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Dissertação (Mestrado)
Uma comparação empírica de estimadores de matriz de covariância no contexto de portfólios de mínima variância (2024)
Dias, Rodrigo Mourão Caland; Alencar, Airlane Pereira (Orientador)
Unidade: IME
Assuntos: INFERÊNCIA BAYESIANA, ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS, ANÁLISE DE RISCO
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ABNT
DIAS, Rodrigo Mourão Caland. Uma comparação empírica de estimadores de matriz de covariância no contexto de portfólios de mínima variância. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09122024-130007/. Acesso em: 17 nov. 2025.
APA
Dias, R. M. C. (2024). Uma comparação empírica de estimadores de matriz de covariância no contexto de portfólios de mínima variância (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09122024-130007/
NLM
Dias RMC. Uma comparação empírica de estimadores de matriz de covariância no contexto de portfólios de mínima variância [Internet]. 2024 ;[citado 2025 nov. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09122024-130007/
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Dias RMC. Uma comparação empírica de estimadores de matriz de covariância no contexto de portfólios de mínima variância [Internet]. 2024 ;[citado 2025 nov. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09122024-130007/
Dissertação (Mestrado)
Modelos de agentes de mercado interagentes: um estudo de estabilidade e uma aplicação ao problema de contágio em sistema bancário (2019)
Kuwana, Fausto; Belitsky, Vladimir (Orientador)
Unidade: IME
Assuntos: ANÁLISE DE RISCO, BANCOS, MERCADO FINANCEIRO
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KUWANA, Fausto. Modelos de agentes de mercado interagentes: um estudo de estabilidade e uma aplicação ao problema de contágio em sistema bancário. 2019. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-31012025-203811/. Acesso em: 17 nov. 2025.
APA
Kuwana, F. (2019). Modelos de agentes de mercado interagentes: um estudo de estabilidade e uma aplicação ao problema de contágio em sistema bancário (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-31012025-203811/
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Kuwana F. Modelos de agentes de mercado interagentes: um estudo de estabilidade e uma aplicação ao problema de contágio em sistema bancário [Internet]. 2019 ;[citado 2025 nov. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-31012025-203811/
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Kuwana F. Modelos de agentes de mercado interagentes: um estudo de estabilidade e uma aplicação ao problema de contágio em sistema bancário [Internet]. 2019 ;[citado 2025 nov. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-31012025-203811/
Tese (Doutorado)
Estimação da probabilidade de ruína em processos multivariados de risco com aplicações em Atuária (2017)
Carvalho, João Vinicius de França ; Chiann, Chang (Orientador)
Unidade: IME
Assuntos: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MARTINGAL, ANÁLISE DE RISCO
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ABNT
CARVALHO, João Vinicius de França. Estimação da probabilidade de ruína em processos multivariados de risco com aplicações em Atuária. 2017. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113315/. Acesso em: 17 nov. 2025.
APA
Carvalho, J. V. de F. (2017). Estimação da probabilidade de ruína em processos multivariados de risco com aplicações em Atuária (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113315/
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Carvalho JV de F. Estimação da probabilidade de ruína em processos multivariados de risco com aplicações em Atuária [Internet]. 2017 ;[citado 2025 nov. 17 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113315/
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Carvalho JV de F. Estimação da probabilidade de ruína em processos multivariados de risco com aplicações em Atuária [Internet]. 2017 ;[citado 2025 nov. 17 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113315/
Tese (Doutorado)
Precificação do risco de crédito da contraparte (2015)
Kimura, Herbert; Belitsky, Vladimir (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE RISCO
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ABNT
KIMURA, Herbert. Precificação do risco de crédito da contraparte. 2015. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-20230727-112953/. Acesso em: 17 nov. 2025.
APA
Kimura, H. (2015). Precificação do risco de crédito da contraparte (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-20230727-112953/
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Kimura H. Precificação do risco de crédito da contraparte [Internet]. 2015 ;[citado 2025 nov. 17 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-20230727-112953/
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Kimura H. Precificação do risco de crédito da contraparte [Internet]. 2015 ;[citado 2025 nov. 17 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-20230727-112953/
Dissertação (Mestrado)
Agregação de risco de mercado, risco de crédito e risco operacional em atividades de um banco (2010)
Albuquerque, Marcos Paulo da Silva; Belitsky, Vladimir (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE RISCO
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ALBUQUERQUE, Marcos Paulo da Silva. Agregação de risco de mercado, risco de crédito e risco operacional em atividades de um banco. 2010. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113428/. Acesso em: 17 nov. 2025.
