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  • Artigo de periodico

    Estimating doubly stochastic Poisson process with affine intensities by Kalman filter (2015)

    Dario, Alan de Genaro ; Simonis, Adilson

    Fonte: Statistical Papers. Unidades: FEA, IME

    Assuntos: ESTATÍSTICA APLICADA, ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS DE POISSON

    Acesso à fonteDOIComo citar
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    • ABNT

      DARIO, Alan de Genaro e SIMONIS, Adilson. Estimating doubly stochastic Poisson process with affine intensities by Kalman filter. Statistical Papers, v. 56, n. 3, p. 723-748, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00362-014-0606-6. Acesso em: 11 nov. 2025.

    • APA

      Dario, A. de G., & Simonis, A. (2015). Estimating doubly stochastic Poisson process with affine intensities by Kalman filter. Statistical Papers, 56( 3), 723-748. doi:10.1007/s00362-014-0606-6

    • NLM

      Dario A de G, Simonis A. Estimating doubly stochastic Poisson process with affine intensities by Kalman filter [Internet]. Statistical Papers. 2015 ; 56( 3): 723-748.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00362-014-0606-6

    • Vancouver

      Dario A de G, Simonis A. Estimating doubly stochastic Poisson process with affine intensities by Kalman filter [Internet]. Statistical Papers. 2015 ; 56( 3): 723-748.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00362-014-0606-6

  • Parte de monografia/livro

    Extended Marshall–Olkin model and its dual version (2015)

    Pinto, Jayme; Kolev, Nikolai

    Fonte: Marshall-Olkin Distributions - Advances in Theory and Applications: Bologna, Italy, October 2013. Unidade: IME

    Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)

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    • ABNT

      PINTO, Jayme e KOLEV, Nikolai. Extended Marshall–Olkin model and its dual version. Marshall-Olkin Distributions - Advances in Theory and Applications: Bologna, Italy, October 2013. Tradução . Cham: Springer, 2015. . Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-319-19039-6_6. Acesso em: 11 nov. 2025.

    • APA

      Pinto, J., & Kolev, N. (2015). Extended Marshall–Olkin model and its dual version. In Marshall-Olkin Distributions - Advances in Theory and Applications: Bologna, Italy, October 2013. Cham: Springer. doi:10.1007/978-3-319-19039-6_6

    • NLM

      Pinto J, Kolev N. Extended Marshall–Olkin model and its dual version [Internet]. In: Marshall-Olkin Distributions - Advances in Theory and Applications: Bologna, Italy, October 2013. Cham: Springer; 2015. [citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-319-19039-6_6

    • Vancouver

      Pinto J, Kolev N. Extended Marshall–Olkin model and its dual version [Internet]. In: Marshall-Olkin Distributions - Advances in Theory and Applications: Bologna, Italy, October 2013. Cham: Springer; 2015. [citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-319-19039-6_6

  • Artigo de periodico

    A process of rumour scotching on finite populations (2015)

    Arruda, Guilherme Ferraz de; Lebensztayn, Élcio; Rodrigues, Francisco Aparecido ; Rodríguez, Pablo Martín

    Fonte: Royal Society Open Science. Unidade: ICMC

    Assuntos: BOATO, TEORIA ASSINTÓTICA, CADEIAS DE MARKOV, MÉTODO DE MONTE CARLO, SURTOS DE DOENÇAS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

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    • ABNT

      ARRUDA, Guilherme Ferraz de et al. A process of rumour scotching on finite populations. Royal Society Open Science, v. 2, p. 1-17, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1098/rsos.150240. Acesso em: 11 nov. 2025.

    • APA

      Arruda, G. F. de, Lebensztayn, É., Rodrigues, F. A., & Rodríguez, P. M. (2015). A process of rumour scotching on finite populations. Royal Society Open Science, 2, 1-17. doi:10.1098/rsos.150240

    • NLM

      Arruda GF de, Lebensztayn É, Rodrigues FA, Rodríguez PM. A process of rumour scotching on finite populations [Internet]. Royal Society Open Science. 2015 ; 2 1-17.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1098/rsos.150240

    • Vancouver

      Arruda GF de, Lebensztayn É, Rodrigues FA, Rodríguez PM. A process of rumour scotching on finite populations [Internet]. Royal Society Open Science. 2015 ; 2 1-17.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1098/rsos.150240

