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  • Trabalho de evento-resumo

    Roteiro de aulas para introduzir o Teorema de Existência e Unicidade da distribuição de Equílibrio de uma cadeia de Markov a tempo discreto (2017)

    Bosco, Geraldine Goes

    Source: Resumos. Conference titles: Congresso de Graduação da Universidade de São Paulo (USP). Unidade: FFCLRP

    Subjects: CADEIAS DE MARKOV, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, ENSINO E APRENDIZAGEM

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    • ABNT

      BOSCO, Geraldine Goes. Roteiro de aulas para introduzir o Teorema de Existência e Unicidade da distribuição de Equílibrio de uma cadeia de Markov a tempo discreto. 2017, Anais.. São Paulo: USP, 2017. . Acesso em: 11 nov. 2025.

    • APA

      Bosco, G. G. (2017). Roteiro de aulas para introduzir o Teorema de Existência e Unicidade da distribuição de Equílibrio de uma cadeia de Markov a tempo discreto. In Resumos. São Paulo: USP.

    • NLM

      Bosco GG. Roteiro de aulas para introduzir o Teorema de Existência e Unicidade da distribuição de Equílibrio de uma cadeia de Markov a tempo discreto. Resumos. 2017 ;[citado 2025 nov. 11 ]

    • Vancouver

      Bosco GG. Roteiro de aulas para introduzir o Teorema de Existência e Unicidade da distribuição de Equílibrio de uma cadeia de Markov a tempo discreto. Resumos. 2017 ;[citado 2025 nov. 11 ]

  • Trabalho de evento

    Roteiro de aulas para introduzir o Teorema de Existência e Unicidade da distribuição de Equilíbrio de uma Cadeia de Markov a tempo discreto (2017)

    Bosco, Geraldine Goes

    Source: Anais. Conference titles: Congresso de Graduação da Universidade de São Paulo (USP). Unidade: FFCLRP

    Subjects: CADEIAS DE MARKOV, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

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    • ABNT

      BOSCO, Geraldine Goes. Roteiro de aulas para introduzir o Teorema de Existência e Unicidade da distribuição de Equilíbrio de uma Cadeia de Markov a tempo discreto. 2017, Anais.. São Paulo: USP, 2017. . Acesso em: 11 nov. 2025.

    • APA

      Bosco, G. G. (2017). Roteiro de aulas para introduzir o Teorema de Existência e Unicidade da distribuição de Equilíbrio de uma Cadeia de Markov a tempo discreto. In Anais. São Paulo: USP.

    • NLM

      Bosco GG. Roteiro de aulas para introduzir o Teorema de Existência e Unicidade da distribuição de Equilíbrio de uma Cadeia de Markov a tempo discreto. Anais. 2017 ;[citado 2025 nov. 11 ]

    • Vancouver

      Bosco GG. Roteiro de aulas para introduzir o Teorema de Existência e Unicidade da distribuição de Equilíbrio de uma Cadeia de Markov a tempo discreto. Anais. 2017 ;[citado 2025 nov. 11 ]

  • Dissertação (Mestrado)

    Vida residual em pacientes com insuficiência cardíaca: uma abordagem semiparamétrica (2017)

    Duarte, Victor Gonçalves; Lima, Antonio Carlos Pedroso de (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      DUARTE, Victor Gonçalves. Vida residual em pacientes com insuficiência cardíaca: uma abordagem semiparamétrica. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-06082017-161739/. Acesso em: 11 nov. 2025.

    • APA

      Duarte, V. G. (2017). Vida residual em pacientes com insuficiência cardíaca: uma abordagem semiparamétrica (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-06082017-161739/

    • NLM

      Duarte VG. Vida residual em pacientes com insuficiência cardíaca: uma abordagem semiparamétrica [Internet]. 2017 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-06082017-161739/

    • Vancouver

      Duarte VG. Vida residual em pacientes com insuficiência cardíaca: uma abordagem semiparamétrica [Internet]. 2017 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-06082017-161739/

  • Dissertação (Mestrado)

    Planejamento probabilístico com becos sem saída (2017)

    Simão, Thiago Dias; Barros, Leliane Nunes de (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS DE MARKOV

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    • ABNT

      SIMÃO, Thiago Dias. Planejamento probabilístico com becos sem saída. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-04072017-095306/. Acesso em: 11 nov. 2025.

