Método de diferenças temporais aplicado às equações de Riccati acopladas entre si (2003)
- Authors:
- Autor USP: COSTA, OSWALDO LUIZ DO VALLE - EP
- Unidade: EP
- DOI: 10.1590/s0103-17592003000300001
- Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS; EQUAÇÕES DE RICCATI
- Language: Português
- Imprenta:
- Source:
- Título: SBA Controle & Automação,
- ISSN: 0103-1759
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 14, n. 3, p. 223-234, Julho/Agosto/Setembro 2003.
- Este periódico é de acesso aberto
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
-
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e CEBALLOS AYA, Julio Cesar. Método de diferenças temporais aplicado às equações de Riccati acopladas entre si. SBA Controle & Automação, v. 14, n. 3, p. 223-234, 2003Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/s0103-17592003000300001. Acesso em: 22 jan. 2026. -
APA
Costa, O. L. do V., & Ceballos Aya, J. C. (2003). Método de diferenças temporais aplicado às equações de Riccati acopladas entre si. SBA Controle & Automação,, 14( 3), 223-234. doi:10.1590/s0103-17592003000300001 -
NLM
Costa OL do V, Ceballos Aya JC. Método de diferenças temporais aplicado às equações de Riccati acopladas entre si [Internet]. SBA Controle & Automação,. 2003 ; 14( 3): 223-234.[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1590/s0103-17592003000300001 -
Vancouver
Costa OL do V, Ceballos Aya JC. Método de diferenças temporais aplicado às equações de Riccati acopladas entre si [Internet]. SBA Controle & Automação,. 2003 ; 14( 3): 223-234.[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1590/s0103-17592003000300001 - Stability results for discrete-time linear systems with markovian jumping parameters
- A sufficient condition for the existence of an invariant probability measure for Markov processes
- Multiperiod mean-variance optimization with intertemporal restrictions
- A note on stochastic stability for linear systems with jumping parameters
- Output feedback control of Markov jump linear systems in continuous-time
- Filtros recursivos lineares e controle ótimo para sistemas lineares com variações abruptas e observações parciais
- Otimização robusta de carteiras utilizando desigualdades matriciais lineares
- A separation principle for the H2-control of continuous-time infinite Markov jump linear systems with partial observations
- Average continuous control of piecewiese deterministic Markov processes
- Optimal control of linear systems subject to Markovian jumps
Informações sobre o DOI: 10.1590/s0103-17592003000300001 (Fonte: oaDOI API)
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