A equação de Black-Scholes com ação impulsiva (2008)
- Authors:
- Autor USP: BONOTTO, EVERALDO DE MELLO - ICMC
- Unidade: ICMC
- Sigla do Departamento: SMA
- Subjects: EQUAÇÕES IMPULSIVAS; INTEGRAL DE HENSTOCK; EQUAÇÃO DE SCHRODINGER
- Language: Português
- Abstract: Impulsos são perturbações abruptas que ocorrem em curto espaço de tempo e podem ser consideradas instantâneas. E os mercados financeiros estão sujeitos a choques bruscos como mudanças de governos, quebra de empresas, entre outros. Assim, é natural considerarmos a ação de tais eventos na precificação de ativos financeiros. Nosso objetivo neste trabalho é obtermos uma formulação para a equação diferencial parcial de Black-Scholes com ação impulsiva de modo que os impulsos representem estes choques. Utilizaremos a teoria de integração não-absoluta em espaço de funções para obtenção desta formulação
- Imprenta:
- Publisher place: São Carlos
- Date published: 2008
- Data da defesa: 13.06.2008
-
ABNT
BONOTTO, Everaldo de Mello. A equação de Black-Scholes com ação impulsiva. 2008. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2008. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55135/tde-02072008-101527/. Acesso em: 29 dez. 2025. -
APA
Bonotto, E. de M. (2008). A equação de Black-Scholes com ação impulsiva (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55135/tde-02072008-101527/ -
NLM
Bonotto E de M. A equação de Black-Scholes com ação impulsiva [Internet]. 2008 ;[citado 2025 dez. 29 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55135/tde-02072008-101527/ -
Vancouver
Bonotto E de M. A equação de Black-Scholes com ação impulsiva [Internet]. 2008 ;[citado 2025 dez. 29 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55135/tde-02072008-101527/ - Method of Lyapunov functions for impulsive semidynamical systems
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