Jump LQ-optimal control for discrete-time Markovian systems with stochastic inputs (1998)
- Authors:
- Autor USP: COSTA, OSWALDO LUIZ DO VALLE - EP
- Unidade: EP
- DOI: 10.1080/07362999808809565
- Assunto: CONTROLE (TEORIA DE SISTEMAS E CONTROLE)
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título: Stochastic Analysis and Applications
- Volume/Número/Paginação/Ano: v.16, n.5, p.843-858, 1998
- Este periódico é de acesso aberto
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
-
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e VAL, João Bosco Ribeiro do. Jump LQ-optimal control for discrete-time Markovian systems with stochastic inputs. Stochastic Analysis and Applications, v. 16, n. 5, p. 843-858, 1998Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/07362999808809565. Acesso em: 25 jan. 2026. -
APA
Costa, O. L. do V., & Val, J. B. R. do. (1998). Jump LQ-optimal control for discrete-time Markovian systems with stochastic inputs. Stochastic Analysis and Applications, 16( 5), 843-858. doi:10.1080/07362999808809565 -
NLM
Costa OL do V, Val JBR do. Jump LQ-optimal control for discrete-time Markovian systems with stochastic inputs [Internet]. Stochastic Analysis and Applications. 1998 ;16( 5): 843-858.[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1080/07362999808809565 -
Vancouver
Costa OL do V, Val JBR do. Jump LQ-optimal control for discrete-time Markovian systems with stochastic inputs [Internet]. Stochastic Analysis and Applications. 1998 ;16( 5): 843-858.[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1080/07362999808809565 - Stability results for discrete-time linear systems with markovian jumping parameters
- A sufficient condition for the existence of an invariant probability measure for Markov processes
- Multiperiod mean-variance optimization with intertemporal restrictions
- Output feedback control of Markov jump linear systems in continuous-time
- Método de diferenças temporais aplicado às equações de Riccati acopladas entre si
- Filtros recursivos lineares e controle ótimo para sistemas lineares com variações abruptas e observações parciais
- Otimização robusta de carteiras utilizando desigualdades matriciais lineares
- A separation principle for the H2-control of continuous-time infinite Markov jump linear systems with partial observations
- Average continuous control of piecewiese deterministic Markov processes
- Stability and ergodicity of piecewise deterministic Markov processes
Informações sobre o DOI: 10.1080/07362999808809565 (Fonte: oaDOI API)
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