  • Artigo de periodico

    Critical properties of the susceptible-exposed-infected model on a square lattice (2015)

    Wada, Alexander Hideki Oniwa; Castro, Tânia Tomé Martins de ; Oliveira, Mário José de

    Fonte: JOURNAL OF STATISTICAL MECHANICS-THEORY AND EXPERIMENT. Unidade: IF

    Assuntos: MECÂNICA ESTATÍSTICA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Versão PublicadaAcesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
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    • ABNT

      WADA, Alexander Hideki Oniwa e CASTRO, Tânia Tomé Martins de e OLIVEIRA, Mário José de. Critical properties of the susceptible-exposed-infected model on a square lattice. JOURNAL OF STATISTICAL MECHANICS-THEORY AND EXPERIMENT, v. 2015, n. 4, p. P04014, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/1742-5468/2015/04/p04014. Acesso em: 11 nov. 2025.

    • APA

      Wada, A. H. O., Castro, T. T. M. de, & Oliveira, M. J. de. (2015). Critical properties of the susceptible-exposed-infected model on a square lattice. JOURNAL OF STATISTICAL MECHANICS-THEORY AND EXPERIMENT, 2015( 4), P04014. doi:10.1088/1742-5468/2015/04/p04014

    • NLM

      Wada AHO, Castro TTM de, Oliveira MJ de. Critical properties of the susceptible-exposed-infected model on a square lattice [Internet]. JOURNAL OF STATISTICAL MECHANICS-THEORY AND EXPERIMENT. 2015 ; 2015( 4): P04014.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1742-5468/2015/04/p04014

    • Vancouver

      Wada AHO, Castro TTM de, Oliveira MJ de. Critical properties of the susceptible-exposed-infected model on a square lattice [Internet]. JOURNAL OF STATISTICAL MECHANICS-THEORY AND EXPERIMENT. 2015 ; 2015( 4): P04014.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1742-5468/2015/04/p04014

  • Artigo de periodico

    Dynamics of tectonic plates (2015)

    Pechersky, Eugene A; Pirogov, Sergey; Sadowski, Georg Robert ; Yambartsev, Anatoli

    Fonte: Information Processes. Unidades: IGC, IME

    Assuntos: PROCESSOS DE MARKOV, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, TECTÔNICA DE PLACAS

    Versão PublicadaAcesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      PECHERSKY, Eugene A et al. Dynamics of tectonic plates. Information Processes, v. 15, n. 1, p. 51-65, 2015Tradução . . Disponível em: http://www.jip.ru/2015/51-65-2015.pdf. Acesso em: 11 nov. 2025.

    • APA

      Pechersky, E. A., Pirogov, S., Sadowski, G. R., & Yambartsev, A. (2015). Dynamics of tectonic plates. Information Processes, 15( 1), 51-65. Recuperado de http://www.jip.ru/2015/51-65-2015.pdf

    • NLM

      Pechersky EA, Pirogov S, Sadowski GR, Yambartsev A. Dynamics of tectonic plates [Internet]. Information Processes. 2015 ; 15( 1): 51-65.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: http://www.jip.ru/2015/51-65-2015.pdf

    • Vancouver

      Pechersky EA, Pirogov S, Sadowski GR, Yambartsev A. Dynamics of tectonic plates [Internet]. Information Processes. 2015 ; 15( 1): 51-65.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: http://www.jip.ru/2015/51-65-2015.pdf

  • Artigo de periodico

    Information recovery from observations by a random walk having jump distribution with exponential tails (2015)

    Hart, A; Machado, Fábio Prates ; Matzinger, Heinrich

    Fonte: Markov Processes and Related Fields. Unidade: IME

    Assuntos: PASSEIOS ALEATÓRIOS, TEOREMAS LIMITES, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Como citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      HART, A e MACHADO, Fábio Prates e MATZINGER, Heinrich. Information recovery from observations by a random walk having jump distribution with exponential tails. Markov Processes and Related Fields, v. 21, n. 4, p. 939-970, 2015Tradução . . Acesso em: 11 nov. 2025.

    • APA

      Hart, A., Machado, F. P., & Matzinger, H. (2015). Information recovery from observations by a random walk having jump distribution with exponential tails. Markov Processes and Related Fields, 21( 4), 939-970.