    • APA

      Simão, T. D. (2017). Planejamento probabilístico com becos sem saída (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-04072017-095306/

    • NLM

      Simão TD. Planejamento probabilístico com becos sem saída [Internet]. 2017 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-04072017-095306/

    • Vancouver

      Simão TD. Planejamento probabilístico com becos sem saída [Internet]. 2017 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-04072017-095306/

  • Artigo de periodico

    Empirical scaling of the length of the longest increasing subsequences of random walks (2017)

    Mendonça, Jose Ricardo Goncalves de

    Source: Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. Unidade: EACH

    Subjects: PASSEIOS ALEATÓRIOS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MENDONÇA, Jose Ricardo Goncalves de. Empirical scaling of the length of the longest increasing subsequences of random walks. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, v. 50, n. 8, p. 1-10, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/1751-8121/aa56a3. Acesso em: 11 nov. 2025.

    • APA

      Mendonça, J. R. G. de. (2017). Empirical scaling of the length of the longest increasing subsequences of random walks. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 50( 8), 1-10. doi:10.1088/1751-8121/aa56a3

    • NLM

      Mendonça JRG de. Empirical scaling of the length of the longest increasing subsequences of random walks [Internet]. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. 2017 ; 50( 8): 1-10.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1751-8121/aa56a3

    • Vancouver

      Mendonça JRG de. Empirical scaling of the length of the longest increasing subsequences of random walks [Internet]. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. 2017 ; 50( 8): 1-10.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1751-8121/aa56a3

  • Artigo de periodico

    Phase transition for the Maki–Thompson rumour model on a small-world network (2017)

    Agliari, Elena; Pachon, Angelica; Rodriguez, Pablo Martin; Tavani, Flavia

    Source: Journal of Statistical Physics. Unidade: ICMC

    Subjects: PROBABILIDADE, INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS ESPECIAIS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      AGLIARI, Elena et al. Phase transition for the Maki–Thompson rumour model on a small-world network. Journal of Statistical Physics, v. No 2017, n. 4, p. 846-875, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10955-017-1892-x. Acesso em: 11 nov. 2025.

    • APA

      Agliari, E., Pachon, A., Rodriguez, P. M., & Tavani, F. (2017). Phase transition for the Maki–Thompson rumour model on a small-world network. Journal of Statistical Physics, No 2017( 4), 846-875. doi:10.1007/s10955-017-1892-x

    • NLM

      Agliari E, Pachon A, Rodriguez PM, Tavani F. Phase transition for the Maki–Thompson rumour model on a small-world network [Internet]. Journal of Statistical Physics. 2017 ; No 2017( 4): 846-875.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10955-017-1892-x

    • Vancouver

      Agliari E, Pachon A, Rodriguez PM, Tavani F. Phase transition for the Maki–Thompson rumour model on a small-world network [Internet]. Journal of Statistical Physics. 2017 ; No 2017( 4): 846-875.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10955-017-1892-x

  • Trabalho de evento

    Average reachability of continuous-time Markov jump linear systems and linear Markovian state observers (2017)

    Narváez, Alfredo R. R.; Costa, Eduardo Fontoura

    Source: Proceedings. Conference titles: IEEE Annual Conference on Decision and Control - CDC. Unidade: ICMC

    Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS DE MARKOV, ESTABILIDADE DE SISTEMAS, SISTEMAS LINEARES

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      NARVÁEZ, Alfredo R. R. e COSTA, Eduardo Fontoura. Average reachability of continuous-time Markov jump linear systems and linear Markovian state observers. 2017, Anais.. Piscataway, NJ: IEEE, 2017. Disponível em: https://doi.org/10.1109/CDC.2017.8264104. Acesso em: 11 nov. 2025.

