Um estudo sobre funções de dependência e medidas de risco (2008)
- Authors:
- Autor USP: GONÇALVES, MARCELO - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- Subjects: ESTATÍSTICA APLICADA; ESTATÍSTICA APLICADA; ANÁLISE DE RISCO
- Agências de fomento:
- Language: Português
- Abstract: Começamos por estudar fronteiras para uma classe especial de medidas de risco quantis, chamadas medidas de risco distorcidas. A hipótese básica é que o conhecimento da estrutura de dependência (ou seja, da distribuição conjunta) da carteira de riscos é incompleta, fazendo com que não seja possível obter um valor exato para tais medidas. Isso é muito comum na prática. Fornecemos duas formas de obter tais limites nessa situação, apresentando seus prós e contras. A modelagem de risco, em um cenário de desconhecimento total ou parcial da distribuição conjunta dos mesmos, geralmente faz uso de cópulas. Entretanto, as cópulas vêm sendo alvo de críticas na literatura recente. Um dos motivos é que as mesmas desprezam o comportamento marginal e comprimem os dados no quadrado unitário. Dentro desse cenário, apresentamos uma função que pode ser vista como uma alternativa e complemento ao uso de cópulas: função de dependência de Sibuya
- Imprenta:
- Data da defesa: 28.11.2008
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ABNT
GONÇALVES, Marcelo. Um estudo sobre funções de dependência e medidas de risco. 2008. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22122008-150501/. Acesso em: 31 out. 2024. -
APA
Gonçalves, M. (2008). Um estudo sobre funções de dependência e medidas de risco (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22122008-150501/ -
NLM
Gonçalves M. Um estudo sobre funções de dependência e medidas de risco [Internet]. 2008 ;[citado 2024 out. 31 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22122008-150501/ -
Vancouver
Gonçalves M. Um estudo sobre funções de dependência e medidas de risco [Internet]. 2008 ;[citado 2024 out. 31 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22122008-150501/ - Bounds for quantile-based risk measures of functions of dependent random variables
- Bounds for quantile-based measures of dependent risk's functions
- Bounds for quantile-based measures of dependent risks’ functions
- Bounds for distortion functions of dependent risks via copulas
- Bounds for distorted risk measures
- Bounds for distorted risk measures
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