    • NLM

      Hart A, Machado FP, Matzinger H. Information recovery from observations by a random walk having jump distribution with exponential tails. Markov Processes and Related Fields. 2015 ; 21( 4): 939-970.[citado 2025 nov. 11 ]

    • Vancouver

      Hart A, Machado FP, Matzinger H. Information recovery from observations by a random walk having jump distribution with exponential tails. Markov Processes and Related Fields. 2015 ; 21( 4): 939-970.[citado 2025 nov. 11 ]

  • Trabalho de evento

    Resampling-based methodologies in statistics of extremes: environmental and financial applications (2015)

    Gomes, M. Ivette; Henriques-Rodrigues, Lígia ; Figueiredo, Fernanda

    Fonte: Mathematics of Energy and Climate Change: International Conference and Advanced School Planet Earth, Portugal, March 21-28, 2013. Nome do evento: International Conference and Advanced School Planet Earth, Portugal. Unidade: IME

    Assuntos: INFERÊNCIA NÃO PARAMÉTRICA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, ESTATÍSTICA APLICADA

    Como citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      GOMES, M. Ivette e HENRIQUES-RODRIGUES, Lígia e FIGUEIREDO, Fernanda. Resampling-based methodologies in statistics of extremes: environmental and financial applications. 2015, Anais.. Cham: Springer, 2015. . Acesso em: 11 nov. 2025.

    • APA

      Gomes, M. I., Henriques-Rodrigues, L., & Figueiredo, F. (2015). Resampling-based methodologies in statistics of extremes: environmental and financial applications. In Mathematics of Energy and Climate Change: International Conference and Advanced School Planet Earth, Portugal, March 21-28, 2013. Cham: Springer.

    • NLM

      Gomes MI, Henriques-Rodrigues L, Figueiredo F. Resampling-based methodologies in statistics of extremes: environmental and financial applications. Mathematics of Energy and Climate Change: International Conference and Advanced School Planet Earth, Portugal, March 21-28, 2013. 2015 ;[citado 2025 nov. 11 ]

    • Vancouver

      Gomes MI, Henriques-Rodrigues L, Figueiredo F. Resampling-based methodologies in statistics of extremes: environmental and financial applications. Mathematics of Energy and Climate Change: International Conference and Advanced School Planet Earth, Portugal, March 21-28, 2013. 2015 ;[citado 2025 nov. 11 ]

  • Dissertação (Mestrado)

    Verossimilhança hierárquica em modelos de fragilidade (2015)

    Amorim, William Nilson de; Tunes, Gisela (Orientador)

    Unidade: IME

    Assuntos: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      AMORIM, William Nilson de. Verossimilhança hierárquica em modelos de fragilidade. 2015. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-13042015-230033/. Acesso em: 11 nov. 2025.

    • APA

      Amorim, W. N. de. (2015). Verossimilhança hierárquica em modelos de fragilidade (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-13042015-230033/

    • NLM

      Amorim WN de. Verossimilhança hierárquica em modelos de fragilidade [Internet]. 2015 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-13042015-230033/

    • Vancouver

      Amorim WN de. Verossimilhança hierárquica em modelos de fragilidade [Internet]. 2015 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-13042015-230033/

  • Dissertação (Mestrado)

    Modelo de sistema de partículas para a difusão de uma informação em Zd (2015)

    Oliveira, Karina Bindandi Emboaba de; Rodriguez, Pablo Martin (Orientador)

    Unidade: ICMC

    Assuntos: PERCOLAÇÃO, GRAFOS ALEATÓRIOS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      OLIVEIRA, Karina Bindandi Emboaba de. Modelo de sistema de partículas para a difusão de uma informação em Zd. 2015. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-25062015-144254/. Acesso em: 11 nov. 2025.