    • APA

      Narváez, A. R. R., & Costa, E. F. (2017). Average reachability of continuous-time Markov jump linear systems and linear Markovian state observers. In Proceedings. Piscataway, NJ: IEEE. doi:10.1109/CDC.2017.8264104

    • NLM

      Narváez ARR, Costa EF. Average reachability of continuous-time Markov jump linear systems and linear Markovian state observers [Internet]. Proceedings. 2017 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1109/CDC.2017.8264104

    • Vancouver

      Narváez ARR, Costa EF. Average reachability of continuous-time Markov jump linear systems and linear Markovian state observers [Internet]. Proceedings. 2017 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1109/CDC.2017.8264104

  • Tese (Doutorado)

    Degradation modeling for reliability analysis with time-dependent structure based on the inverse gaussian distribution (2017)

    Morita, Lia Hanna Martins; Tomazella, Vera Lucia Damasceno (Orientador)

    Unidade: Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística

    Subjects: DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE), PROCESSOS GAUSSIANOS, ANÁLISE DE COVARIÂNCIA, IMPERFEIÇÕES E FALHAS DOS MATERIAIS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MORITA, Lia Hanna Martins. Degradation modeling for reliability analysis with time-dependent structure based on the inverse gaussian distribution. 2017. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-08112022-155525/. Acesso em: 11 nov. 2025.

    • APA

      Morita, L. H. M. (2017). Degradation modeling for reliability analysis with time-dependent structure based on the inverse gaussian distribution (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-08112022-155525/

    • NLM

      Morita LHM. Degradation modeling for reliability analysis with time-dependent structure based on the inverse gaussian distribution [Internet]. 2017 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-08112022-155525/

    • Vancouver

      Morita LHM. Degradation modeling for reliability analysis with time-dependent structure based on the inverse gaussian distribution [Internet]. 2017 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-08112022-155525/

  • Artigo de periodico

    A New Generalization of the Maxwell Distribution (2017)

    Venegas, Osvaldo; Iriarte, Yuri A; Astorga, Juan M; Borger, Alexander; Bolfarine, Heleno ; Gómez, Héctor W

    Source: Applied Mathematics & Information Sciences. Unidade: IME

    Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      VENEGAS, Osvaldo et al. A New Generalization of the Maxwell Distribution. Applied Mathematics & Information Sciences, v. 11, n. 3, p. 867-876, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.18576/amis/110327. Acesso em: 11 nov. 2025.

    • APA

      Venegas, O., Iriarte, Y. A., Astorga, J. M., Borger, A., Bolfarine, H., & Gómez, H. W. (2017). A New Generalization of the Maxwell Distribution. Applied Mathematics & Information Sciences, 11( 3), 867-876. doi:10.18576/amis/110327

    • NLM

      Venegas O, Iriarte YA, Astorga JM, Borger A, Bolfarine H, Gómez HW. A New Generalization of the Maxwell Distribution [Internet]. Applied Mathematics & Information Sciences. 2017 ; 11( 3): 867-876.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.18576/amis/110327

    • Vancouver

      Venegas O, Iriarte YA, Astorga JM, Borger A, Bolfarine H, Gómez HW. A New Generalization of the Maxwell Distribution [Internet]. Applied Mathematics & Information Sciences. 2017 ; 11( 3): 867-876.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.18576/amis/110327

  • Artigo de periodico

    Stochastic ising model with plastic interactions (2017)

    Pechersky, Eugene; Via, Guillem; Yambartsev, Anatoli

    Source: Statistics and Probability Letters. Unidade: IME

    Subjects: CADEIAS DE MARKOV, PROCESSOS DE MARKOV, PROBABILIDADE, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      PECHERSKY, Eugene e VIA, Guillem e YAMBARTSEV, Anatoli. Stochastic ising model with plastic interactions. Statistics and Probability Letters, v. 123, p. 100-106, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.spl.2016.11.028. Acesso em: 11 nov. 2025.

    • APA

      Pechersky, E., Via, G., & Yambartsev, A. (2017). Stochastic ising model with plastic interactions. Statistics and Probability Letters, 123, 100-106. doi:10.1016/j.spl.2016.11.028

    • NLM

      Pechersky E, Via G, Yambartsev A. Stochastic ising model with plastic interactions [Internet]. Statistics and Probability Letters. 2017 ; 123 100-106.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.spl.2016.11.028

    • Vancouver

      Pechersky E, Via G, Yambartsev A. Stochastic ising model with plastic interactions [Internet]. Statistics and Probability Letters. 2017 ; 123 100-106.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.spl.2016.11.028

  • Artigo de periodico

    Thermal conductance of a two-level atom coupled to two quantum harmonic oscillators (2017)

    Guimarães, Pedro Henrique; Landi, Gabriel Teixeira ; Oliveira, Mário José de

    Source: Physical Review E. Unidade: IF

    Subjects: PROCESSOS IRREVERSÍVEIS, SISTEMA QUÂNTICO, MECÂNICA ESTATÍSTICA QUÂNTICA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      GUIMARÃES, Pedro Henrique e LANDI, Gabriel Teixeira e OLIVEIRA, Mário José de. Thermal conductance of a two-level atom coupled to two quantum harmonic oscillators. Physical Review E, v. 95, n. 4, p. 042108/1-042108/5, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.95.042108. Acesso em: 11 nov. 2025.

