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O preço de mercado do risco de crédito nos títulos públicos federais (2004)

  • Authors:
  • Autor USP: ARAÚJO, MARCELO VILLELA DE - FEA
  • Unidade: FEA
  • Sigla do Departamento: EAD
  • Subjects: ADMINISTRAÇÃO; MODELOS EM SÉRIES TEMPORAIS; CRÉDITO; TÍTULOS PÚBLICOS
  • Language: Português
  • Abstract: Esta dissertação consiste em aplicar e testar um modelo de estrutura temporal de dois fatores para descrever a taxa de desconto ajustada ao risco de crédito de títulos públicos no Brasil. O modelo baseia-se em dois fatores de risco independentes: a taxa de juros interbancária para um ano de prazo, especificado como processo raiz quadrada, e o spread de crédito dos títulos, medido através do excesso de retorno sobre a taxa interbancária e especificado como processo de Ohrstein-Uhrlenbeck. Estima-se os parâmetros do modelo pelo método da máxima verossimilhança e testa-se o preço de mercado pelo risco de crédito pelo teste de razão de verossimilhança
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 06.12.2004

  • How to cite
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    • ABNT

      ARAÚJO, Marcelo Villela; SECURATO, José Roberto. O preço de mercado do risco de crédito nos títulos públicos federais. 2004.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004.
    • APA

      Araújo, M. V., & Securato, J. R. (2004). O preço de mercado do risco de crédito nos títulos públicos federais. Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Araújo MV, Securato JR. O preço de mercado do risco de crédito nos títulos públicos federais. 2004 ;
    • Vancouver

      Araújo MV, Securato JR. O preço de mercado do risco de crédito nos títulos públicos federais. 2004 ;

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