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  • Tese (Doutorado)

    Identifying jumps variations in high-frequency time series (2019)

    Rojas Durán, William Gonzalo; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)

    Unidade: IME

    Assuntos: ESTATÍSTICA APLICADA, ANÁLISE DE ONDALETAS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ROJAS DURÁN, William Gonzalo. Identifying jumps variations in high-frequency time series. 2019. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09092022-194123/. Acesso em: 16 nov. 2025.

    • APA

      Rojas Durán, W. G. (2019). Identifying jumps variations in high-frequency time series (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09092022-194123/

    • NLM

      Rojas Durán WG. Identifying jumps variations in high-frequency time series [Internet]. 2019 ;[citado 2025 nov. 16 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09092022-194123/

    • Vancouver

      Rojas Durán WG. Identifying jumps variations in high-frequency time series [Internet]. 2019 ;[citado 2025 nov. 16 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09092022-194123/

  • Dissertação (Mestrado)

    Modelo GARCH com mudança de regime markoviano para séries financeiras (2014)

    Rojas Duran, William Gonzalo; Alencar, Airlane Pereira (Orientador)

    Unidade: IME

    Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ROJAS DURAN, William Gonzalo. Modelo GARCH com mudança de regime markoviano para séries financeiras. 2014. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-02072014-122143. Acesso em: 16 nov. 2025.

    • APA

      Rojas Duran, W. G. (2014). Modelo GARCH com mudança de regime markoviano para séries financeiras (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-02072014-122143

    • NLM

      Rojas Duran WG. Modelo GARCH com mudança de regime markoviano para séries financeiras [Internet]. 2014 ;[citado 2025 nov. 16 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-02072014-122143

    • Vancouver

      Rojas Duran WG. Modelo GARCH com mudança de regime markoviano para séries financeiras [Internet]. 2014 ;[citado 2025 nov. 16 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-02072014-122143
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