Reduced‐bias kernel estimators of a positive extreme value index (2019)
- Authors:
- Autor USP: RODRIGUES, LIGIA CARLA PINTO HENRIQUES JORGE - IME
- Unidade: IME
- DOI: 10.1002/mma.5761
- Assunto: ESTATÍSTICA
- Keywords: asymptotic behaviour; bias estimation; heavy tails; optimal levels; semi-parametric estimation; statistics of extremes
- Agências de fomento:
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título: Mathematical Methods in the Applied Sciences
- ISSN: 0170-4214
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 42, n. 17, p. 5867-5880, 2019
- Status:
- Artigo possui versão em acesso aberto em repositório (Green Open Access)
- Versão do Documento:
- Versão publicada (Published version)
- Acessar versão aberta:
-
ABNT
CAEIRO, Frederico e HENRIQUES‐RODRIGUES, Lígia. Reduced‐bias kernel estimators of a positive extreme value index. Mathematical Methods in the Applied Sciences, v. 42, n. 17, p. 5867-5880, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/mma.5761. Acesso em: 24 mar. 2026. -
APA
Caeiro, F., & Henriques‐Rodrigues, L. (2019). Reduced‐bias kernel estimators of a positive extreme value index. Mathematical Methods in the Applied Sciences, 42( 17), 5867-5880. doi:10.1002/mma.5761 -
NLM
Caeiro F, Henriques‐Rodrigues L. Reduced‐bias kernel estimators of a positive extreme value index [Internet]. Mathematical Methods in the Applied Sciences. 2019 ; 42( 17): 5867-5880.[citado 2026 mar. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1002/mma.5761 -
Vancouver
Caeiro F, Henriques‐Rodrigues L. Reduced‐bias kernel estimators of a positive extreme value index [Internet]. Mathematical Methods in the Applied Sciences. 2019 ; 42( 17): 5867-5880.[citado 2026 mar. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1002/mma.5761 - PORT estimation of parameters of extreme events through generalized means
- Competitive estimation of the extreme value index
- Mean-of-order-p location-invariant extreme value index estimation
- Generalized means and peaks over random thresholds value-at-risk estimation
- Bootstrap methods in statistics of extremes
- Resampling-based methodologies in statistics of extremes: environmental and financial applications
- New frontiers in statistics and data science
- Value-at-risk estimation and the PORT mean-of-order-p methodology
- Location-invariant reduced-bias tail index estimation under a third-order framework
- Swimming performance index based on extreme value theory
Informações sobre a disponibilidade de versões do artigo em acesso aberto coletadas automaticamente via oaDOI API (Unpaywall).
Por se tratar de integração com serviço externo, podem existir diferentes versões do trabalho (como preprints ou postprints), que podem diferir da versão publicada.
Download do texto completo
| Tipo | Nome | Link | |
|---|---|---|---|
 |
2951748.pdf | ||
 |
2951748.pdf | Direct link |
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
