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Tese

Um estudo sobre funções de dependência e medidas de risco (2008)

  • Authors:
  • Autor USP: GONÇALVES, MARCELO - IME
  • Unidade: IME
  • Sigla do Departamento: MAE
  • DOI: 10.11606/T.45.2008.tde-22122008-150501
  • Subjects: ESTATÍSTICA APLICADA; ESTATÍSTICA APLICADA; ANÁLISE DE RISCO
  • Agências de fomento:
  • Language: Português
  • Abstract: Começamos por estudar fronteiras para uma classe especial de medidas de risco quantis, chamadas medidas de risco distorcidas. A hipótese básica é que o conhecimento da estrutura de dependência (ou seja, da distribuição conjunta) da carteira de riscos é incompleta, fazendo com que não seja possível obter um valor exato para tais medidas. Isso é muito comum na prática. Fornecemos duas formas de obter tais limites nessa situação, apresentando seus prós e contras. A modelagem de risco, em um cenário de desconhecimento total ou parcial da distribuição conjunta dos mesmos, geralmente faz uso de cópulas. Entretanto, as cópulas vêm sendo alvo de críticas na literatura recente. Um dos motivos é que as mesmas desprezam o comportamento marginal e comprimem os dados no quadrado unitário. Dentro desse cenário, apresentamos uma função que pode ser vista como uma alternativa e complemento ao uso de cópulas: função de dependência de Sibuya
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 28.11.2008
    • Acesso à fonteAcesso à fonteDOI

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    Status:
    Artigo publicado em periódico de acesso aberto (Gold Open Access)
    Versão do Documento:
    Versão publicada (Published version)
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    • ABNT

      GONÇALVES, Marcelo. Um estudo sobre funções de dependência e medidas de risco. 2008. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22122008-150501/. Acesso em: 08 abr. 2026.

    • APA

      Gonçalves, M. (2008). Um estudo sobre funções de dependência e medidas de risco (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22122008-150501/

    • NLM

      Gonçalves M. Um estudo sobre funções de dependência e medidas de risco [Internet]. 2008 ;[citado 2026 abr. 08 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22122008-150501/

    • Vancouver

      Gonçalves M. Um estudo sobre funções de dependência e medidas de risco [Internet]. 2008 ;[citado 2026 abr. 08 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22122008-150501/

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