022-144558/
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Oda AL. Análise da relação entre indicadores contábeis e betas de mercado das empresas brasileiras negociadas na bolsa de valores de São Paulo no período 1995-2003 [Internet]. 2004 ;[citado 2024 jul. 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-03062022-144558/
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Oda AL. Análise da relação entre indicadores contábeis e betas de mercado das empresas brasileiras negociadas na bolsa de valores de São Paulo no período 1995-2003 [Internet]. 2004 ;[citado 2024 jul. 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-03062022-144558/
Dissertação (Mestrado)
Fatores determinantes da estrutura de capital: um estudo das empresas brasileiras (2004)
Sallum, Liliana; Securato, José Roberto (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS DAS EMPRESAS, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
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SALLUM, Liliana. Fatores determinantes da estrutura de capital: um estudo das empresas brasileiras. 2004. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-14112023-114458/. Acesso em: 08 jul. 2024.
APA
Sallum, L. (2004). Fatores determinantes da estrutura de capital: um estudo das empresas brasileiras (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-14112023-114458/
NLM
Sallum L. Fatores determinantes da estrutura de capital: um estudo das empresas brasileiras [Internet]. 2004 ;[citado 2024 jul. 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-14112023-114458/
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Sallum L. Fatores determinantes da estrutura de capital: um estudo das empresas brasileiras [Internet]. 2004 ;[citado 2024 jul. 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-14112023-114458/
Dissertação (Mestrado)
O preço de mercado do risco de crédito nos títulos públicos federais (2004)
Araújo, Marcelo Villela; Securato, José Roberto (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: ADMINISTRAÇÃO, MODELOS EM SÉRIES TEMPORAIS, CRÉDITO, TÍTULOS PÚBLICOS
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ABNT
ARAÚJO, Marcelo Villela. O preço de mercado do risco de crédito nos títulos públicos federais. 2004. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-06122021-162200/. Acesso em: 08 jul. 2024.
APA
Araújo, M. V. (2004). O preço de mercado do risco de crédito nos títulos públicos federais (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-06122021-162200/
NLM
Araújo MV. O preço de mercado do risco de crédito nos títulos públicos federais [Internet]. 2004 ;[citado 2024 jul. 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-06122021-162200/
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Araújo MV. O preço de mercado do risco de crédito nos títulos públicos federais [Internet]. 2004 ;[citado 2024 jul. 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-06122021-162200/
Dissertação (Mestrado)
Aplicação do modelo de três fatores de Fama e French no mercado acionário brasileiro: um estudo empírico do período 1995-2003 (2003)
Málaga, Flávio Kezam; Securato, José Roberto (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS, EMPRESAS (AVALIAÇÃO), CUSTO DE CAPITAL
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MÁLAGA, Flávio Kezam. Aplicação do modelo de três fatores de Fama e French no mercado acionário brasileiro: um estudo empírico do período 1995-2003. 2003. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09052024-141716/publico/MsFlavioKezamMalaga.pdf. Acesso em: 08 jul. 2024.
APA
Málaga, F. K. (2003). Aplicação do modelo de três fatores de Fama e French no mercado acionário brasileiro: um estudo empírico do período 1995-2003 (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09052024-141716/publico/MsFlavioKezamMalaga.pdf
NLM
Málaga FK. Aplicação do modelo de três fatores de Fama e French no mercado acionário brasileiro: um estudo empírico do período 1995-2003 [Internet]. 2003 ;[citado 2024 jul. 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09052024-141716/publico/MsFlavioKezamMalaga.pdf
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Málaga FK. Aplicação do modelo de três fatores de Fama e French no mercado acionário brasileiro: um estudo empírico do período 1995-2003 [Internet]. 2003 ;[citado 2024 jul. 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09052024-141716/publico/MsFlavioKezamMalaga.pdf
Dissertação (Mestrado)
Utilização da volatilidade implícita setorial de ativos para determinação do valor de empresas através do modelo de apreçamento de opções (2003)
Pereira, Leonel Molero; Securato, José Roberto (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: ADMINISTRAÇÃO, OPÇÕES FINANCEIRAS, EMPRESAS (AVALIAÇÃO)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PEREIRA, Leonel Molero. Utilização da volatilidade implícita setorial de ativos para determinação do valor de empresas através do modelo de apreçamento de opções. 2003. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-31102023-180305/. Acesso em: 08 jul. 2024.
APA
Pereira, L. M. (2003). Utilização da volatilidade implícita setorial de ativos para determinação do valor de empresas através do modelo de apreçamento de opções (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-31102023-180305/
NLM
Pereira LM. Utilização da volatilidade implícita setorial de ativos para determinação do valor de empresas através do modelo de apreçamento de opções [Internet]. 2003 ;[citado 2024 jul. 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-31102023-180305/
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Pereira LM. Utilização da volatilidade implícita setorial de ativos para determinação do valor de empresas através do modelo de apreçamento de opções [Internet]. 2003 ;[citado 2024 jul. 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-31102023-180305/
Dissertação (Mestrado)
Uma análise empírica do prêmio pelo risco nos contratos futuros de índice Bovespa da BM&F (1999)
Sassatani, Ricardo; Securato, José Roberto (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: INVESTIMENTOS, MERCADO FUTURO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SASSATANI, Ricardo. Uma análise empírica do prêmio pelo risco nos contratos futuros de índice Bovespa da BM&F. 1999. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-02062023-144224/. Acesso em: 08 jul. 2024.
APA
Sassatani, R. (1999). Uma análise empírica do prêmio pelo risco nos contratos futuros de índice Bovespa da BM&F (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-02062023-144224/
NLM
Sassatani R. Uma análise empírica do prêmio pelo risco nos contratos futuros de índice Bovespa da BM&F [Internet]. 1999 ;[citado 2024 jul. 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-02062023-144224/
Vancouver
Sassatani R. Uma análise empírica do prêmio pelo risco nos contratos futuros de índice Bovespa da BM&F [Internet]. 1999 ;[citado 2024 jul. 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-02062023-144224/

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