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    Estimation of daily volatility with high frequency data: application to Ibovespa vaR computation (2005)

    Berti, Alberto Foltran; Morettin, Pedro Alberto

    Source: Proceedings. Conference titles: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: IME

    Subjects: ESTATÍSTICA APLICADA, ANÁLISE DE RISCO, BOLSA DE VALORES

    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BERTI, Alberto Foltran e MORETTIN, Pedro Alberto. Estimation of daily volatility with high frequency data: application to Ibovespa vaR computation. 2005, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2005. . Acesso em: 18 out. 2024.

    • APA

      Berti, A. F., & Morettin, P. A. (2005). Estimation of daily volatility with high frequency data: application to Ibovespa vaR computation. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.

    • NLM

      Berti AF, Morettin PA. Estimation of daily volatility with high frequency data: application to Ibovespa vaR computation. Proceedings. 2005 ;[citado 2024 out. 18 ]

    • Vancouver

      Berti AF, Morettin PA. Estimation of daily volatility with high frequency data: application to Ibovespa vaR computation. Proceedings. 2005 ;[citado 2024 out. 18 ]

  • Folheto

    The equity premium puzzle: Brasil e Estados Unidos (2004)

    Catalão, André Borges; Yoshino, Joe

    Unidade: FEA

    Subjects: BOLSA DE VALORES, ANÁLISE DE RISCO

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CATALÃO, André Borges e YOSHINO, Joe. The equity premium puzzle: Brasil e Estados Unidos. . São Paulo: IPE/USP. Disponível em: http://www.econ.fea.usp.br/seminarios/artigos/joe_ipe.pdf. Acesso em: 18 out. 2024. , 2004

    • APA

      Catalão, A. B., & Yoshino, J. (2004). The equity premium puzzle: Brasil e Estados Unidos. São Paulo: IPE/USP. Recuperado de http://www.econ.fea.usp.br/seminarios/artigos/joe_ipe.pdf

    • NLM

      Catalão AB, Yoshino J. The equity premium puzzle: Brasil e Estados Unidos [Internet]. 2004 ;[citado 2024 out. 18 ] Available from: http://www.econ.fea.usp.br/seminarios/artigos/joe_ipe.pdf

    • Vancouver

      Catalão AB, Yoshino J. The equity premium puzzle: Brasil e Estados Unidos [Internet]. 2004 ;[citado 2024 out. 18 ] Available from: http://www.econ.fea.usp.br/seminarios/artigos/joe_ipe.pdf
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