Otimização robusta de carteiras utilizando desigualdades matriciais lineares (2004)
- Authors:
- Autor USP: COSTA, OSWALDO LUIZ DO VALLE - EP
- Unidade: EP
- DOI: 10.1590/s0103-17592004000100006
- Subjects: MATEMÁTICA FINANCEIRA; BOLSA DE VALORES (SIMULAÇÃO NUMÉRICA)
- Language: Português
- Abstract: O objetivo deste trabalho é formular um problema de seleção robusta de ativos utilizando média-semivariância em termos de um problema de otimização com desigualdades matriciais lineares (LMI). O modelo de média-semivariância usa como função risco uma combinação convexa das semivariâncias (acima e abaixo do retorno esperado) do erro de rastreamento (a diferença entre os retornos da carteira considerada e um benchmark). Consideramos diferentes formas de calcular a média e a semivariância do erro de rastreamento. Iremos então minimizar uma função objetivo definida como uma combinação convexa da função risco menos o retorno esperado de erro de rastreamento. Chamamos de solução robusta a carteira factível que minimiza o valor da função objetivo no pior caso. Serão apresentadas simulações numéricas com dados de ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA)
- Imprenta:
- Publisher place: São José dos Campos
- Date published: 2004
- Source:
- Título: SBA Controle & Automação
- ISSN: 0103-1759
- Volume/Número/Paginação/Ano: v.15, n.1, Jan. Fev. Março 2004, p. 41-52
- Este artigo possui versão em acesso aberto
- URL de acesso aberto
- PDF de acesso aberto
- Versão do Documento: Versão publicada (Published version)
-
Status: Artigo publicado em periódico de acesso aberto (Gold Open Access) -
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e NABHOLZ, Rodrigo de Barros. Otimização robusta de carteiras utilizando desigualdades matriciais lineares. SBA Controle & Automação, v. Jan. Fe Março 2004, n. 1, p. 41-52, 2004Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/s0103-17592004000100006. Acesso em: 12 mar. 2026. -
APA
Costa, O. L. do V., & Nabholz, R. de B. (2004). Otimização robusta de carteiras utilizando desigualdades matriciais lineares. SBA Controle & Automação, Jan. Fe Março 2004( 1), 41-52. doi:10.1590/s0103-17592004000100006 -
NLM
Costa OL do V, Nabholz R de B. Otimização robusta de carteiras utilizando desigualdades matriciais lineares [Internet]. SBA Controle & Automação. 2004 ; Jan. Fe Março 2004( 1): 41-52.[citado 2026 mar. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1590/s0103-17592004000100006 -
Vancouver
Costa OL do V, Nabholz R de B. Otimização robusta de carteiras utilizando desigualdades matriciais lineares [Internet]. SBA Controle & Automação. 2004 ; Jan. Fe Março 2004( 1): 41-52.[citado 2026 mar. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1590/s0103-17592004000100006 - Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market
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