    • APA

      Guimarães, P. H., Landi, G. T., & Oliveira, M. J. de. (2017). Thermal conductance of a two-level atom coupled to two quantum harmonic oscillators. Physical Review E, 95( 4), 042108/1-042108/5. doi:10.1103/PhysRevE.95.042108

    • NLM

      Guimarães PH, Landi GT, Oliveira MJ de. Thermal conductance of a two-level atom coupled to two quantum harmonic oscillators [Internet]. Physical Review E. 2017 ; 95( 4): 042108/1-042108/5.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.95.042108

    • Vancouver

      Guimarães PH, Landi GT, Oliveira MJ de. Thermal conductance of a two-level atom coupled to two quantum harmonic oscillators [Internet]. Physical Review E. 2017 ; 95( 4): 042108/1-042108/5.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.95.042108

  • Artigo de periodico

    Large fluctuations of radiation in stochastically activated two-level systems (2017)

    Pechersky, Eugene A; Pirogov, S; Schutz, G. M; Vladimirov, A; Iambartsev, Anatoli

    Source: Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. Unidade: IME

    Subjects: PROCESSOS DE MARKOV, PROCESSOS ESTACIONÁRIOS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      PECHERSKY, Eugene A et al. Large fluctuations of radiation in stochastically activated two-level systems. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, v. 50, n. 45, p. 1-20, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/1751-8121/aa8dba. Acesso em: 11 nov. 2025.

    • APA

      Pechersky, E. A., Pirogov, S., Schutz, G. M., Vladimirov, A., & Iambartsev, A. (2017). Large fluctuations of radiation in stochastically activated two-level systems. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 50( 45), 1-20. doi:10.1088/1751-8121/aa8dba

    • NLM

      Pechersky EA, Pirogov S, Schutz GM, Vladimirov A, Iambartsev A. Large fluctuations of radiation in stochastically activated two-level systems [Internet]. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. 2017 ; 50( 45): 1-20.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1751-8121/aa8dba

    • Vancouver

      Pechersky EA, Pirogov S, Schutz GM, Vladimirov A, Iambartsev A. Large fluctuations of radiation in stochastically activated two-level systems [Internet]. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. 2017 ; 50( 45): 1-20.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1751-8121/aa8dba

  • Tese (Doutorado)

    Passeios aleatórios em redes finitas e infinitas de filas (2017)

    Gannon, Mark Andrew ; Soukhov, Iouri Mikhailovich (Orientador); Iambartsev, Anatoli (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS DE MARKOV

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      GANNON, Mark Andrew. Passeios aleatórios em redes finitas e infinitas de filas. 2017. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-16102017-154842. Acesso em: 11 nov. 2025.

    • APA

      Gannon, M. A. (2017). Passeios aleatórios em redes finitas e infinitas de filas (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-16102017-154842

    • NLM

      Gannon MA. Passeios aleatórios em redes finitas e infinitas de filas [Internet]. 2017 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-16102017-154842

    • Vancouver

      Gannon MA. Passeios aleatórios em redes finitas e infinitas de filas [Internet]. 2017 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-16102017-154842

  • Tese (Doutorado)

    Análise Bayesiana de modelos de mistura finita com dados censurados (2017)

    Melo, Brian Alvarez Ribeiro de; Esteves, Luís Gustavo (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PESQUISA OPERACIONAL, ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MELO, Brian Alvarez Ribeiro de. Análise Bayesiana de modelos de mistura finita com dados censurados. 2017. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11052017-163847/. Acesso em: 11 nov. 2025.

