Mean square stabilizability of continuous-time linear systems with partial information on the Markovian jumping parameters (2004)
- Authors:
- Autor USP: COSTA, OSWALDO LUIZ DO VALLE - EP
- Unidade: EP
- DOI: 10.1109/acc.2000.877032
- Subjects: SISTEMAS LINEARES; PROCESSOS ESTOCÁSTICOS; PROCESSOS DE MARKOV
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título: Stochastic Analysis and Applications
- ISSN: 1532-9356
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 22, n.1, p. 99-111, 2004
- Este periódico é de acesso aberto
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
-
ABNT
FRAGOSO, Marcelo Dutra e COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. Mean square stabilizability of continuous-time linear systems with partial information on the Markovian jumping parameters. Stochastic Analysis and Applications, v. 22, n. 1, p. 99-111, 2004Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1109/acc.2000.877032. Acesso em: 25 jan. 2026. -
APA
Fragoso, M. D., & Costa, O. L. do V. (2004). Mean square stabilizability of continuous-time linear systems with partial information on the Markovian jumping parameters. Stochastic Analysis and Applications, 22( 1), 99-111. doi:10.1109/acc.2000.877032 -
NLM
Fragoso MD, Costa OL do V. Mean square stabilizability of continuous-time linear systems with partial information on the Markovian jumping parameters [Internet]. Stochastic Analysis and Applications. 2004 ; 22( 1): 99-111.[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1109/acc.2000.877032 -
Vancouver
Fragoso MD, Costa OL do V. Mean square stabilizability of continuous-time linear systems with partial information on the Markovian jumping parameters [Internet]. Stochastic Analysis and Applications. 2004 ; 22( 1): 99-111.[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1109/acc.2000.877032 - Stability results for discrete-time linear systems with markovian jumping parameters
- A sufficient condition for the existence of an invariant probability measure for Markov processes
- Multiperiod mean-variance optimization with intertemporal restrictions
- Output feedback control of Markov jump linear systems in continuous-time
- Método de diferenças temporais aplicado às equações de Riccati acopladas entre si
- Filtros recursivos lineares e controle ótimo para sistemas lineares com variações abruptas e observações parciais
- Otimização robusta de carteiras utilizando desigualdades matriciais lineares
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Informações sobre o DOI: 10.1109/acc.2000.877032 (Fonte: oaDOI API)
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