Bootstrap methods in statistics of extremes (2016)
- Authors:
- Autor USP: RODRIGUES, LIGIA CARLA PINTO HENRIQUES JORGE - IME
- Unidade: IME
- DOI: 10.1002/9781118650318.ch6
- Subjects: INFERÊNCIA PARAMÉTRICA; ESTATÍSTICA
- Keywords: bootstrap methodology; semiparametric estimation; statistics of extremes
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Status:
- Artigo possui versão em acesso aberto em repositório (Green Open Access)
- Versão do Documento:
- Versão publicada (Published version)
- Acessar versão aberta:
-
ABNT
GOMES, M. Ivette et al. Bootstrap methods in statistics of extremes. Extreme events in finance: a handbook of extreme value theory and its applications. Tradução . Hoboken: Wiley, 2016. . Disponível em: https://doi.org/10.1002/9781118650318.ch6. Acesso em: 09 maio 2026. -
APA
Gomes, M. I., Caeiro, F., Henriques-Rodrigues, L., & Manjunat, B. G. (2016). Bootstrap methods in statistics of extremes. In Extreme events in finance: a handbook of extreme value theory and its applications. Hoboken: Wiley. doi:10.1002/9781118650318.ch6 -
NLM
Gomes MI, Caeiro F, Henriques-Rodrigues L, Manjunat BG. Bootstrap methods in statistics of extremes [Internet]. In: Extreme events in finance: a handbook of extreme value theory and its applications. Hoboken: Wiley; 2016. [citado 2026 maio 09 ] Available from: https://doi.org/10.1002/9781118650318.ch6 -
Vancouver
Gomes MI, Caeiro F, Henriques-Rodrigues L, Manjunat BG. Bootstrap methods in statistics of extremes [Internet]. In: Extreme events in finance: a handbook of extreme value theory and its applications. Hoboken: Wiley; 2016. [citado 2026 maio 09 ] Available from: https://doi.org/10.1002/9781118650318.ch6 - PORT estimation of parameters of extreme events through generalized means
- Competitive estimation of the extreme value index
- Mean-of-order-p location-invariant extreme value index estimation
- Generalized means and peaks over random thresholds value-at-risk estimation
- Resampling-based methodologies in statistics of extremes: environmental and financial applications
- New frontiers in statistics and data science
- Location-invariant reduced-bias tail index estimation under a third-order framework
- Swimming performance index based on extreme value theory
- Adaptive estimation for light-tailed models
- Mean-of-order-p value-at-risk estimation: a Monte-Carlo comparison
Informações sobre a disponibilidade de versões do artigo em acesso aberto coletadas automaticamente via oaDOI API (Unpaywall).
Por se tratar de integração com serviço externo, podem existir diferentes versões do trabalho (como preprints ou postprints), que podem diferir da versão publicada.
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