    • APA

      Oliveira, K. B. E. de. (2015). Modelo de sistema de partículas para a difusão de uma informação em Zd (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-25062015-144254/

    • NLM

      Oliveira KBE de. Modelo de sistema de partículas para a difusão de uma informação em Zd [Internet]. 2015 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-25062015-144254/

    • Vancouver

      Oliveira KBE de. Modelo de sistema de partículas para a difusão de uma informação em Zd [Internet]. 2015 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-25062015-144254/

  • Tese (Doutorado)

    Development of a stochastic model predictive controller for process in the chemical industry (2015)

    Santoro, Bruno Faccini; Odloak, Darci (Orientador)

    Unidade: EP

    Assuntos: CONTROLE DE PROCESSOS, CONTROLE PREDITIVO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SANTORO, Bruno Faccini. Development of a stochastic model predictive controller for process in the chemical industry. 2015. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3137/tde-15062016-161711/. Acesso em: 11 nov. 2025.

    • APA

      Santoro, B. F. (2015). Development of a stochastic model predictive controller for process in the chemical industry (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3137/tde-15062016-161711/

    • NLM

      Santoro BF. Development of a stochastic model predictive controller for process in the chemical industry [Internet]. 2015 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3137/tde-15062016-161711/

    • Vancouver

      Santoro BF. Development of a stochastic model predictive controller for process in the chemical industry [Internet]. 2015 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3137/tde-15062016-161711/

  • Artigo de periodico

    Long-range trap models on Z and quasistable processes (2015)

    Souza, Wagner Barreto; Fontes, Luiz Renato

    Fonte: Journal of Theoretical Probability. Unidade: IME

    Assuntos: PROBABILIDADE, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PASSEIOS ALEATÓRIOS

    Acesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SOUZA, Wagner Barreto e FONTES, Luiz Renato. Long-range trap models on Z and quasistable processes. Journal of Theoretical Probability, v. 28, n. 4, p. 1500-1519, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10959-014-0548-x. Acesso em: 11 nov. 2025.

    • APA

      Souza, W. B., & Fontes, L. R. (2015). Long-range trap models on Z and quasistable processes. Journal of Theoretical Probability, 28( 4), 1500-1519. doi:10.1007/s10959-014-0548-x

    • NLM

      Souza WB, Fontes LR. Long-range trap models on Z and quasistable processes [Internet]. Journal of Theoretical Probability. 2015 ; 28( 4): 1500-1519.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10959-014-0548-x

    • Vancouver

      Souza WB, Fontes LR. Long-range trap models on Z and quasistable processes [Internet]. Journal of Theoretical Probability. 2015 ; 28( 4): 1500-1519.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10959-014-0548-x

  • Artigo de periodico

    Hydrodynamic limit for interacting neurons (2015)

    De Masi, Anna; Galves, Antonio ; Löcherbach, E.; Presutti, Errico

    Fonte: Journal of Statistical Physics. Unidade: IME

    Assuntos: PROBABILIDADE, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS ESPECIAIS, PROCESSOS DE MARKOV

    Acesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      DE MASI, Anna et al. Hydrodynamic limit for interacting neurons. Journal of Statistical Physics, v. 158, n. 4, p. 866-902, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10955-014-1145-1. Acesso em: 11 nov. 2025.

    • APA

      De Masi, A., Galves, A., Löcherbach, E., & Presutti, E. (2015). Hydrodynamic limit for interacting neurons. Journal of Statistical Physics, 158( 4), 866-902. doi:10.1007/s10955-014-1145-1

    • NLM

      De Masi A, Galves A, Löcherbach E, Presutti E. Hydrodynamic limit for interacting neurons [Internet]. Journal of Statistical Physics. 2015 ; 158( 4): 866-902.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10955-014-1145-1

    • Vancouver

      De Masi A, Galves A, Löcherbach E, Presutti E. Hydrodynamic limit for interacting neurons [Internet]. Journal of Statistical Physics. 2015 ; 158( 4): 866-902.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10955-014-1145-1

  • Artigo de periodico

    Separation versus diffusion in a two species system (2015)

    De Masi, Anna; Ferrari, Pablo Augusto

    Fonte: Brazilian Journal of Probability and Statistics. Unidade: IME

    Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PASSEIOS ALEATÓRIOS, MECÂNICA ESTATÍSTICA

    Acesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      DE MASI, Anna e FERRARI, Pablo Augusto. Separation versus diffusion in a two species system. Brazilian Journal of Probability and Statistics, v. 29, n. 2, p. 387-412, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1214/14-BJPS276. Acesso em: 11 nov. 2025.