APA
Albuquerque, M. P. da S. (2010). Agregação de risco de mercado, risco de crédito e risco operacional em atividades de um banco (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113428/
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Albuquerque MP da S. Agregação de risco de mercado, risco de crédito e risco operacional em atividades de um banco [Internet]. 2010 ;[citado 2025 nov. 17 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113428/
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Albuquerque MP da S. Agregação de risco de mercado, risco de crédito e risco operacional em atividades de um banco [Internet]. 2010 ;[citado 2025 nov. 17 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113428/
Dissertação (Mestrado)
Apreçamento de títulos conversíveis (2009)
Pinheiro, Dalton Santos; Belitsky, Vladimir (Orientador)
Unidade: IME
Assuntos: RISCO, ANÁLISE DE RISCO
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ABNT
PINHEIRO, Dalton Santos. Apreçamento de títulos conversíveis. 2009. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113646/. Acesso em: 17 nov. 2025.
APA
Pinheiro, D. S. (2009). Apreçamento de títulos conversíveis (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113646/
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Pinheiro DS. Apreçamento de títulos conversíveis [Internet]. 2009 ;[citado 2025 nov. 17 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113646/
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Pinheiro DS. Apreçamento de títulos conversíveis [Internet]. 2009 ;[citado 2025 nov. 17 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113646/
Dissertação (Mestrado)
A influência de valores moderados de perdas individuais nos valores extremos da perda agregada com aplicação em risco operacional (2009)
Andrade, Plinio Lucas Dias; Belitsky, Vladimir (Orientador)
Unidade: IME
Assuntos: ANÁLISE DE RISCO, MÉTODO DE MONTE CARLO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ANDRADE, Plinio Lucas Dias. A influência de valores moderados de perdas individuais nos valores extremos da perda agregada com aplicação em risco operacional. 2009. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113500/. Acesso em: 17 nov. 2025.
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Andrade, P. L. D. (2009). A influência de valores moderados de perdas individuais nos valores extremos da perda agregada com aplicação em risco operacional (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113500/
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Andrade PLD. A influência de valores moderados de perdas individuais nos valores extremos da perda agregada com aplicação em risco operacional [Internet]. 2009 ;[citado 2025 nov. 17 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113500/
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Andrade PLD. A influência de valores moderados de perdas individuais nos valores extremos da perda agregada com aplicação em risco operacional [Internet]. 2009 ;[citado 2025 nov. 17 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113500/
Tese (Doutorado)
Um estudo sobre funções de dependência e medidas de risco (2008)
Gonçalves, Marcelo; Kolev, Nikolai (Orientador)
Unidade: IME
Assuntos: ESTATÍSTICA APLICADA, ESTATÍSTICA APLICADA, ANÁLISE DE RISCO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GONÇALVES, Marcelo. Um estudo sobre funções de dependência e medidas de risco. 2008. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22122008-150501/. Acesso em: 17 nov. 2025.
APA
Gonçalves, M. (2008). Um estudo sobre funções de dependência e medidas de risco (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22122008-150501/
NLM
Gonçalves M. Um estudo sobre funções de dependência e medidas de risco [Internet]. 2008 ;[citado 2025 nov. 17 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22122008-150501/
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Gonçalves M. Um estudo sobre funções de dependência e medidas de risco [Internet]. 2008 ;[citado 2025 nov. 17 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22122008-150501/
Dissertação (Mestrado)
Estudo comparativo de métodos de avaliação de grandes quantis de perda acumulada no modelo de seguro de Cramér-Lundberg (2008)
Mendes, Armando Antonio; Belitsky, Vladimir (Orientador)
Unidade: IME
Assuntos: RISCO, CONVOLUÇÕES, ANÁLISE DE RISCO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MENDES, Armando Antonio. Estudo comparativo de métodos de avaliação de grandes quantis de perda acumulada no modelo de seguro de Cramér-Lundberg. 2008. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113633/. Acesso em: 17 nov. 2025.
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Mendes, A. A. (2008). Estudo comparativo de métodos de avaliação de grandes quantis de perda acumulada no modelo de seguro de Cramér-Lundberg (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113633/
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Mendes AA. Estudo comparativo de métodos de avaliação de grandes quantis de perda acumulada no modelo de seguro de Cramér-Lundberg [Internet]. 2008 ;[citado 2025 nov. 17 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113633/
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Mendes AA. Estudo comparativo de métodos de avaliação de grandes quantis de perda acumulada no modelo de seguro de Cramér-Lundberg [Internet]. 2008 ;[citado 2025 nov. 17 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113633/

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