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Modelo de risco não homogêneo com prêmios e taxas variáveis no tempo (2015)

  • Authors:
  • Autor USP: MELO, EVANDRO MAKIYAMA DE - IME
  • Unidade: IME
  • Sigla do Departamento: MAE
  • Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS; PROCESSOS DE MARKOV
  • Language: Português
  • Abstract: Neste trabalho estudamos um modelo de risco para a reserva de uma seguradora, mais geral do que o modelo clássico de Crámer-Lundberg, pois o estende para taxas de juros e prêmios variáveis no tempo.
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 20.05.2015

  • How to cite
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    • ABNT

      MELO, Evandro Makiyama de; MIRANDA, José Carlos Simon de. Modelo de risco não homogêneo com prêmios e taxas variáveis no tempo. 2015.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.
    • APA

      Melo, E. M. de, & Miranda, J. C. S. de. (2015). Modelo de risco não homogêneo com prêmios e taxas variáveis no tempo. Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Melo EM de, Miranda JCS de. Modelo de risco não homogêneo com prêmios e taxas variáveis no tempo. 2015 ;
    • Vancouver

      Melo EM de, Miranda JCS de. Modelo de risco não homogêneo com prêmios e taxas variáveis no tempo. 2015 ;

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