    • APA

      De Masi, A., & Ferrari, P. A. (2015). Separation versus diffusion in a two species system. Brazilian Journal of Probability and Statistics, 29( 2), 387-412. doi:10.1214/14-BJPS276

    • NLM

      De Masi A, Ferrari PA. Separation versus diffusion in a two species system [Internet]. Brazilian Journal of Probability and Statistics. 2015 ; 29( 2): 387-412.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1214/14-BJPS276

    • Vancouver

      De Masi A, Ferrari PA. Separation versus diffusion in a two species system [Internet]. Brazilian Journal of Probability and Statistics. 2015 ; 29( 2): 387-412.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1214/14-BJPS276

  • Artigo de periodico

    Phase transition for the dilute clock model (2015)

    Armendáriz, Inés; Ferrari, Pablo Augusto ; Soprano Loto, Nahuel

    Fonte: Stochastic Processes and their Applications. Unidade: IME

    Assuntos: MECÂNICA ESTATÍSTICA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ARMENDÁRIZ, Inés e FERRARI, Pablo Augusto e SOPRANO LOTO, Nahuel. Phase transition for the dilute clock model. Stochastic Processes and their Applications, v. 125, n. 10, p. 3879-3892, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.spa.2015.05.010. Acesso em: 11 nov. 2025.

    • APA

      Armendáriz, I., Ferrari, P. A., & Soprano Loto, N. (2015). Phase transition for the dilute clock model. Stochastic Processes and their Applications, 125( 10), 3879-3892. doi:10.1016/j.spa.2015.05.010

    • NLM

      Armendáriz I, Ferrari PA, Soprano Loto N. Phase transition for the dilute clock model [Internet]. Stochastic Processes and their Applications. 2015 ; 125( 10): 3879-3892.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.spa.2015.05.010

    • Vancouver

      Armendáriz I, Ferrari PA, Soprano Loto N. Phase transition for the dilute clock model [Internet]. Stochastic Processes and their Applications. 2015 ; 125( 10): 3879-3892.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.spa.2015.05.010

  • Trabalho de evento-resumo

    Efeitos de fugacidade variável no modelo de Widom-Rowlison (2015)

    Brandão, Gisely Alves; Ramos, Alexandre Ferreira

    Fonte: Semana da Ciência e SIICUSP EACH : resumos. Nome do evento: Semana da Ciência. Unidade: EACH

    Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Como citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BRANDÃO, Gisely Alves e RAMOS, Alexandre Ferreira. Efeitos de fugacidade variável no modelo de Widom-Rowlison. 2015, Anais.. São Paulo: EACH/USP, 2015. . Acesso em: 11 nov. 2025.

    • APA

      Brandão, G. A., & Ramos, A. F. (2015). Efeitos de fugacidade variável no modelo de Widom-Rowlison. In Semana da Ciência e SIICUSP EACH : resumos. São Paulo: EACH/USP.

    • NLM

      Brandão GA, Ramos AF. Efeitos de fugacidade variável no modelo de Widom-Rowlison. Semana da Ciência e SIICUSP EACH : resumos. 2015 ;[citado 2025 nov. 11 ]

    • Vancouver

      Brandão GA, Ramos AF. Efeitos de fugacidade variável no modelo de Widom-Rowlison. Semana da Ciência e SIICUSP EACH : resumos. 2015 ;[citado 2025 nov. 11 ]

  • Relatorio tecnico

    Pattern´s signature processes (2015)

    Bueno, Vanderlei da Costa

    Unidade: IME

    Assuntos: MARTINGAL, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Versão PublicadaComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BUENO, Vanderlei da Costa. Pattern´s signature processes. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/62b205af-6c5d-4c7a-a077-950de4965bf2/2683804.pdf. Acesso em: 11 nov. 2025. , 2015

    • APA

      Bueno, V. da C. (2015). Pattern´s signature processes. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/62b205af-6c5d-4c7a-a077-950de4965bf2/2683804.pdf

    • NLM

      Bueno V da C. Pattern´s signature processes [Internet]. 2015 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/62b205af-6c5d-4c7a-a077-950de4965bf2/2683804.pdf

    • Vancouver

      Bueno V da C. Pattern´s signature processes [Internet]. 2015 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/62b205af-6c5d-4c7a-a077-950de4965bf2/2683804.pdf

