Menu

Filtros : "FILTROS DE KALMAN" "PROCESSOS ESTOCÁSTICOS" Limpar

Filtros

Refine with date range

  • 1

1 - 7 (7 records)

  • Tese (Livre Docência)

    Estimacão e identificacão de estado e parâmetros em processos estocásticos (2024)

    Trigo, Flávio Celso

    Unidade: EP

    Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, FILTROS DE KALMAN, IDENTIFICAÇÃO DE SISTEMAS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      TRIGO, Flávio Celso. Estimacão e identificacão de estado e parâmetros em processos estocásticos. 2024. Tese (Livre Docência) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/3/tde-30092024-085351/pt-br.php. Acesso em: 12 out. 2024.

    • APA

      Trigo, F. C. (2024). Estimacão e identificacão de estado e parâmetros em processos estocásticos (Tese (Livre Docência). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/3/tde-30092024-085351/pt-br.php

    • NLM

      Trigo FC. Estimacão e identificacão de estado e parâmetros em processos estocásticos [Internet]. 2024 ;[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/3/tde-30092024-085351/pt-br.php

    • Vancouver

      Trigo FC. Estimacão e identificacão de estado e parâmetros em processos estocásticos [Internet]. 2024 ;[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/3/tde-30092024-085351/pt-br.php

  • Tese (Doutorado)

    Spatio-temporal models by wavelets (2023)

    Chen, Yangyang; Morettin, Pedro Alberto (Orientador) ; Dias, Ronaldo (coorient)

    Unidade: IME

    Subjects: FILTROS DE KALMAN, PROCESSOS ESTACIONÁRIOS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CHEN, Yangyang. Spatio-temporal models by wavelets. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-25052023-222701/. Acesso em: 12 out. 2024.

    • APA

      Chen, Y. (2023). Spatio-temporal models by wavelets (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-25052023-222701/

    • NLM

      Chen Y. Spatio-temporal models by wavelets [Internet]. 2023 ;[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-25052023-222701/

    • Vancouver

      Chen Y. Spatio-temporal models by wavelets [Internet]. 2023 ;[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-25052023-222701/

  • Tese (Doutorado)

    Low-complexity approximations for the Kalman filter (2021)

    Claser, Rafaello; Nascimento, Vítor Heloiz (Orientador)

    Unidade: EP

    Subjects: FILTROS DE KALMAN, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSAMENTO DE SINAIS ADAPTATIVOS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CLASER, Rafaello. Low-complexity approximations for the Kalman filter. 2021. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3142/tde-27012022-145240/. Acesso em: 12 out. 2024.

    • APA

      Claser, R. (2021). Low-complexity approximations for the Kalman filter (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3142/tde-27012022-145240/

    • NLM

      Claser R. Low-complexity approximations for the Kalman filter [Internet]. 2021 ;[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3142/tde-27012022-145240/

    • Vancouver

      Claser R. Low-complexity approximations for the Kalman filter [Internet]. 2021 ;[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3142/tde-27012022-145240/

  • Trabalho de evento

    Precomputable Kalman-based filter for Markov Jump linear systems (2016)

    Costa, Eduardo Fontoura ; Saporta, Benoîte de

    Source: Proceedings. Conference titles: Conference on Control and Fault-Tolerant Systems – SysTol. Unidade: ICMC

    Subjects: SISTEMAS LINEARES, PROCESSOS DE MARKOV, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, FILTROS DE KALMAN

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      COSTA, Eduardo Fontoura e SAPORTA, Benoîte de. Precomputable Kalman-based filter for Markov Jump linear systems. 2016, Anais.. Piscataway, NJ: IEEE, 2016. Disponível em: https://doi.org/10.1109/SYSTOL.2016.7739782. Acesso em: 12 out. 2024.

    • APA

      Costa, E. F., & Saporta, B. de. (2016). Precomputable Kalman-based filter for Markov Jump linear systems. In Proceedings. Piscataway, NJ: IEEE. doi:10.1109/SYSTOL.2016.7739782

    • NLM

      Costa EF, Saporta B de. Precomputable Kalman-based filter for Markov Jump linear systems [Internet]. Proceedings. 2016 ;[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1109/SYSTOL.2016.7739782

    • Vancouver

      Costa EF, Saporta B de. Precomputable Kalman-based filter for Markov Jump linear systems [Internet]. Proceedings. 2016 ;[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1109/SYSTOL.2016.7739782