    • APA

      Melo, B. A. R. de. (2017). Análise Bayesiana de modelos de mistura finita com dados censurados (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11052017-163847/

    • NLM

      Melo BAR de. Análise Bayesiana de modelos de mistura finita com dados censurados [Internet]. 2017 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11052017-163847/

    • Vancouver

      Melo BAR de. Análise Bayesiana de modelos de mistura finita com dados censurados [Internet]. 2017 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11052017-163847/

  • Artigo de periodico

    Backward-stochastic-differential-equation approach to modeling of gene expression (2017)

    Shamarova, Evelina; Chertovskih, Roman; Ramos, Alexandre Ferreira; Aguiar, Paulo de Castro

    Source: Physical Review E : Covering Statistical, Nonlinear, Biological, and Soft Matter Physics. Unidade: EACH

    Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, EXPRESSÃO GÊNICA, BIOLOGIA MOLECULAR

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SHAMAROVA, Evelina et al. Backward-stochastic-differential-equation approach to modeling of gene expression. Physical Review E : Covering Statistical, Nonlinear, Biological, and Soft Matter Physics, v. 95, n. 3, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.95.032418. Acesso em: 11 nov. 2025.

    • APA

      Shamarova, E., Chertovskih, R., Ramos, A. F., & Aguiar, P. de C. (2017). Backward-stochastic-differential-equation approach to modeling of gene expression. Physical Review E : Covering Statistical, Nonlinear, Biological, and Soft Matter Physics, 95( 3). doi:10.1103/PhysRevE.95.032418

    • NLM

      Shamarova E, Chertovskih R, Ramos AF, Aguiar P de C. Backward-stochastic-differential-equation approach to modeling of gene expression [Internet]. Physical Review E : Covering Statistical, Nonlinear, Biological, and Soft Matter Physics. 2017 ; 95( 3):[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.95.032418

    • Vancouver

      Shamarova E, Chertovskih R, Ramos AF, Aguiar P de C. Backward-stochastic-differential-equation approach to modeling of gene expression [Internet]. Physical Review E : Covering Statistical, Nonlinear, Biological, and Soft Matter Physics. 2017 ; 95( 3):[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.95.032418

  • Dissertação (Mestrado)

    Modelos de precificação de Opções Americanas a partir de plataformas paralelas (2017)

    Ribeiro, Lucas Vioto dos Santos; Louzada, Francisco (Orientador)

    Unidade: ICMC

    Subjects: MÉTODO DE MONTE CARLO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS DE MARKOV, PROGRAMAÇÃO PARALELA

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    • ABNT

      RIBEIRO, Lucas Vioto dos Santos. Modelos de precificação de Opções Americanas a partir de plataformas paralelas. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-05022018-103941/. Acesso em: 11 nov. 2025.

    • APA

      Ribeiro, L. V. dos S. (2017). Modelos de precificação de Opções Americanas a partir de plataformas paralelas (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-05022018-103941/

    • NLM

      Ribeiro LV dos S. Modelos de precificação de Opções Americanas a partir de plataformas paralelas [Internet]. 2017 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-05022018-103941/

    • Vancouver

      Ribeiro LV dos S. Modelos de precificação de Opções Americanas a partir de plataformas paralelas [Internet]. 2017 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-05022018-103941/

  • Artigo de periodico

    Riemann manifold Langevin methods on stochastic volatility estimation (2017)

    Zevallos, Mauricio; Gasco, Loretta; Ehlers, Ricardo Sandes

    Source: Communications in Statistics - Simulation and Computation. Unidade: ICMC

    Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, INFERÊNCIA BAYESIANA, INFERÊNCIA ESTATÍSTICA

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    • ABNT

      ZEVALLOS, Mauricio e GASCO, Loretta e EHLERS, Ricardo Sandes. Riemann manifold Langevin methods on stochastic volatility estimation. Communications in Statistics - Simulation and Computation, v. 46, n. 10, p. 7942-7956, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/03610918.2016.1255972. Acesso em: 11 nov. 2025.

