Estimation of daily volatility with high frequency data: application to Ibovespa vaR computation (2005)
- Authors:
- USP affiliated authors: MORETTIN, PEDRO ALBERTO - IME ; BERTI, ALBERTO FOLTRAN - IME
- Unidade: IME
- Subjects: ESTATÍSTICA APLICADA; ANÁLISE DE RISCO; BOLSA DE VALORES
- Language: Português
- Imprenta:
- Source:
- Título: Proceedings
- Conference titles: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance
-
ABNT
BERTI, Alberto Foltran e MORETTIN, Pedro Alberto. Estimation of daily volatility with high frequency data: application to Ibovespa vaR computation. 2005, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2005. . Acesso em: 25 jan. 2026. -
APA
Berti, A. F., & Morettin, P. A. (2005). Estimation of daily volatility with high frequency data: application to Ibovespa vaR computation. In Proceedings. São Paulo: IME-USP. -
NLM
Berti AF, Morettin PA. Estimation of daily volatility with high frequency data: application to Ibovespa vaR computation. Proceedings. 2005 ;[citado 2026 jan. 25 ] -
Vancouver
Berti AF, Morettin PA. Estimation of daily volatility with high frequency data: application to Ibovespa vaR computation. Proceedings. 2005 ;[citado 2026 jan. 25 ] - Estimação da volatilidade diária com dados de alta freqüência:: aplicações ao cálculo do valor em risco do IBOVESPA
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