  • Artigo de periodico

    Approximate Kalman-Bucy filter for continuous-time semi-Markov jump linear systems (2016)

    Saporta, Benoîte de; Costa, Eduardo Fontoura

    Source: IEEE Transactions on Automatic Control. Unidade: ICMC

    Subjects: SISTEMAS LINEARES, PROCESSOS DE MARKOV, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, FILTROS DE KALMAN

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SAPORTA, Benoîte de e COSTA, Eduardo Fontoura. Approximate Kalman-Bucy filter for continuous-time semi-Markov jump linear systems. IEEE Transactions on Automatic Control, v. 61, n. 8, p. 2035-2048, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1109/TAC.2015.2495578. Acesso em: 12 out. 2024.

    • APA

      Saporta, B. de, & Costa, E. F. (2016). Approximate Kalman-Bucy filter for continuous-time semi-Markov jump linear systems. IEEE Transactions on Automatic Control, 61( 8), 2035-2048. doi:10.1109/TAC.2015.2495578

    • NLM

      Saporta B de, Costa EF. Approximate Kalman-Bucy filter for continuous-time semi-Markov jump linear systems [Internet]. IEEE Transactions on Automatic Control. 2016 ; 61( 8): 2035-2048.[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1109/TAC.2015.2495578

    • Vancouver

      Saporta B de, Costa EF. Approximate Kalman-Bucy filter for continuous-time semi-Markov jump linear systems [Internet]. IEEE Transactions on Automatic Control. 2016 ; 61( 8): 2035-2048.[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1109/TAC.2015.2495578

  • Dissertação (Mestrado)

    Modelo de predição de falhas baseado em processos estocásticos e filtragem Kalman para suporte à manutenção preditiva de sistemas elétricos, eletrônicos e programáveis (2014)

    Silva Neto, Antonio Vieira da ; Cugnasca, Paulo Sérgio (Orientador)

    Unidade: EP

    Subjects: MANUTENÇÃO PREDITIVA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, FILTROS DE KALMAN, SISTEMAS ELÉTRICOS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SILVA NETO, Antonio Vieira da. Modelo de predição de falhas baseado em processos estocásticos e filtragem Kalman para suporte à manutenção preditiva de sistemas elétricos, eletrônicos e programáveis. 2014. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3141/tde-19032015-160659/. Acesso em: 12 out. 2024.

    • APA

      Silva Neto, A. V. da. (2014). Modelo de predição de falhas baseado em processos estocásticos e filtragem Kalman para suporte à manutenção preditiva de sistemas elétricos, eletrônicos e programáveis (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3141/tde-19032015-160659/

    • NLM

      Silva Neto AV da. Modelo de predição de falhas baseado em processos estocásticos e filtragem Kalman para suporte à manutenção preditiva de sistemas elétricos, eletrônicos e programáveis [Internet]. 2014 ;[citado 2024 out. 12 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3141/tde-19032015-160659/

    • Vancouver

      Silva Neto AV da. Modelo de predição de falhas baseado em processos estocásticos e filtragem Kalman para suporte à manutenção preditiva de sistemas elétricos, eletrônicos e programáveis [Internet]. 2014 ;[citado 2024 out. 12 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3141/tde-19032015-160659/

  • Dissertação (Mestrado)

    Estabilidade do filtro de kalman para sistemas lineares com saltos markovianos (2010)

    Gomes, Maria Josiane Ferreira; Costa, Eduardo Fontoura (Orientador)

    Unidade: ICMC

    Subjects: SISTEMAS DINÂMICOS, SISTEMAS MARKOVIANOS DE PARTÍCULAS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, FILTROS DE KALMAN

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      GOMES, Maria Josiane Ferreira. Estabilidade do filtro de kalman para sistemas lineares com saltos markovianos. 2010. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2010. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20052010-145034/. Acesso em: 12 out. 2024.

    • APA

      Gomes, M. J. F. (2010). Estabilidade do filtro de kalman para sistemas lineares com saltos markovianos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20052010-145034/

    • NLM

      Gomes MJF. Estabilidade do filtro de kalman para sistemas lineares com saltos markovianos [Internet]. 2010 ;[citado 2024 out. 12 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20052010-145034/

    • Vancouver

      Gomes MJF. Estabilidade do filtro de kalman para sistemas lineares com saltos markovianos [Internet]. 2010 ;[citado 2024 out. 12 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20052010-145034/
  • 1

1 - 7 (7 records)

Digital Library of Intellectual Production of Universidade de São Paulo     2012 - 2024