Inequações variacionais para o problema de parada ótima com controle contínuo de processos de Markov determinísticos por partes (1999)
- Authors:
- USP affiliated authors: COSTA, OSWALDO LUIZ DO VALLE - EP ; RAYMUNDO, CARLOS ANTONIO BUENO - EP
- Unidade: EP
- Assunto: SISTEMAS DE CONTROLE
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho considera o problema de parada ótima com controle continuo sobre alguns parâmentros locais dos processos de Markov deterministicos por partes (PDP's). As inequações de otimalidade são obtidas em termos de operadores infinitesimais, e sua solução coincide com o ponto fixo do operador primeiro salto do PDF. É mostrado que se a função custo final é absolutamente contínua ao longo das trajetórias, então a função valor do problema de parada ótima com controle contínuo também o será. Acreditamos que estes resultados unificam e generalizam resultados correntes na literatura
- Imprenta:
- Source:
- Título: Boletim Técnico da Escola Politécnica da USP. Departamento de Engenharia Eletrônica
- ISSN: 1413-2206
- Volume/Número/Paginação/Ano: n.38, 1999
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ABNT
RAYMUNDO, Carlos Antonio Bueno e COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. Inequações variacionais para o problema de parada ótima com controle contínuo de processos de Markov determinísticos por partes. Boletim Técnico da Escola Politécnica da USP. Departamento de Engenharia Eletrônica, n. 38, 1999Tradução . . Acesso em: 23 jan. 2026. -
APA
Raymundo, C. A. B., & Costa, O. L. do V. (1999). Inequações variacionais para o problema de parada ótima com controle contínuo de processos de Markov determinísticos por partes. Boletim Técnico da Escola Politécnica da USP. Departamento de Engenharia Eletrônica, (38). -
NLM
Raymundo CAB, Costa OL do V. Inequações variacionais para o problema de parada ótima com controle contínuo de processos de Markov determinísticos por partes. Boletim Técnico da Escola Politécnica da USP. Departamento de Engenharia Eletrônica. 1999 ;(38):[citado 2026 jan. 23 ] -
Vancouver
Raymundo CAB, Costa OL do V. Inequações variacionais para o problema de parada ótima com controle contínuo de processos de Markov determinísticos por partes. Boletim Técnico da Escola Politécnica da USP. Departamento de Engenharia Eletrônica. 1999 ;(38):[citado 2026 jan. 23 ] - Abordagem nao standard de conjectura de edegworth
- Controle contínuo e impulsional para processos de Markov determinísticos por partes
- Stability results for discrete-time linear systems with markovian jumping parameters
- A sufficient condition for the existence of an invariant probability measure for Markov processes
- Multiperiod mean-variance optimization with intertemporal restrictions
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