Utilização de ondaletas em modelos com mudança de regime (2000)
- Autores:
- Autor USP: MORETTIN, PEDRO ALBERTO - IME
- Unidade: IME
- Assunto: ANÁLISE DE ONDALETAS
- Idioma: Português
- Resumo: Utilizamos Ondaletas em Séries Temporais com mudança de regime em parâmetros que apresentam uma variação ao longo do tempo. Apresentamos a formulação do modelo com ondaletas, estimamos os parâmetros via Algoritmo EM e utilizamos o Filtro de Kalman para a estimação do vetor de estado. Aplicamos os resultados obtidos em um problema que consiste em detectar um grande número de movimentos de alvos usando um veto r de sensores. Shumway e Stoffer (1991).
- Imprenta:
- Nome do evento: Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística
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ABNT
ZANDONADE, Eliana e MORETTIN, Pedro Alberto. Utilização de ondaletas em modelos com mudança de regime. 2000, Anais.. São Paulo: ABE, 2000. . Acesso em: 01 abr. 2025. -
APA
Zandonade, E., & Morettin, P. A. (2000). Utilização de ondaletas em modelos com mudança de regime. In . São Paulo: ABE. -
NLM
Zandonade E, Morettin PA. Utilização de ondaletas em modelos com mudança de regime. 2000 ;[citado 2025 abr. 01 ] -
Vancouver
Zandonade E, Morettin PA. Utilização de ondaletas em modelos com mudança de regime. 2000 ;[citado 2025 abr. 01 ] - Stochastic dyadic systems
- Walsh-Fourier transforms
- A wavelet analysis for time series
- Special issue on statistical modeling in insurance and finance . [Foreword]
- Walsh spectral analysis
- Forecasting linear combinations of time series
- Introdução à análise espectral de série temporais
- Transformed symmetric generalized autoregressive moving average models
- Automatic methods for generating seismic intensity maps
- Estimation of semiparametric models with errors following a scale mixture of Gaussian distributions
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