    • APA

      Zevallos, M., Gasco, L., & Ehlers, R. S. (2017). Riemann manifold Langevin methods on stochastic volatility estimation. Communications in Statistics - Simulation and Computation, 46( 10), 7942-7956. doi:10.1080/03610918.2016.1255972

    • NLM

      Zevallos M, Gasco L, Ehlers RS. Riemann manifold Langevin methods on stochastic volatility estimation [Internet]. Communications in Statistics - Simulation and Computation. 2017 ; 46( 10): 7942-7956.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1080/03610918.2016.1255972

    • Vancouver

      Zevallos M, Gasco L, Ehlers RS. Riemann manifold Langevin methods on stochastic volatility estimation [Internet]. Communications in Statistics - Simulation and Computation. 2017 ; 46( 10): 7942-7956.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1080/03610918.2016.1255972

  • Trabalho de evento-resumo

    Econofísica (2017)

    Napolitano, Reginaldo de Jesus

    Source: Livro de Resumos. Conference titles: Semana da Física - SeFis. Unidade: IFSC

    Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, MOVIMENTO BROWNIANO

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    • ABNT

      NAPOLITANO, Reginaldo de Jesus. Econofísica. 2017, Anais.. Uberlândia: Universidade Federal de Uberlândia - UFU, Instituto de Física, 2017. Disponível em: http://www.infis.ufu.br/~xsefis/wp-content/uploads/2017/09/XSemanadaFisica2017-LivrodeResumos.pdf. Acesso em: 11 nov. 2025.

    • APA

      Napolitano, R. de J. (2017). Econofísica. In Livro de Resumos. Uberlândia: Universidade Federal de Uberlândia - UFU, Instituto de Física. Recuperado de http://www.infis.ufu.br/~xsefis/wp-content/uploads/2017/09/XSemanadaFisica2017-LivrodeResumos.pdf

    • NLM

      Napolitano R de J. Econofísica [Internet]. Livro de Resumos. 2017 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: http://www.infis.ufu.br/~xsefis/wp-content/uploads/2017/09/XSemanadaFisica2017-LivrodeResumos.pdf

    • Vancouver

      Napolitano R de J. Econofísica [Internet]. Livro de Resumos. 2017 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: http://www.infis.ufu.br/~xsefis/wp-content/uploads/2017/09/XSemanadaFisica2017-LivrodeResumos.pdf

  • Trabalho de evento-resumo

    Redução de fase em osciladores de ciclo limite estocásticos (2017)

    Monteiro, V. M.; Maia, Leonardo Paulo

    Source: Livro de Resumos. Conference titles: Semana Integrada do Instituto de Física de São Carlos - SIFSC. Unidade: IFSC

    Subjects: SISTEMAS DINÂMICOS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    How to cite
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    • ABNT

      MONTEIRO, V. M. e MAIA, Leonardo Paulo. Redução de fase em osciladores de ciclo limite estocásticos. 2017, Anais.. São Carlos: Universidade de São Paulo - USP, Instituto de Física de São Carlos - IFSC, 2017. . Acesso em: 11 nov. 2025.

    • APA

      Monteiro, V. M., & Maia, L. P. (2017). Redução de fase em osciladores de ciclo limite estocásticos. In Livro de Resumos. São Carlos: Universidade de São Paulo - USP, Instituto de Física de São Carlos - IFSC.

    • NLM

      Monteiro VM, Maia LP. Redução de fase em osciladores de ciclo limite estocásticos. Livro de Resumos. 2017 ;[citado 2025 nov. 11 ]

    • Vancouver

      Monteiro VM, Maia LP. Redução de fase em osciladores de ciclo limite estocásticos. Livro de Resumos. 2017 ;[citado 2025 nov. 11 ]

  • Dissertação (Mestrado)

    Inferência em modelos de mistura via algoritmo EM estocástico modificado (2017)

    Assis, Raul Caram de; Milan, Luis Aparecido (Orientador)

    Unidade: Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística

    Subjects: CADEIAS DE MARKOV, TEORIA DOS MODELOS, INFERÊNCIA BAYESIANA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      ASSIS, Raul Caram de. Inferência em modelos de mistura via algoritmo EM estocástico modificado. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-11092017-093254/. Acesso em: 11 nov. 2025.

    • APA

      Assis, R. C. de. (2017). Inferência em modelos de mistura via algoritmo EM estocástico modificado (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-11092017-093254/

    • NLM

      Assis RC de. Inferência em modelos de mistura via algoritmo EM estocástico modificado [Internet]. 2017 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-11092017-093254/

    • Vancouver

      Assis RC de. Inferência em modelos de mistura via algoritmo EM estocástico modificado [Internet]. 2017 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-11092017-093254/

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