Modelo de risco não homogêneo com prêmios e taxas variáveis no tempo (2015)
- Authors:
- Autor USP: MELO, EVANDRO MAKIYAMA DE - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- DOI: 10.11606/D.45.2015.tde-20230727-112948
- Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS; PROCESSOS DE MARKOV
- Language: Português
- Abstract: Neste trabalho estudamos um modelo de risco para a reserva de uma seguradora, mais geral do que o modelo clássico de Crámer-Lundberg, pois o estende para taxas de juros e prêmios variáveis no tempo.
- Imprenta:
- Data da defesa: 20.05.2015
- Este periódico é de acesso aberto
- Este artigo é de acesso aberto
- URL de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: gold
- Licença: cc-by-nc-sa
-
ABNT
MELO, Evandro Makiyama de. Modelo de risco não homogêneo com prêmios e taxas variáveis no tempo. 2015. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20230727-112948/. Acesso em: 24 abr. 2024. -
APA
Melo, E. M. de. (2015). Modelo de risco não homogêneo com prêmios e taxas variáveis no tempo (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20230727-112948/ -
NLM
Melo EM de. Modelo de risco não homogêneo com prêmios e taxas variáveis no tempo [Internet]. 2015 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20230727-112948/ -
Vancouver
Melo EM de. Modelo de risco não homogêneo com prêmios e taxas variáveis no tempo [Internet]. 2015 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20230727-112948/
Informações sobre o DOI: 10.11606/D.45.2015.tde-20230727-112948 (Fonte: oaDOI API)
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
