Análise de carteiras de ativos considerando assimetria (skewness) de distribuições (2003)
- Autores:
- Autores USP: SECURATO, JOSE ROBERTO - FEA ; OKIMURA, RODRIGO TAKASHI - FEA
- Unidade: FEA
- Assunto: INVESTIMENTOS
- Idioma: Português
- Imprenta:
- Editora: USP/FEA/PPGA
- Local: São Paulo
- Data de publicação: 2003
- Fonte:
- Título do periódico: Anais
- Nome do evento: Seminários em Administração - SEMEAD
-
ABNT
OKIMURA, Rodrigo Takashi e SECURATO, José Roberto. Análise de carteiras de ativos considerando assimetria (skewness) de distribuições. 2003, Anais.. São Paulo: USP/FEA/PPGA, 2003. . Acesso em: 19 set. 2024. -
APA
Okimura, R. T., & Securato, J. R. (2003). Análise de carteiras de ativos considerando assimetria (skewness) de distribuições. In Anais. São Paulo: USP/FEA/PPGA. -
NLM
Okimura RT, Securato JR. Análise de carteiras de ativos considerando assimetria (skewness) de distribuições. Anais. 2003 ;[citado 2024 set. 19 ] -
Vancouver
Okimura RT, Securato JR. Análise de carteiras de ativos considerando assimetria (skewness) de distribuições. Anais. 2003 ;[citado 2024 set. 19 ] - Controle ótimo multi-período de média-variância para sistemas lineares sujeitos a saltos markovianos e ruídos multiplicativos
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