  • Relatorio tecnico

    A total expected discounted cost replacement policy under a system signature point process representation (2015)

    Bueno, Vanderlei da Costa

    Unidade: IME

    Assuntos: ESTATÍSTICA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS PONTUAIS

    Versão PublicadaComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BUENO, Vanderlei da Costa. A total expected discounted cost replacement policy under a system signature point process representation. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6eb435bf-5d42-48fb-862f-b99aac800762/2736145.pdf. Acesso em: 11 nov. 2025. , 2015

    • APA

      Bueno, V. da C. (2015). A total expected discounted cost replacement policy under a system signature point process representation. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/6eb435bf-5d42-48fb-862f-b99aac800762/2736145.pdf

    • NLM

      Bueno V da C. A total expected discounted cost replacement policy under a system signature point process representation [Internet]. 2015 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6eb435bf-5d42-48fb-862f-b99aac800762/2736145.pdf

    • Vancouver

      Bueno V da C. A total expected discounted cost replacement policy under a system signature point process representation [Internet]. 2015 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6eb435bf-5d42-48fb-862f-b99aac800762/2736145.pdf

  • Relatorio tecnico

    Linking structural signature and signature point process (2015)

    Bueno, Vanderlei da Costa

    Unidade: IME

    Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS PONTUAIS, MARTINGAL

    Versão PublicadaComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BUENO, Vanderlei da Costa. Linking structural signature and signature point process. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/9ce1499e-3f3b-4280-b6db-184bf73eacd0/2730970.pdf. Acesso em: 11 nov. 2025. , 2015

    • APA

      Bueno, V. da C. (2015). Linking structural signature and signature point process. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/9ce1499e-3f3b-4280-b6db-184bf73eacd0/2730970.pdf

    • NLM

      Bueno V da C. Linking structural signature and signature point process [Internet]. 2015 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/9ce1499e-3f3b-4280-b6db-184bf73eacd0/2730970.pdf

    • Vancouver

      Bueno V da C. Linking structural signature and signature point process [Internet]. 2015 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/9ce1499e-3f3b-4280-b6db-184bf73eacd0/2730970.pdf

  • Tese (Doutorado)

    Métodos de simulação Monte Carlo para aproximação de estratégias de hedging ideais (2015)

    Siqueira, Vinícius de Castro Nunes de; Pinto Junior, Dorival Leão (Orientador)

    Unidade: ICMC

    Assuntos: MÉTODO DE MONTE CARLO, PROBABILIDADE (FUNDAMENTOS), PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS BROWNIANOS

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SIQUEIRA, Vinícius de Castro Nunes de. Métodos de simulação Monte Carlo para aproximação de estratégias de hedging ideais. 2015. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-30032016-101312/. Acesso em: 11 nov. 2025.

    • APA

      Siqueira, V. de C. N. de. (2015). Métodos de simulação Monte Carlo para aproximação de estratégias de hedging ideais (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-30032016-101312/

    • NLM

      Siqueira V de CN de. Métodos de simulação Monte Carlo para aproximação de estratégias de hedging ideais [Internet]. 2015 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-30032016-101312/

    • Vancouver

      Siqueira V de CN de. Métodos de simulação Monte Carlo para aproximação de estratégias de hedging ideais [Internet]. 2015 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-30032016-101312/

  • Dissertação (Mestrado)

    Modelo de risco não homogêneo com prêmios e taxas variáveis no tempo (2015)

    Melo, Evandro Makiyama de; Miranda, José Carlos Simon de (Orientador)

    Unidade: IME

    Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS DE MARKOV

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MELO, Evandro Makiyama de. Modelo de risco não homogêneo com prêmios e taxas variáveis no tempo. 2015. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20230727-112948/. Acesso em: 11 nov. 2025.

    • APA

      Melo, E. M. de. (2015). Modelo de risco não homogêneo com prêmios e taxas variáveis no tempo (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20230727-112948/

    • NLM

      Melo EM de. Modelo de risco não homogêneo com prêmios e taxas variáveis no tempo [Internet]. 2015 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20230727-112948/

    • Vancouver

      Melo EM de. Modelo de risco não homogêneo com prêmios e taxas variáveis no tempo [Internet]. 2015 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20230727-112948/

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